Статистика. Доходность индексов на акции и облигации, рассчитываемые Московской биржей, на 29.11.2024
Доходность посчитана на срок:
✅ неделя
✅ 1 месяц
✅ 1 квартал
✅ Полгода
✅ 9 месяцев
✅ 1 год
✅ к началу года
Активы представленные в расчете:
✅ IMOEX – основной индекс MOEX
✅ MCFTR – индекс полной доходности "брутто" российский акций (IMOEX с учетом дивидендов)
✅ MOEXBMI – индекс широкого рынка, включает 100 компаний
✅ MOEX10 – индекс 10 самых ликвидных компаний
✅ MOEXBC – индекс голубых фишек
✅ MCXSM – индекс компаний малой и средней капитализации
Отраслевые индексы:
✅MOEXOG - нефть и газ
✅MOEXEU - электроэнергетика
✅MOEXTL - телеком
✅MOEXMM - металлы и добыча
✅MOEXFN - финансы
✅MOEXCN - потребительский сектор
✅MOEXCH - химия и нефтехимия
✅MOEXTN - транспорт
✅MOEXIT - IT сектор
✅MOEXRE - строительные компании
✅MOEXINN - инновационные компании
Индексы облигаций:
✅RGBI - ценовой индекс государственных облигаций
✅RGBITR - индекс полной доходности "брутто" государственных облигаций (индекс RBGI с учетом купонов)
✅RUGBINFTR - индекс полной доходности государственных облигаций ОФЗ ИН
❌RUСBITR - индекс полной доходности корпоративных облигаций
❌RUMBITR - индекс полной доходности муниципальных облигаций
❌RUABITR - композитный индекс полной доходности облигаций на MOEX
Еще 6
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
AVBacherov
949 подписчиков • 7 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−11,86%
Еще статьи от автора
4 декабря 2024
Результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST (END DATE 2024-11-30)
В основе стратегии лежат принципы, хорошо зарекомендовавшие себя в пассивных подходах, а также элементы активного управления. Эта стратегия с высоким уровнем диверсификации по различным классам активов: акции, облигации, золото. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным отношением к риску к коим я отношусь сам. В текущих условиях стратегия реализуется только на российском рынке. Отлично подходит для постоянного накопления и ИИС. Более 80% моих собственных средств вложено именно в эту стратегию.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.4 %
✅ За 1 год (скользящий): -4.5 %
✅ С начала года: -4,2 %
✅ За весь период: +1 342.1% или 14.5% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +14.5
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.4
✅ Волатильность, % в год: 12.8
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.5
✅ BETTA***: 0.33
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 19.9
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 5.0
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +11.7
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.4
✅ Волатильность, % в год: 16.1
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.28
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.5
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
Стратегия реализуется в несколько вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 100 до 400 тысяч, через сервисы автоследования COMON FINAM, ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ, РИКОМ-ТРАСТ, БКС
✅ Для людей с капиталом: от 400 тысяч в виде стандартных стратегий доверительного управления в управляющей компании ФБ Август - ИНВЕСТИНГ и более агрессивный вариант ATRUST
✅ Для людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход.
Реализация стратегии ABTRUST отличается в предложенных вариантах и зависит от капитала и ограничений профучастников. Но база у всех одинаковая, поэтому результаты будут схожими.
При подключении к стратегиям обращайте внимание на комиссии, они определяются экономической целесообразностью и несильно зависят от меня лично.
Комментарий управляющего Алексея Бачерова:
"С декабря 2024 в стратегию ABTRUST возвращаются АЛЬФА СКАКУНЫ в новом формате, о которых я уже не раз писал. Они будут приобретаться на 50% от доли аллоцированный в акции. Такая опция будет доступна только для клиентов VIP и в стратегиях ДУ УК ФБ Август Инвестинг и ATRUST"
Ссылка на стретегию в Т-Инвестиции: https://www.tbank.ru/invest/strategies/b461da8e-abb6-460e-a557-6a810fc6ff2f/
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,97% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
3 декабря 2024
Разбор эмитентов Finversia
29 ноября прошла онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.
Далее я приведу свои краткие выводы сначала по американским эмитентам, а потом по российским (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia)
✅ AMZN - не альфа-скакун, имеет высокие коэффициента ФА, даже с учетом ориентации компании на IT сферу, не очень хорошо подходит для репликации индекса, хотя при определённых условиях вполне допустимо. Краткосрочно можно рассматривать для сокращения или хеджирования с близкими стопами на выход.
✅ BABA - не альфа-скакун по отношению к SPY и явный аутсайдер с точки зрения американского рынка. Очень хорошие ФА, но слишком много факторов в политической сфере, которые делают инвестиции в неё крайне рискованными.
✅ BK - не альфа-скакун, но идёт к ним. Привлекательные показатели ФА. В принципе по поведению акций можно рассматривать, для репликации индексного фонда. Но краткосрочно, есть высокая вероятность коррекции, поэтому возможно стоит захеджировать позицию или сократить ее часть.
✅ TD - точно не альфа-скакун, и аутсайдер для американского рынка. Привлекательные показатели ФА. Не подходит для репликации индекса.
✅ BRK.B - альфа-скакун, но скорее не сильный. Очень привлекательные ФА. Точно подходит для индексного инвестирования. Краткосрочно есть вероятность коррекции. Можно захеджировать позиции.
✅ F - точно не альфа-скакун. Очень привлекательные показатели ФА. Слишком сложная ситуация на авторынке в целом. Возможно получит волшебный пинок, если Трамп введёт заградительные пошлины для китайского автопрома, но переезд немецких компаний только усиливает конкуренцию внутри США. Не подходит для репликации индекса.
✅ ORCL - альфа-скакун. Очень высокие показатели ФА, что делает вложения в компанию весьма опасными, особенно по PB. В принципе можно рассматривать для репликации индекса. Краткосрочно есть сигналы на хеджирование или сокращение части позиций, особенно если хорошая прибыль.
✅ DELL - альфа-скакун. Но самый плохое, что имеет отрицательный PB, что отталкивает от инвестиций в данную компанию. Не подходит для репликации индекса. Краткосрочно можно захеджировать или закрыть часть позиции.
✅ DE - альфа-скакун, но слабый. Высоковат коэффициент PB, при нормальных PE и PS. Не походит для репликации индекса. Можно взять но не более, чем на 5%.
✅ HD - не альфа-скакун. Очень высокий PB, даже неприлично высокий. Подходит для репликации индекса. Краткосрочно можно захеджировать или закрыть часть позиции.
✅ PEP - точно не альфа-скакун, Высокие показатели PE и PB. Для репликации индекса не подходит. Краткосрочно выглядит интересно для спекуляции в LONG.
✅ PG - не альфа-скакун, имеет высокие коэффициенты ФА. Перестала быть интересной и для репликации индекса. Краткосрочно можно захеджировать или закрыть часть позиции.
✅ STLD - формально не альфа-скакун, но есть все шансы им стать в совсем ближайшее время, привлекательные коэффициенты ФА. В принципе можно рассматривать для репликации индекса, но в малой доле.
29 ноября 2024
27 - 28 ноября был в гостях у Финам в Нижнем Новгороде. Спасибо Павлу - руководителю офиса за приглашение.
Рассказывал о нашей алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Жаль мой партнёр - Илья Гадаскин приболел и не смог приехать, поэтому пришлось мне работать за двоих 😁.
Очень рад был видеть Олега Харитонова. Мы хорошо прогулялись по вечернему НН после мероприятия и поужинали в прекрасном ресторане в русском стиле Пяткин. Советую, очень вкусно.
Обязательно съезжу с семьёй в Нижний летом. Очень красиво.