Эффективная доходность по бумаге составляет 8,25%

6 декабря 2023 в 12:40

Разбираемся с доходностью. Да, эффективная доходность по бумаге составляет 8,25%, не 25 и не 30. Нет, брокер не дезинформирует, так как информация подгружена автоматически с сайта мосбиржи. На скриншоте доходность соответствует информации тинькофф брокера, а также указана дата к которой она рассчитана - 23.12.2023, дата следующего купона, что и дает пресловутые 25%. Учитывая невозможность колл опциона по данной облигации, встает вопрос, почем при расчете доходности перманентно учитывается дата следующего купона. На втором скриншоте легко видеть, что она растет скачками к кажому купону. Вероятно, такая схема расчетов связана со сложной структурой погашения номинала ипотечых облигаций. Кому не лень - составьте обращение на мосбиржу, интересно будет получить более внятную формулировку 🙌

101,64 ₽

−4,49%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

4 комментария

Vokazub

6 декабря 2023 в 12:45

https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106HB4?utm_source=security_share по моему есть облигации поинтересней, Вуш например

Нравится

a.i.i

6 декабря 2023 в 14:58

По этой облигации не могу сказать, так они пишут доходность к погашению обычно, и она расходится с годовой. Надо самому считать.

Нравится

geist63

11 декабря 2023 в 23:51

@Vokazub даже офз интереснее этой никчёмной облигации)

Нравится

Andreybit

7 января 2024 в 15:53

Запрос не делал. Но насколько я понимаю в ближайшую дату выплаты купона могут выплатить 99.99% от номинала. Видимо поэтому мосбиржа рассчитывает такую доходность.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов