$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 8-12 мая 2023. Краткий вывод: рынок находится в состоянии шаткого равновесия, которое должно когда-то нарушиться. Жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY красивым шипом в понедельник снял стопы, а потом скис на повышении ставки и проблемах в банковской сфере. В пятницу, правда, был задорный откуп, похожий на фиксацию шортов перед выходными. Волатильность подпрыгнула и скатилась обратно. Не знаю, сколько восходящее движение будет продолжаться, но вероятность сходить на 420 весьма неплохая. Поторговаться там и полететь вниз. Триггером может стать повышение/не повышение потолка госдолга США – если минфин в мае будет пополнять свои финансы через заимствования на рынке, то на росте можно крест ставить. 2. По #QQQ я особого роста не ожидаю, что, на самом деле, не особо логично, так как техи являются основной движущей силой SPY и были сильнее широкого рынка на прошедшей неделе. Следующий уровень сопротивления 335 пт, но я не думаю, что мы к нему подойдем без фазы накопления в виде коррекции процентов на пять (к локальному лою). Жду ниже. 3. #VIX 17,19. На этой или следующей неделе планирую что-нибудь делать со своим коллом, так как дольше держать его будет уже опасно. Думаю, за счет клоунады с госдолгом, викс будет выше и как раз будет представится удачная возможность. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,52 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 51,68 %. Нейтральная зона. 5. По #AAPL позитив после отчета получили. SPY в пятницу вырос на 1,5 %, из которых 0,5 % обеспечило «яблоко». Ш – «широкий рынок», широчайший… Ну и замечательно, для AAPL +5 % за день это очень много, ожидаю коррекцию к скользящим на уровень 165-168 пт. Объемы, кстати, были большие, но не колоссальные. 6. #MSFT был крайне силен на прошлой неделе: когда рынок падал, он торговался в боковике, а в пятницу выстрелил вверх за компанию с AAPL. Компании сильные, но обе у своих сопротивлений и далеко от скользящих. К тому же, посмотрите на угол наклона скользящих средних! Это угол для мелких попсовых биотехов, а не для громадного и надежного MSFT. 7. Когда я говорил, что жду #SMH ниже, я не имел в виду сплит 1 к 2, который случился в пятницу. Впрочем, это ничего не меняет. На графике я вижу картину, которую хотел бы увидеть на QQQ для пробоя сопротивления. Здесь правда ситуация обратная и идет накопление перед пробоем поддержки, но, думаю, мысль мою вы уловили. Жду ниже. 8. #RUT 1700 пт не пробил. Кольнул, но не пробил. Значит, будет продолжать вяло болтаться в промежутке 1720-1820 пт до очередных плохих новостей. Ставка высокая, банки ужесточают требования по кредитам и берут с ненадежных корпораций еще более высокий процент в качестве премии за риск. В условиях, когда экономики тормозятся, потребителю денег на всё уже не хватит, и кто-то не сможет платить по кредитам. Начнутся банкротства и, как следствие, отток капитала, что спровоцирует продолжение банкротств. Так что индекс до 1500 в перспективе спокойно просядет, а там и ниже. 9. #DJI снова отскочил от уровня 33к пт и 200 ема, но сделал это не так весело. В целом выглядит слабее SPY и потому вниз ему дорога. 10. С индексом доллара (#DXY) все интересно: по технике, это двойное дно на сильнейшей линии поддержи 100 пт, и цели тогда 108-110 пт, однако, это скорее всего последнее повышение ставки в США, чего не сказать о Европе, а курс евро и других валют, в таком случае, будет давить на доллар. С одной стороны, увеличение потолка госдолга = больше долг США = больше долларов = меньше цена таких долларов. С другой стороны, золото на хаях, а при его снижении доллар будет расти. В любом случае, это отличная возможность понаблюдать что важнее: техника или реальные мировые события. Спасибо за внимание и удачной торговли.