{$SFH3} #SPY_по_воскресеньям на 13 – 17 февраля 2023. Краткий вывод: неделя будет полна статистики, а значит и неожиданных движений на рынке. Я нахожусь в среднесрочной короткой позиции и не планирую совершать импульсивные сделки. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля, продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. Для #SPY неделя была терпильная: торговались в диапазоне 405-416 пт. В пятницу был откуп от 20 ема, что красиво выглядит по технике, но объем небольшой и эта зеленая свечка вполне может быть связана с нежеланием переносить через выходные короткие позиции. Стратегия прежняя - жду ниже, а при экстримальной волатильности вверх добираю шорт. 2. #QQQ закрылся в районе 300 пт. Это круглое значение цены и вдобавок проторгована область резкого роста 300-310 пт, так что это уровень поддержки, от которого мы можем увеличить реакцию. Вполне ожидаемо будет увидеть скачок до ~308 пт, после чего продолжится снижение до целей 290 и 270 пт. 3. #VIX 20.53, маловероятно, что опцион принесет мне прибыль (безубыток 28 пт, что в два обычных дня недостижимо), поэтому закрою его в понедельник. Волатильность в понедельник в большинстве случаев выше, чем в пятницу, что позволит мне чуть сократить убыток. Создается впечатление, что это не такой удачный инструмент для заработка, как я себе представлял. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 52.08 %. Сбалансированно, но рынок летает из крайности в крайность - после достижения верхнего предела индикатор стремиться к нижнему критическому значению (10-20%) 4.2 S5FI (50 МА) – 65.00 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 68.19 %. Сигнала нет ни в одну из сторон. 5. #AAPL в пятницу имел дивидендную отсечку. Не знаю кому интересно получать доходность менее 0.7% годовых в долларах при их инфляции, но, в теории, это может стать дополнительным стимулом для распродажи. Объемы вернулись к нормальному уровню после аномалии на отчёте. Вялый боковик показывает, что покупателей особенно не наблюдается. Жду ниже, на 125. 6. #MSFT закрыл область 270 пт и снова выглядел значительно сильнее рынка. Собственно, это означает, что во многом за счёт MSFT мы не увидели на прошлой неделе SPY и QQQ значительно ниже. На данный момент он далеко отлетел от своих скользящих, что может надавить на рынок в целом и на техов в частности. Первая цель 250 пт. 7. #SMH торговался в узком боковике и идет к уровню поддержки 238 пт. Если пробиваем вниз, то открывается дорога к целям 226 и 212 пт. По данному etf мы тоже вылетели за границу нисходящей трендовой линии и, если это была манипуляция, то мы вскоре с ускорением под нее вернёмся. 8. #RUT отыграл обратно весь свой бурный рост, в то время как основные etf стояли на одном месте. Это медвежий сигнал. Еще мы находимся в середине диапазона, где уже год торгуемся. Хотелось бы увидеть обновление хая 2030 пт и потом поход к нижней границе, но можем снизится и от текущего уровня. 9. #DJI продолжает находиться в апатии, плюс происходит сжатие волатильности. Так как я не вижу драйверов для разрядки этой "пружины" вверх (количество денег в системе не увеличивается, геополитика сложная и станет только напряженнее), то поход на проторговку имбалансов на уровне 31к пт выше, чем обновление хая. Цель 30к пт. 10. #DXY немного выдохнул на прошлой неделе, а на грядущей выходит много статистики по США. Во вторник инфляция за январь, а в четверг - число первичных заявок по безработице и индекс цен производителей. Инфляция скорее всего будет в соответствии с ожиданиями или даже лучше, что в теории означает бо‌льший простор для ужесточения монетарной политики, что позитив для доллара и негатив для рынка. Но что об этом думают трейдеры узнаем на следующей неделе. Спасибо за внимание и удачной торговли.