Хэштег #шорты | Тинькофф Инвестиции Пульс

По индексу оставили гэп Как будто под какие то новости С учетом коррекции индекса Тиньков уже особо не падает И роботов не так много Аккуратней с 🩳 шортами Имхо не иир

Сегодня многие компании очень хорошо растут. После успеха с ( во многих портфелях сильно сокраил после роста) p/b уже не такой дешевый, а для p/e нужны снятия санкций - разговоров недостаточно. Сегодня отлично показали себя 2 моих актива : 1) - резко скакнул, ещё недавно меня спрашивали почему, после спб именно он стал одним из фаворитов. Главный ответ - активы нужно искать до хайпа. Фундаментальные акции имеют 2ную мощь. Во первых они могут расти Фундаментально, во-вторых это не мешает их хайпу. Олейник похвалил актив и он улетел... конечно это не единственная причина. Но большинство популярных блогеров тоже смотрят на те же показатели. И прекрасно опережать их в скорости анализа. Ведь покупка на хайпе математически несет больше рисков и меньше перспектив. Можно брать крайне спекулятивные активы и трястись. Но долгосрок расставляет все на свои места. Диверсификация и фундаментал - это классика. Но особого успеха уже добилась адаптированная под Россию - гибкая диверсификация и междисциплинарный подход в фундаментальном анализе. (Если будет интересно - подробнее расскажу об этой методике) - базируется именно на этих принципах. 2) Другой сильный актив - - фундаментально был уже давно недооценен. Когда пошли разговоры о редкоземельных металлах, именно он стал бенефициаром. Актив все ещё дешево оценен по классическому фундаменталу, даже после сильного роста. Например, он есть в портфеле - междисциплинарный подход здесь так же в основе. Однако диверсификация более классическая. Конечно, это все требует очень много времени. А время - наш ценнейший ресурс. Поэтому, иногда, сложно понять непрофессиональных скальперов. Однако, если вы пользуетесь стратегиями и экономите время, то все равно можно отдельно сделать маленький портфель. Где ты сам делаешь шаги, ошибки, анализируешь и понимаешь. Благо, брокер позволяет открывать много бс. Это поможет понять, что не все так просто, но и не все так сложно. Главное чтобы опыт не обошелся слишком дорого. Поэтому новичкам лучше остергаться . И наверное даже . Ведя маленький счёт можно для начала лучше начинать понимать экономику. И при этом груз ответенности и время не будет жёстко давить. И чтобы ваш мини-портфель не помер, сразу же 3 моих простых совета: -диверсификация (не клади все яйца в одну корзину) - эмоциональный самоконтроль (стараться быть не манипулируемым кем угодно) - саморазвитие (в данном случае это в основном гуманитарно-общественные науки, однако любое естественное и физико-математическое знание по отраслям экономики здесь отличный бонус ) Счастья в жизни, удачи и разума в инвестициях!

📉 Крупный игрок наращивает шорты Юрлица активно увеличивают нетто-шорт во фьючерсе на Индекс ММВБ. Динамика явно указывает на ожидания коррекции — шортовые позиции растут по экспоненте. 🔍 Факторы давления 1️⃣ Политический фон: ⚡️ Новость от Сеймура Херша: Трамп и его команда понимают, что поспешные заявления о скором мире на Украине были преждевременны. Для эффективного соглашения Вашингтону необходимо усиление позиций НАТО, что подразумевает усиление давления на Москву. 2️⃣ Геополитическая неопределенность: НАТО предлагает Украине два варианта гарантий безопасности. Однако текущая ситуация скорее усиливает напряжение, чем создает драйверы для роста рынка. 3️⃣ Технические факторы: ▪️ Индекс МосБиржи находится на сильном уровне сопротивления 3000 пунктов. ▪️ По техническому анализу, наблюдается пробой уровня нижней границы восходящего клина (2925 пунктов). ▪️ Объемы на покупку остаются низкими, что подтверждает слабость текущего движения. 📊 Мысли по индексу на фьючерс ММВБ: ▪️ Дивергенция по индикаторам RSI, CCL и MACD. ▪️ Постепенное снижение до уровня 285000 пунктов ▪️ Потенциал для проторговки в боковике между 2840–3000 пунктов. 💡 Вывод: Рынок перегрет. В ближайшее время ждем консолидации либо коррекции. При этом шортить тоже стоит с осторожностью — как только геополитическая ситуация стабилизируется, крупные компании могут быстро восстановить свои позиции. {$MXH5}

📊 Наглядная картина о том, куда крупняк везет толпу. Покажу вам рынок глазами толпы (физиков) и крупняка (фонды, банки и др юрлица) 1. Соотношение покупателей и продавцов по индексу ММВБ • Физические лица: Покупателей заметно больше продавцов, особенно в последние недели. Это говорит о том, что розничные инвесторы активно пытаются ловить дно и покупают активы на снижении. Однако общее преобладание покупок у физлиц, как правило, сигнализирует о рисках — толпа в лонгах, а рынок может продолжить движение вниз. • Юридические лица : Здесь ситуация обратная. Продавцы среди юрлиц существенно превалируют над покупателями. Очевидно, что крупные игроки продолжают наращивать короткие позиции, что усиливает давление на рынок. 2. Лонги и шорты на срочном рынке • Физические лица: Объем лонгов заметно превышает объем шортов, что подтверждает ожидание роста у розничных трейдеров. Однако при текущей динамике рынка, подобная ситуация может обернуться убытками при продолжении снижения. • Юридические лица: Шорт позиции юрлиц стабильно на высоких уровнях и продолжают нарастать, в то время как лонги остаются минимальными. Крупные игроки уверенно ставят на падение рынка. 🔍 Итоги и выводы: 1. Толпа против крупняка: Розничные инвесторы активно заходят в лонг, ожидая разворота. В то же время крупные игроки (юрлица) наращивают шорты, что явно указывает на их пессимистичный взгляд на рынок. 2. Риски для лонгистов: Преобладание лонгов среди физлиц повышает вероятность дальнейшего снижения рынка, поскольку сильное движение вниз может привести к срабатыванию стопов и усилению распродаж. 3. Манипуляции и низкая ликвидность: При текущих низких объемах торгов рынок остается крайне уязвимым к манипуляциям со стороны крупных участников. Против тренда сейчас идти опасно. 4. Техническая картина: Графики подтверждают общий настрой на продолжение снижения, особенно учитывая объемы шортов у крупных игроков. ⚠️ Что делать? В условиях такой противоречивой картины разумнее сохранять осторожность и использовать стратегии, основанные на реверсной торговле или коротких сделках с четкими стопами. Следите за новостями и реакцией рынка на заседание ЦБ и внешнеполитические события.

Как я стал дагештанцем на 4 дня группового тура в Дагестане Россия✌🏻Часть1 Махачкала Продвигаясь по проторенной горной туристической тропе крайне редко можно стать очевидцем даже небольшого камнепада на давным давно исследованных маршрутах. Обычно камнепады происходят во время осадков, сильного ветра или сезонного таяния снежного покрова в горах, что создает дополнительное давление на камни, умиротворенно тысячелетиями медитирующим на раскинутые перед ними неизменные пейзажи. Сам же камнепад изначально распознаешь по характерному шуму, врывающемуся в безмятежную горную тишь. Глухой стук бьющихся друг о друга камней вызывает тем большую тревогу, чем дольше он продолжается без визуального контакта замершего в тревожном ожидании наблюдателя, ведь увернуться от внезапно с высоты выскочившего камня очень сложно, к тому же если и повезет увернуться от камня, то все таки можно потерять равновесие и самому превратиться в неуправляемо несущееся вниз тело. Поэтому глухие и грозные звуки внезапно переводят путешественника из состояния благословенного восторга в состояние сжатого комка тревоги. Такое же подобие камнепада угрожающих слов полетело и на меня с непреступной высоты требований к гостям Дагестана: “Тебя о шортах не предупреждали что ли?” - вместо вопроса о впечатлениях от посещения самого крупного бархана в Европе Сары-кум гид Магомед задал мне, привыкшему к обыденному ритуалу обмена туристическими любезностями после посещения каждой локации во время обычных туристических поездок. Вопрос прозвучал неожиданно, ведь я вернулся к туристическому автобусу не из какой-то святыни вроде мечети, а буквально вышел к нему из локальной пустыни одиноко стоящего бархана, где кроме ядовитых змей и трескучего щебетания других туристов никаких признаков святости места не наблюдалось. Возможно, додумался я гораздо позже завершения этого конфликта, что пустынный бархан используется отшельниками для длительного уединенного пребывания в посте для единения с Богом наподобие камней в горах, а чертовы туристические колени, беспардонно выглядывающие из под шорт, как-то могли ненароком сбить их с пути созерцания богоподобной вечности, о чем я безусловно каюсь перед сими невидимыми горцами духа. Немного опешив от претенциозного тона подачи вопроса, я поначалу подумал, что это такая форма дагестанского юмора, ведь по пути к нашей первой локации путешествия Магомед показался вполне дружелюбным молодым человеком с острым чувством юмора. В вопросе же шорт он внезапно принял роль очень серьезного человека, ведущего беседу по очень серьезному вопросу - ну не смешно ли это, подумал я: “какой талант мгновенного актерского перевоплощения в противоположные модели поведения”. В поисках подтверждения своей первой миролюбивой версии встречи с остроумным человеком я на долю секунды бросил дружелюбный взгляд на выражение лица Магомеда, ошибочно оценив его настрой как шуточный. Ну не может же человек серьезно, не шутя, пристально смотреть в глаза вопрошаемому, ожидая серьезного ответа на вопрос о шортах. Вы можете себе представить настолько необычную ситуацию, когда по вопросу ношения шорт необходимо вынесение отдельного предупреждения? Даже футболистам махачкалинской команды Анжи судьи не выписывали никаких предупреждений за ношение шорт, а ведь эти шорты наблюдают десятки тысяч дагестанцев на стадионе и сотни тысяч во время просмотра матча по телевизору. Однако конкретно мои шорты оказались весомыми уликами для вынесения мне модного приговора от безукоризненного в своих суждениях Магомеда, хотя кроме него, водителя автобуса и женской части экскурсионной группы (я надеюсь) никого из туристов мои шорты не потревожили. Тем более, что в шортах пребывала вся мужская половина состава туристической группы и мне даже польстило, что гид выделил именно меня для такой остроумной шутки. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДОМ🙄😜

Сначала общий итог за вчера. упал на 1%, а мой портфель на 0,2 что совсем не плохо. При этом основная посадка вновь по китайцам, но ниже определенных уровней не ушли. На открытии Я даже взял немного по рынку. Индекс с открытия шел вниз, ещё оказывается устроил слив, но вот спорная которая была взята мной в Лонг уверенно (но с откатами) шла вверх. В итоге позицию сократил до комфортных 5% и хорошо усреднить вышло до 11,1. Аккуратно покупал , на закрытии был хороший спред и на нем немного поторговать удалось фактически (гарантированная доходность) на небольшом объеме. почти не открывал, но под закрытие, вдруг продался весь который был в лонге и по стопу даже купились немного, но сильно по высокой цене (стопы стояли из расчета внутри дневного канала а снять их я забыл). В итоге скинул по 85 долларов, в убыток, но запросто сегодня может быть Геп вниз, на 81-75 долларов. Под закрытие не устоял и в шорт продал , чисто из за просевшего биткоина. По прежнему в шорте Твиттер, при этом все ждут прогресса с Маском, а он явно не спешит брать компанию за дорого. Скорее будет мурыжить и выбивать более низкую цену. Вчера на 50% увеличил позу по {$AMTI}, которую явно прям кто-то хотели купить подешевле и пытались слить на падающем индексе. На кануне я ее хорошо сократил по 2,05 и было странно не забрать все от 1,9 и ниже. И продолжил увеличивать позицию по $TWOU. Уж очень странно, что когда все росло она совсем не двигалась, но и слива нет. То же и в Снеп чате. по прежнему 50%. Шортов всего примерно на 20%.

ЛЕТО и снова можно ШОРТЫ 🩳 Очень символично получилось: сегодня в первый день лета снимается запрет на шорты по российским акциям. Что же это за такие шорты, которые все так ждали и как это отразится на российском фондовом рынке? Ну может и не все ждали, а скорее трейдеры, но вот влияет открытие коротких позиций обычно на рынок в целом, а значит и на инвесторов тоже. Давайте разберемся. Шорт (англ. short selling), или короткая позиция – это продажа акций, которые трейдер берет в долг у брокера, в расчете на то, что цена акций упадет, трейдер сможет их купить дешевле и вернуть брокеру, а разницу положить себе в карман. Это так называемая «игра на понижение». При этом брокер списывает не только комиссию, но и ежедневно начисляет проценты в соответствии с тарифом, пока открыта короткая позиция. Примечательно, что названия шорт и лонг (ставка на повышение цены) не имеют отношения к длительности сделок. Шорт может длиться день или месяц, а лонг, например, всего полчаса. Названия же связаны с тем, что рост рынка – процесс более длительный, а снижение цен обычно происходит быстрее. ⚠️ Риски Шорт рискованнее лонга и вот почему. Когда вы покупаете акцию ваш возможный убыток ограничен 100%, ведь акция не может упасть ниже нуля, а потенциальная прибыль неограничена, рост может быть 100%, 200% и т.д. Но когда вы совершаете короткую продажу, все наоборот: потенциальная прибыль ограничена, в то время как убыток может быть любым (❗️). Если убытки от короткой позиции начнут подходить к критическому уровню по отношению к размеру счета, трейдер получит от брокера margin call – требование о пополнении брокерского счета или закрытии позиции. Если средства не поступят, а убыток продолжит нарастать, то брокер принудительно закроет короткую позицию. Как снятие запрета на шорты отразится на российском фондовом рынке? ☑️ Увеличится ликвидность торгов ☑️ В первые дни вероятно повысится волатильность ☑️ Некоторые акции могут оказаться под давлением продавцов ☑️ При этом несмотря на то, что шортисты играют на понижение, их действия могут привести и к росту цен на акции. Когда ожидания шортистов не оправдываются, им приходится в срочном порядке закрывать свои позиции, так как они в убытке от внезапного роста цены акции. В результате при закрытии шортов получается огромное количество покупок (шортисты покупают акции, чтобы вернуть брокеру и тем самым еще больше разгоняют цену). Происходит резкий скачок, а потом такое же резкое понижение, так как реального покупателя нет, а просто «вынесло» шортистов с рынка. Это явление называется шорт-сквизом (англ. short squeeze), переводится как «короткое сжатие». И ещё немного биржевого сленга. Трейдеров пытающихся заработать на росте стоимости активов называют «быками», поскольку бык при атаке поднимает противника вверх ⬆️ 🐂. А трейдеров, которые делают ставку на падение рынка, называют «медведями», так как медведь при нападении прижимает врага к земле ⬇️ 🐻 Пусть ваши шорты всегда будут вам по размеру 😉 Хорошего вам лета ☀️, берегите себя и свои деньги💰

🗓 ДВА МЕСЯЦА НА БИРЖЕ 🗓 Месяц назад на российском рынке был спад, в моем портфеле минус и не особо хотелось подводить итоги первого месяца. За второй месяц результаты получше: в результате спекулятивных операций удалось сократить минус практически до 0 😄. Прошедшую неделю тренировалась в таком инструменте как и . Эти инструменты позволяют зарабатывать даже на падающем рынке. И думаю, на российском рынке акций это ох как понадобится. Вот про этот опыт сейчас и собираюсь рассказать. 1) Зашортила индекс Мосбиржи. {$MMM2} - слишком рано. Совершенно упустила из виду предстоящие пляски вокруг дивидендов. 2) Зашортила на подъёме акции Газпрома. {$GZM2} - не выставила заявку на покупку. И упустила чей-то пролив. 🤦🏼 Теперь жду плавного снижения. 🙋 кстати, знаете ли Вы какой-нибудь способ выставить постоянную заявку, а не на текущую торговую сессию? 3) Зашортила Роснефть. {$RNM2} Тут результат пока не известен. Грубых ошибок пока не вижу. Если только надо чуть больше выдержки в продажах. Два дня возили нас с Ярославского на Ленинградский и так ничего и не объявили о дивидендах. Хотя вариационная маржа за субботу положительная. 😉 Даже если с этими первыми 👆 шортами по итогу окажусь в минусе - буду считать это платой за обучение 🤓 Но пока я уверена, что до 16 июня дождусь ещё удачного момента выхода из шорта 📉. Такие моменты уже были, но слишком маленький плюс был. В общем, у меня появился некий план на ближайшее время. Который позволит при любом тренде заработать на корм котам 🐱 🐈‍⬛ 🐈 ) ☀️ Спасибо тем, кто залетает иногда в комментарии. Спрашивайте, советуйте. Всё мотаю не ус.

Когда факторы снимают ШОРТЫ Новое исследование носит название «Когда факторы снимают » (When Equity Factors Drop Their Shorts). Аналитики исследовали эффективность стратегий лонг, шорт и лонг-шорт на фондовом рынке США за период с 1963 года по 2018- й. Чтобы определить эффективность, они использовали коэффициент Шарпа. ( ) определяет, насколько ожидаемая доходность портфеля компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух стратегий с одинаковым потенциальным доходом стратегия с более высоким коэффициентом Шарпа будет более эффективной. Ученые пришли к выводу, что на протяжении всего периода стратегия лонг-онли приносила лучшую доходность с учетом риска. Это означает, что исторически стратегия покупать оправдывала себя гораздо чаще, чем стратегия ставить на падение переоцененных бумаг. Более того, лонг-онли обыгрывала и гибридную стратегию . Причем такой результат был достигнут в акциях компаний как малой, так и крупной капитализаций. Оказалось, что даже могут так и не начать падать. Некоторые из них способны продолжать расти, невзирая на переоцененность по фундаментальным показателям. Или в какой-то момент рост акций может замедлиться и фундаментальные показатели успеют догнать , после чего бумага больше не будет переоцененной. Короткие позиции в таких бумагах могут приносить не только убытки, но и дополнительные расходы в виде комиссий брокеру. Покупая бумаги в лонг, инвестор ничего (или почти ничего) не платит брокеру, в отличие от шорта. Следовательно, шансы получить прибыль от шорта изначально ниже. Важно отметить, что исследование не учитывало дополнительные расходы на поддержание коротких позиций. Если учитывать еще и их, то результаты шорт-стратегий будут куда хуже. Еще одно преимущество стратегии — более эффективная , так как эта стратегия позволяет собрать в портфель больше факторов, даже по сравнению с гибридной стратегией.