$SFM3
#SPY_по_воскресеньям на 29 мая - 2 июня 2023.
Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY.
Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт.
1. Где #SPY? А, на месте, где ж ему еще быть-то? Пора бы было уже привыкнуть... На недельке последняя свечка выглядит максимально по-свински: снят лой и хай прошлой недели - это неплохая раскачка перед импульсным движением вниз, которое уже не за горами. Щас, договорятся о потолке госдолга и денежки начнут убывать, что исторически сказывается негативно. Не дай боже еще сильнее бонды просядут - там еще какой-нибудь банк может коньки отбросить. Думаю, что с манипуляциями вверх мы почти закончили, доберу еще пару шорт контрактов, если эйфория таки докинет нас до 430.
2. Что #QQQ творит - это конечно шок…очень хочется на всю котлету это шортануть, но урок я усвоил: играть на понижение крупнейших компаний дело очень неблагодарое. Против байбеков нет приема, пока не ввели закон на налоги с них. А вот когда введут, тогда посмотрим. Позицию держу, но не увеличиваю. Отрыв от скользящих феерический, обычно тут все покупают и потом в просадке сидят.
3. #VIX 17.96. Давали закрыть почти в ноль, но меня не устроило. Еслы рынок сейчас уйдет под 400 пт (а это всего -5%), то викс будет 25, что даст прибыль. Жду реализации этого сценария.
4. Количество акций из SPY выше скользящих:
4.1 S5TW (20 MA) – 36.77 %. Нейтральная зона.
4.2 S5FI (50 МА) – 35.18 %. Нейтральная зона.
Вот интересное кино будет, когда рынок все ещё будет стоять на хаях, а количество акций выше своих скользящих останется 5%. Вот это будет стрёмно.
5. #AAPL потерял все же свой темп. Теперь не думаю, что хай обновим. Но приблизиться можем и, в любом случае, падать яблоко будет последним и неохотно.
6. #MSFT - всё. В экспоненту. Урря, AI AI AI! Такие темпы роста без самих растущих показателей роста бизнеса для компании с такой гигантской капитализацией, я думаю, не оправданы. Тут кстати тоже олл тайм хай близко, 350 пт. Такие стремные двойные вершины у мамонтов рисуются, что не по себе становится. Нужен откат.
7. #SMH вылетел вверх пробкой на отчете NVDA. Молодцы, ребята, хайпанули на чипах, ИИ и нанотехнологиях. Если бы ставка в США не была 5%, минфин не собирался бы занимать кучу денег на рынке, в мире бы не было нестабильности, то это все могло бы перерасти в ралли надувания пузыря ИИ длительностью в несколько лет. Но сейчас кредиты выгодно не взять, а значит развитие и внедрение технологий серьезно тормозится. Думаю, что это хайп ради хайпа. Но отскок NVDA от 10 ема можно отыграть будет, если к тому времени ничего не треснет.
8. #RUТ - вот она, реальная экономика США. На 1820 сходили, теперь идем вниз к 1700 пт. Все просто, понятно и апатично. Так и должно было все выглядеть без эйфории и мамонтов с их байбеками.
9. #DJI тоже шутки решил не шутить и пробил вниз свой уровень поддержки. Жду закрытия цели 32к пт.
10. #JNK продолжает игнорировать позитив, который зелеными вспышками полнотелых свечей проявляется на графиках индексов американских акций. Дивергенция усугубляется.
Спасибо за внимание и удачной торговли.
Еще 7
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Обзор
|
20 сентября 2024 в 19:54
Alexis_Konno
27 подписчиков • 10 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−35,36%
Еще статьи от автора
9 июля 2023
Дорогие читатели! Я благодарен вам за то что были со мной практически год. Теперь я закрываю этот канал. Я перестал активно интересоваться трейдингом несколько месяцев назад по личным причинам. Это не значит, что я закрыл все позиции, просто все осмыслил и понял, что не способен преподнести вам какую-то дельную информацию, как это было в конце прошлого года. Тогда это захватывало меня, я с удовольствием поглощал информацию из разных источников, сопоставлял графики и ёмко доносил свое мнение, основанное на этой информации. Теперь это прошло. Превратилось в обязанность и утратило интерес.
Всем спасибо за внимание и удачной торговли.
2 июля 2023
SFU3
#SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023.
Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY.
Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт.
1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380.
2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250.
3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке.
4. Количество акций из SPY выше скользящих:
4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время.
4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %.
5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено
6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно.
7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт.
8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка.
9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт.
10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон.
Спасибо за внимание и удачной торговли.
25 июня 2023
SFU3
#SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023.
Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY.
Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт.
1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки.
2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема.
3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта.
4. Количество акций из SPY выше скользящих:
4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой.
4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет.
5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок.
6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла.
7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт.
8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его.
9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся.
10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски.
Спасибо за внимание и удачной торговли.