Хэштег #рискменеджмент | Тинькофф Инвестиции Пульс

Дамы и господа, на картинке отличный пример человека, которого контролируют эмоции, а не он их. Из-за перегрузки фортфеля выход на эмоции и закрытие потенциальных прибыльнвх позиций (у самого Вуш +12%, Лукойл не держу, деруд других нефтанников, ММК +4.5%). Вместо того, чтобы соблюдать риски, иметь кэш и докупиться вслучае просадки, человек тратит свое время на новости и уже какой раз режет позиции в убыток. Как может быть спокойная и счастливая жизнь с семьей, хобби и путешествиями с такой торговлей? Никак. P.S. Пока писал данный пост, родилась идея написать сценарий к видео почему я не скальпер, минусы и плюсы такой торговли и тд.

Дисциплина в трейдинге: искусство выживания среди хаоса Трейдинг — это война. Идет она не с рынком, не с алгоритмами и не с крупными игроками. Эта война происходит в твоей голове. Успех здесь не про стратегии, индикаторы или инсайдерскую информацию. Успех — это вопрос дисциплины. Дисциплина в трейдинге — это не просто умение следовать правилам. Это навык выживания. Здесь, как в джунглях: либо ты контролируешь ситуацию, либо ситуация контролирует тебя. Разница только в том, что в джунглях ты умрешь быстро, а в трейдинге — медленно, сливая депозит, раз за разом повторяя одни и те же ошибки. Рынок не прощает слабых У рынка нет эмоций. Он не заботится о том, насколько ты старался. Он не делает исключений. Ему безразличны твои мечты о финансовой свободе. И если ты слаб — он тебя уничтожит. Дисциплина — это не просто следование системе. Это способность нажать "закрыть" там, где другие надеются на чудо. Это умение не входить в сделку, когда нет четкого сигнала. Это осознание, что ты не пророк, не герой, не особенный. Ты всего лишь игрок в системе, где выигрывают единицы. Главные иллюзии трейдера Трейдеры, теряющие деньги, живут в мире фантазий. "Я чувствую, что рынок сейчас развернется." – Нет, ты ничего не чувствуешь. Это твой мозг пытается найти закономерность там, где ее нет. "Я удвою позицию, и тогда отыграюсь." – Нет, ты просто ускоришь свою гибель. "Я посмотрю еще ютуб-видео, и тогда точно разберусь." – Нет, без дисциплины хоть тысяча видео не спасет. Рынок кормится эмоциями слабых. Пока ты живешь иллюзиями, он забирает твои деньги. Как выглядит дисциплина? Представь двух трейдеров. Первый заходит в сделку, увидев что-то на графике, а потом начинает надеяться. Надеется, что цена развернется. Надеется, что все будет хорошо. Он убирает стоп-лосс, усредняется, молится. Он превращается в зрителя, а не в игрока. Второй заходит в сделку, потому что у него есть четкий план. Он знает, где выйдет в плюс, где выйдет в минус. Он нажимает "закрыть" без эмоций. Он не думает "а вдруг?". Он действует. Разница? Первый — жертва. Второй — профессионал. Как тренировать дисциплину? Дисциплина — это мышца. Ее можно накачать, если делать это осознанно. 1. Система или смерть. Без четких правил ты уже проиграл. Твои сделки должны быть основаны на четких условиях, а не на "кажется, сейчас самое время". 2. Стоп-лосс — не обсуждается. Ты либо ставишь его, либо готовься к потере депозита. 3. Не входи в рынок ради "ощущения". Рынок не казино. Если ты зашел без четкого сигнала, ты уже в минусе. 4. Записывай все сделки. Если ты не анализируешь свои ошибки, ты повторяешь их снова и снова. 5. Играй в долгую. Трейдинг — это не про "срубить по-быстрому". Это марафон, где побеждает тот, кто умеет ждать. Заключение Хочешь быть успешным трейдером? Забудь про поиск "грааля". Забудь про чудесные стратегии. Забудь про эмоции. Запомни одно: дисциплина — это единственное, что стоит между тобой и полной катастрофой. Если ты ее не прокачаешь, рынок тебя раздавит. И это не вопрос "если". Это вопрос "когда".

Психологические ловушки трейдеров: (+бонус: как их избежать) Трейдинг — это не только анализ графиков и расчет рисков, но и постоянная борьба с собственными эмоциями и когнитивными искажениями. Многие трейдеры, даже обладая глубокими знаниями и опытом, терпят неудачи из-за психологических ловушек, которые подстерегают их на каждом шагу. Ниже я разберу основные психологические ошибки трейдеров и способы их преодоления. 1. Эффект подтверждения Трейдеры часто ищут информацию, которая подтверждает их точку зрения, игнорируя противоположные данные. Например, если трейдер уверен в росте акции, он будет обращать внимание только на позитивные новости, игнорируя негативные факторы. Это приводит к ошибочным решениям. Как избежать: Всегда рассматривайте обе стороны аргумента. Используйте критическое мышление и проверяйте свои гипотезы. 2. Эмоциональные решения Страх и жадность — главные враги трейдера. Страх заставляет закрывать позиции раньше времени, а жадность толкает на излишний риск. Например, трейдер может держать убыточную позицию, надеясь на разворот, или слишком быстро фиксировать прибыль, боясь потерять ее. Как избежать: Создайте четкий торговый план и следуйте ему. Установите стоп-лосс и тейк-профит, чтобы минимизировать влияние эмоций. 3. Эффект якорения Трейдеры часто "якорится" к определенной цене, например, к цене покупки акции. Это мешает объективно оценивать ситуацию. Например, если акция упала ниже цены покупки, трейдер может отказываться продавать ее, надеясь на возврат к исходной точке. Как избежать: Оценивайте текущую ситуацию, а не прошлые цены. Используйте технический и фундаментальный анализ для принятия решений. 4. Излишняя уверенность После серии успешных сделок трейдеры часто начинают переоценивать свои способности. Это приводит к увеличению рисков и игнорированию правил риск-менеджмента. Как избежать: Помните, что успех в прошлом не гарантирует успех в будущем. Соблюдайте дисциплину и не увеличивайте риски без оснований. 5. Склонность к убыткам Многие трейдеры держат убыточные позиции слишком долго, надеясь на разворот, и слишком быстро фиксируют прибыль. Это связано с психологическим дискомфортом от осознания убытков. Как избежать: Используйте правило "резать убытки и позволять прибыли расти". Не бойтесь закрывать убыточные позиции. 6. Стадное чувство Трейдеры часто следуют за толпой, покупая активы на пике их популярности. Это приводит к покупке переоцененных активов и последующим убыткам. Как избежать: Действуйте на основе собственного анализа, а не под влиянием мнения большинства. 7. Перегрузка информацией Современные трейдеры имеют доступ к огромному количеству данных, но избыток информации может привести к параличу анализа. Как избежать: Сосредоточьтесь на ключевых показателях и не пытайтесь учесть все факторы. 8. Недооценка рисков Трейдеры часто недооценивают вероятность негативных событий, что приводит к неоправданным рискам. Как избежать: Всегда учитывайте худший сценарий и планируйте свои действия в случае его реализации. Финал Психологические ловушки — это серьезное препятствие на пути к успеху в трейдинге. Однако, осознавая их и работая над собой, можно значительно улучшить свои результаты. Дисциплина, самоконтроль и постоянное обучение — ключевые факторы, которые помогут избежать ошибок и стать успешным трейдером.

Индекс падает на внешних событиях. Падение не маленькое, но может ещё усилится. Стратегии благодаря риск-менеджменту почти не упали, даже чуть вырос против рынка. В конце прошлой недели быстрый рост дал я оценил, что он недооценен на 9-10%. Думал, месяц другой и скорей всего вырастет. А он вырос на 7% за пару часов после покупки. Ну я и решил, что основной рост состоялся. В годовых это конечно огромный %. Вот бы всегда так))) - стратегия сейчас на 60-70% в акциях. Куча фундаментально недооцененных активов. Все ещё держу - долгосрочно интересен. А в защите своего портфеля у меня доля замещаек - когда брал давали 9% годовых, сейчас, чуть меньше, из-за роста тела облигации. - моя самая популярная стратегия почти не шелохнулась от падения индекса, новые ребалансировки будут стремится получить большую прибыль. конечно можно было дольше подержать, однако рост для стратегии был шикарен и с соблюдением риск-менеджмента. Многие целятся на 800-1000, однако, забыли про потерю доверия к компании. Фундаментально сейчас я оцениваю ее в 150-200. Будет в этой зоне или ниже и подумаю купить ли. Сейчас с нынешней ситуацией акция уже переоценена. Его, после основного роста, иногда на хаях начали рекламить трейдер- блогеры, манипуляторы итд. Будьте осторожны на рынке нет "Ванг" и "Нострадамусов". Некоторые люди с плечами на таких играх потеряют все - сожалению это статистика . Лучше не дозаработать, чем рисковать потерей всего. Промокод для стратегии (для новых подписчиков стратегии)

Дофаминовая ловушка: Как трейдинг становится азартной игрой (часть 2) Как дофамин влияет на принятие решений? Искажение восприятия риска Под влиянием дофамина трейдеры склонны недооценивать риски. Мозг фокусируется на потенциальной прибыли, игнорируя возможные потери. Это приводит к необдуманным сделкам и нарушению риск-менеджмента. Погоня за убытками После убыточной сделки уровень дофамина падает, что вызывает чувство разочарования. Чтобы компенсировать это, трейдеры часто открывают новые сделки в надежде "отыграться". Это классическое поведение, характерное для азартных игр. Переоценка собственных способностей Дофамин создает иллюзию контроля. После нескольких удачных сделок трейдеры начинают думать, что они "поняли рынок" и могут предсказывать его движения. Это приводит к излишней самоуверенности и увеличению рисков. Зависимость от новостей и аналитики Постоянный поток информации — это еще один источник дофамина. Каждая новость или аналитический прогноз может вызвать выброс дофамина, заставляя трейдеров совершать импульсивные сделки. Как избежать дофаминовой ловушки? Осознанность и самоконтроль Первый шаг — осознать, что вами могут управлять эмоции и нейробиологические процессы. Регулярно анализируйте свои сделки и задавайте себе вопрос: "Почему я принял это решение?" Четкий план и дисциплина Разработайте торговую стратегию и строго следуйте ей. Это поможет избежать импульсивных решений, вызванных дофаминовыми всплесками. Ограничьте количество сделок Установите лимит на количество сделок в день или неделю. Это поможет снизить зависимость от быстрых циклов вознаграждения. Работа с эмоциями Используйте техники mindfulness (осознанности) или медитации, чтобы научиться управлять своими эмоциями. Это особенно важно после убыточных сделок. Регулярные перерывы Делайте паузы в трейдинге, чтобы дать мозгу отдохнуть от постоянной стимуляции. Это поможет сохранить ясность ума и избежать эмоционального выгорания. что в итоге Трейдинг и азартные игры имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Оба процесса задействуют систему вознаграждения мозга, создавая мощные дофаминовые импульсы. Однако, в отличие от азартных игр, трейдинг может быть прибыльным, если подходить к нему с холодным расчетом и дисциплиной. Ключ к успеху — это осознание того, как дофамин влияет на ваши решения, и умение управлять своими эмоциями. Помните: рынки всегда будут испытывать вашу выдержку, но только вы решаете, поддаваться ли на провокации своего мозга.

Дофаминовая ловушка: Как трейдинг становится азартной игрой Трейдинг — это не только цифры, графики и стратегии. Это еще и эмоции, которые управляют нашими решениями. За каждым кликом по кнопке "купить" или "продать" скрывается сложная нейробиологическая система, которая может превратить трейдинг в азартную игру. В центре этого процесса — дофамин, нейромедиатор, отвечающий за удовольствие, мотивацию и вознаграждение. Как он влияет на трейдеров и почему трейдинг может стать зависимостью? Давайте разберемся. Что такое дофамин и как он работает? Дофамин — это химическое вещество в мозге, которое играет ключевую роль в системе вознаграждения. Он выделяется, когда мы получаем что-то приятное: вкусную еду, комплимент или прибыль от удачной сделки. Однако дофамин — это не просто "гормон счастья". Он также отвечает за мотивацию, предвкушение и обучение. Когда трейдер открывает сделку, его мозг начинает ожидать прибыли. Даже если сделка еще не закрыта, сам факт принятия решения и предвкушение успеха запускает выброс дофамина. Это создает ощущение удовольствия и подталкивает к повторению действия. Проблема в том, что этот механизм работает даже тогда, когда сделка убыточная. Почему трейдинг похож на азартную игру? Непредсказуемость и случайность Рынки непредсказуемы, и это делает трейдинг похожим на игру в рулетку. Когда результат неизвестен, мозг выделяет больше дофамина, чтобы стимулировать нас к действию. Именно поэтому трейдеры часто испытывают азарт, даже если понимают, что рискуют. Эффект "почти выиграл" В азартных играх один из самых сильных триггеров дофамина — это ситуация, когда вы "почти выиграли". Например, если на рулетке шарик останавливается рядом с вашим числом. В трейдинге это происходит, когда цена актива почти достигает вашего целевого уровня, но разворачивается в последний момент. Мозг воспринимает это как "почти успех" и выделяет дофамин, подталкивая вас к новой сделке. Короткие циклы вознаграждения Трейдинг, особенно внутридневной, предлагает быстрые циклы вознаграждения. Вы можете открыть и закрыть сделку за минуты, получив прибыль или убыток. Это создает эффект "дофаминовых качелей": мозг быстро привыкает к частым выбросам дофамина и требует их снова и снова. Эмоциональные американские горки Прибыль вызывает эйфорию, а убыток — разочарование. Однако даже убыточные сделки могут стимулировать дофамин, если они сопровождаются сильными эмоциями. Это делает трейдинг эмоционально заряженным процессом, который легко может превратиться в зависимость. продолжение следует......

Анти-Мидас: Искусство терять деньги и почему это полезно В мире финансов успех измеряется прибылью. Каждый хочет стать тем самым гением инвестиций, чьи сделки оборачиваются золотом, словно прикосновение мифического царя Мидаса. Однако реальность такова, что даже самые успешные трейдеры и инвесторы сталкиваются с убытками. Более того, умение терять деньги – это искусство, и оно не менее важно, чем способность их зарабатывать. Почему потери неизбежны? Рынок – это хаотичная система, в которой невозможно быть правым всегда. Даже у профессионалов, управляющих миллиардами долларов, есть убыточные сделки. Например, фонд Рэй Далио Bridgewater Associates переживал периоды падения доходности, а легендарный Уоррен Баффетт совершал инвестиции, о которых потом сожалел. Финансовые потери – это не просто неизбежность, а фундаментальная часть обучения. Представьте хирурга, который ни разу не столкнулся с неудачами в операционной. Или пилота, который никогда не попадал в турбулентность. В трейдинге и инвестициях действует тот же принцип: без ошибок невозможно стать мастером. Синдром Анти-Мидаса: как люди стабильно теряют деньги Есть категория инвесторов, которые, кажется, обладают «обратным даром Мидаса» — всё, к чему они прикасаются, превращается в убытки. Причины этого феномена могут быть разными: - Эмоциональные решения. Панические продажи на падениях и жадность во время роста приводят к убыткам. - Слепая вера в прогнозы. Аналитики могут ошибаться, а следование чужим советам без собственной оценки часто заканчивается потерями. - Попытки «отыграться». После серии неудач многие трейдеры увеличивают риск, надеясь вернуть потери, но это приводит к ещё большим убыткам. - Отказ признать ошибку. Держать падающий актив в надежде, что он «когда-нибудь вырастет», – классическая ошибка инвесторов. Но что, если мы скажем, что умение терять деньги осознанно и правильно может стать ключом к финансовому успеху? Чему нас учат убытки? Те, кто научился правильно принимать финансовые потери, получают несколько важных уроков: - Контроль эмоций. Трейдер, переживший серию убытков, но не сломленный ими, становится дисциплинированнее. - Умение адаптироваться. Потери заставляют искать новые стратегии, проверять гипотезы и улучшать методы торговли. - Понимание риска. Только проиграв достаточно, инвестор осознаёт, насколько важны управление капиталом и диверсификация. - Отсутствие страха перед ошибками. Те, кто боится потерять деньги, часто избегают риска и упускают прибыльные возможности. Как терять деньги правильно? Если убытки неизбежны, значит, ими нужно управлять. Вот несколько принципов, которые помогут терять деньги осмысленно и с пользой: - Ограничивайте убытки. Используйте стоп-лоссы и заранее определяйте, сколько готовы потерять в каждой сделке. - Диверсифицируйте портфель. Ошибки на одном активе компенсируются удачными инвестициями в других. - Учитесь на провалах. После каждой убыточной сделки задавайте себе вопрос: что пошло не так? - Не теряйте больше, чем можете позволить. Если убытки разрушают ваш капитал или психологическое состояние, значит, риски слишком велики. В инвестициях и трейдинге не бывает вечных победителей, но можно стать мастером управления поражениями. Искусство терять деньги – это не отсутствие успеха, а его основа. Тот, кто умеет справляться с убытками, неизбежно становится лучше, умнее и, в конечном счёте, богаче.

Риск-менеджмент в трейдинге: как сохранить капитал и спать спокойно Каждый трейдер знает, что успех на рынке — это не только умение прогнозировать движение цен, но и грамотное управление рисками. Риск-менеджмент — это фундаментальная основа прибыльной торговли. Без него даже самый талантливый аналитик может потерять весь депозит за считанные сделки. Давайте разберёмся, как правильно управлять рисками, чтобы минимизировать убытки и максимизировать прибыль. Основные принципы риск-менеджмента: 1. Фиксируйте размер риска на одну сделку. Никогда не рискуйте суммой, которую не готовы потерять. Оптимально выделять на каждую сделку не более 1–2% от общего капитала. Это позволяет выдержать серию неудачных сделок без серьёзного ущерба для депозита. 2. Используйте стоп-лосс ордера. Стоп-лосс — ваш лучший друг. Этот инструмент автоматически закрывает позицию, когда цена достигает заданного уровня убытка. Таким образом, вы ограничиваете возможные потери и сохраняете контроль над ситуацией. 3. Диверсифицируйте портфель. Не кладите все яйца в одну корзину. Распределяйте инвестиции между разными активами и рынками. Если один сектор падает, другие могут компенсировать убытки. 4. Следите за соотношением риска и прибыли. Ваша цель — получать больше, чем теряете. Идеальное соотношение — 1:3 или лучше. То есть потенциальная прибыль должна превышать возможный убыток минимум в три раза. 5. Не увеличивайте ставки после проигрыша. Попытки отыграться путём увеличения объёма сделки — прямой путь к катастрофе. Оставайтесь дисциплинированными и следуйте своему торговому плану. 6. Анализируйте результаты. Регулярно пересматривайте свою стратегию и корректируйте её на основе опыта. Учёба на ошибках — важный элемент успешного трейдинга. Управление рисками — это искусство, которое приходит с опытом. Главное — помнить, что стабильность важнее краткосрочных выигрышей. Чем меньше вы рискуете, тем дольше сможете оставаться в игре и постепенно наращивать капитал. Какие методы управления рисками используете вы? Делитесь своим опытом в комментариях! 😊 Подписка, лайк, буду благодарен)

🌟 Эйфория на рынке: куда ведёт перекупленность? На фоне текущей ситуации на рынке наблюдается настоящая эйфория среди частных инвесторов. Физиков массово загоняют в лонги российских акций. Однако, стоит обратить внимание, что индекс ММВБ уже вплотную приблизился к ключевым точкам сопротивления в районе 2800–2900 пунктов. 📉 Рынок технически перекуплен. Это значит, что движение вниз может начаться в любой момент — достаточно триггера в виде негатива, переоценки или просто фиксации прибыли крупными игроками. Если мы дойдём до указанных уровней сопротивления, вероятность сильного скиза вниз резко возрастает. 💹 Инфляция в РФ продолжает расти. Годовая инфляция уже разогналась до 9,58%, что подтвердил свежий отчёт Росстата. В недельной динамике темпы роста цен пока не замедляются. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы девальвация рубля и рост цен будут продолжаться. ⚡ Банк России жёстко настроен: ЦБ намерен удерживать ключевую ставку на высоких уровнях до "победы над инфляцией". Напоминаю, что ставка сейчас составляет 21%, и ЦБ не исключает её дальнейшего повышения, если темпы инфляции останутся на текущем уровне. 📊 Чего ждать от рынка? Частные инвесторы продолжают набирать лонги, что повышает риск коррекции. На этом фоне профессиональные игроки, вероятно, готовятся воспользоваться перекупленностью рынка. При продолжении инфляционного давления можно ожидать ужесточения монетарной политики, что станет дополнительным драйвером для снижения рынка. 💡 ВЫВОД: Текущая эйфория на рынке — временный эффект, за которым может последовать быстрая фиксация прибыли. Позиция ЦБ очевидна: ставки будут оставаться высокими, чтобы бороться с инфляцией, а значит, ликвидность останется низкой. Рынок переоценивает "позитив". Переход через уровни сопротивления 2800–2900 маловероятен без серьёзного улучшения макроэкономической ситуации.

📈 Итоги и выводы по недельной инфляции за 17–23 декабря 2024 года Сегодня Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен за прошлую неделю. Сводка показала прирост индекса на 0,33%, что соответствует среднесуточному приросту 0,056%. С начала декабря индекс вырос на 1,3%, а за год — на внушительные 9,5%. 🔍 Основные изменения цен: 1. Продовольственные товары: • Рост цен на яйца (+1,7%), рыбу (+1,4%), мясо кур и консервы для детского питания (+1%). • Самый резкий скачок продемонстрировали огурцы (+8,3%), а также капуста (+1,7%) и картофель (+0,9%). 2. Непродовольственные товары: • Рост цен на бытовые товары, такие как стиральные порошки (+0,4%) и корма для домашних животных (+0,4%). • Цена на бензин выросла на 0,4%, что может повлиять на логистику и стоимость других товаров. 3. Услуги: • Повышение тарифов на проезд в метро (+0,5%), троллейбусах (+0,4%), а также рост стоимости путевок в дома отдыха (+0,6%). 📊 Что это значит для рынка? Данные подтверждают ускорение инфляции, что совпадает с ожиданиями большинства аналитиков. На фоне высоких процентных ставок ЦБ и продолжающегося роста цен на ключевые категории товаров мы видим, как внутренний спрос подвергается сильному давлению. Мои выводы: 1. Фондовый рынок: Эти данные усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ. Вероятность повышения ключевой ставки в начале 2025 года остается высокой. 2. Сырьевой рынок: Рост цен на продовольствие и топливо будет поддерживать инфляционные ожидания. Рынок нефти, скорее всего, останется в боковике. 3. Личные стратегии: Как и ожидалось, рынок перегрет. Я продолжаю торговать от краткосрочных шортов, особенно по индексам и отдельным акциям. Позиция: Грядущие недели будут определяться жесткой монетарной политикой, растущими издержками бизнеса и отсутствием геополитической стабильности. Поэтому я сохраняю осторожный подход и продолжаю работать на реверсных движениях.

После публикации предыдущего поста разгорелась активная дискуссия о моём видении рынка и трактовке данных. Чтобы развеять сомнения и внести ясность, делюсь свежими цифрами с сайта Московской биржи, актуальными на 24 декабря 2024 года. 📊 Данные по позициям прикрепил. 💬 Что это значит? Физлица: продолжают наращивать длинные позиции на росте, но и добавляют шорты. Однако лонги доминируют. Юрлица: активно увеличивают короткие позиции (шорты), что согласуется с моим тезисом о более пессимистичном взгляде крупных участников на рынок. Хотя по отдельным контрактам замечено снижение шортов, общий тренд сохраняется. 📌 Мои выводы: Я остаюсь при своём мнении: рынок перегрет, лонги на текущих уровнях выглядят рискованными. Данные показывают, что юрлица занимают более консервативную позицию, активно увеличивая шорты. Физлица, наоборот, продолжают верить в рост. ❗️ Друзья, мой анализ основан на данных и краткосрочных стратегиях. Если вы смотрите на рынок с точки зрения долгосрочного инвестирования, ваша стратегия может сильно отличаться. Но для спекулянтов текущий момент выглядит крайне волатильным и требует предельной осторожности. 😇 Минута юмора и мое мнение, касательно долгосрочного инвестирования в фондовый рынок РФ: Долгосрочные инвесторы, чья основа – российский рынок, – это настоящие мастера дзена. Они научились терпеть санкции, геополитические бури и регулярные "сюрпризы" от регуляторов. Пока мир живёт в эпоху перемен, они живут по принципу: «Не важно, где дно – главное, что дивиденды капают». Такие люди либо обладают железной верой в будущее, либо просто обожают адреналин в портфеле. 📌 Предыдущий пост: {$MXH5}

📊 Рынок: взгляд на текущую ситуацию 💡 Графики говорят о многом: 🔸 Резкий рост шортовых позиций: Крупные игроки (юр. лица, фонды и банки) активно набирают шорты. Это говорит о том, что крупный капитал ожидает коррекции и дальнейшего снижения рынка. 🔹Толпа продолжает лонговать: Физические лица видят текущий рост как возможность для входа в рынок, однако история показывает, что такие действия часто заканчиваются убытками. ЦБ РФ оставляет рынок в неопределённости: Последнее заявление Центробанка даёт понять, что цикл повышения ключевой ставки ещё не завершён. Это создаёт дополнительное давление на рынок и оставляет большой вопрос о перспективах роста в ближайшие месяцы. ❗️ Ключевые факторы для анализа: Ключевая ставка: ЦБ ясно дал понять, что готов к повышению ставки до 24–25% в случае роста инфляции. Такая жёсткая политика может привести к дальнейшему снижению активности на рынке акций и перераспределению ликвидности в более безопасные активы, такие как облигации. Инфляция: ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле 2025 года, что подтверждает долгосрочные риски для рынка. Распределение капитала: Крупные игроки усиливают шортовые позиции, указывая на отсутствие оптимизма относительно долгосрочного роста рынка. 💼 Что это значит для частных трейдеров? 📉 Сейчас рынок перегрет: Любой рост в текущей ситуации выглядит как временный отскок. Юр. лица активно готовятся к падению, что делает шорты более оправданной стратегией. 💡 Не торопитесь лонговать: Рост может быть временным и спровоцирован краткосрочными манипуляциями. Подходите к торговле с осторожностью, особенно на текущих уровнях. 📊 Риск-менеджмент — наше всё: Диверсифицируйте активы, используйте хеджирование, и не рискуйте всем капиталом в одной сделке. 🧐 Мой прогноз: Рынок готовится к снижению. Крупный капитал продолжает играть на понижение, что задаёт общий тренд. Уровни для коррекции по индексу МосБиржи: 2560 и 2520 пунктов.

Часть 2. Макроэкономика и будущее рынка РФ: куда мы движемся? 📊 Как ключевая ставка ЦБ влияет на рынок? Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ключевой ставке. Это главный фактор, который определит движение на ближайшие недели. 1️⃣ Что может произойти? • 📉 Если ставка будет повышена, ликвидность продолжит уходить в облигации и другие более стабильные активы. • 📈 Если ЦБ заявит, что это последнее повышение в ближайшие месяцы, рынок может отскочить вверх. 2️⃣ Ликвидность и рынок фьючерсов ⚠️ Торговая активность на фондовом рынке РФ снизилась в 4-5 раз за последние годы. Например, объемы на фьючерсах на Мосбиржу и РТС сейчас составляют 15–16 млрд руб./день, тогда как три года назад они были на уровне 70–80 млрд руб./день. 💡 Ликвидность ушла в рынок фьючерсов и облигаций. Это сигнал для трейдеров: рынок управляется спекуляциями и короткими движениями. ⏳ Долгосрочные лонги могут оказаться затянутыми и убыточными. 3️⃣ Прогноз на будущее 📊 Геополитика: Рынок больше не реагирует на “новости о переговорах”, как раньше. Капитал требует конкретики, а не риторики. 💵 Ключевая ставка ЦБ: Некоторые аналитики допускают форс-мажорное повышение ставки до 30%, если ситуация ухудшится. Это может вызвать кризис ликвидности и серьёзно ударить по бизнесу. 🌍 Мировая экономика и передел: Глобализм сталкивается с кризисом. Рынки перенасыщены, баланс между Западом и Востоком становится всё менее устойчивым. Мы видим начало нового экономического передела, в котором ключевые игроки будут бороться за ресурсы, технологии и влияние. ⚡️ Признаки передела: • Углубление экономического раскола между крупными блоками (например, США и Китай). • Снижение доли международной торговли из-за усиления региональных альянсов. • Возвращение стратегической важности сырьевых ресурсов и локального производства. Новый мировой экономический порядок начинает формироваться, что увеличивает нестабильность и неопределённость на финансовых рынках. 4️⃣ Что делать частному трейдеру? 🏦 Рынок облигаций: Крупные игроки держат там 90% средств, что показывает, куда сейчас движется капитал. 🏠 Физические активы: Золото, недвижимость и металлы становятся “тихой гаванью” на фоне обесценивания валют. 📉 Спекулятивная торговля: Рынок живет на коротких движениях. Фьючерсы и хеджирование сейчас гораздо эффективнее долгосрочных инвестиций. 💡 Мой вывод: рынок стоит на перепутье. Глобализм уходит, а капитализм трансформируется. 📈 Однако я не настолько пессимистичен. Спрос на ресурсы и технологии никуда не исчезнет, а значит, именно здесь будут точки роста. Главное — не забывать про риски: 1. ❌ Не заходить на всю котлету. 2. 🎯 Диверсифицировать активы: облигации, фьючерсы, физические активы. 3. 📊 Адаптироваться под текущие реалии, не ждать чудес. 4. 🤖 Следить за алгоритмами и торговать реверсом. Сейчас время прагматичных решений и холодного расчёта. Те, кто смогут подстроиться, выиграют в этой игре. Часть 1:

Часть 1. Крупный капитал против китов: как живёт рынок? Куда идёт капитал и что нас ждёт? 📉 Рынок акций РФ: кто формирует движение? Последние месяцы рынок капитала в России показал, как деньги перетекают туда, где спокойнее. Но кто на самом деле двигает рынок? 1. Кто управляет рынком? 🐟 Средний капитал (фонды до 200 млн рублей): Осенью активно покупал на минимуме 2550 пунктов и фиксировал прибыль на уровне 2920–2940 пунктов. 🦈 Акулы или крупный капитал (банки и крупные фонды): “Застряли” в лонгах, продолжают докупать акции, заявляя, что рынок недооценён. 🐋 Киты (госбанки, пенсионные фонды и другие гиганты): Практически полностью ушли в ОФЗ и облигации с фиксированным доходом. Акции интересуют их меньше из-за высокой волатильности. Киты управляют колоссальными объемами средств, задают тренды и могут существенно двигать рынок своими действиями. ❗️Весь рынок сейчас зависит от действий китов, а они, судя по всему, сидят в выжидании и не верят в рост акций до стабилизации геополитики и макроэкономики. 2. Почему рынок застыл? 📉 Многие банки и фонды уверяют в недооценке рынка, однако низкая ликвидность и растущая ключевая ставка говорят об обратном. Основной капитал переместился в: • 🟢 ОФЗ. • 📊 Фьючерсы с короткими движениями. • 🪙 Физические активы (золото, металлы, недвижимость). ⚠️ Урок для трейдера: рынок сейчас живёт циклами. Сильно доверять заявлениям крупных игроков — рискованно. 3. Алгоритмы против старой школы 🤖 Современные фонды активно используют алгоритмы и индикаторы. 📜 Игроки “старой школы” по-прежнему полагаются на теханализ и волны Эллиотта. 💡 Итог: рынок всё чаще движется по алгоритмам. Понимание этого позволяет частным трейдерам идти в ногу с крупными игроками. Дополнение: что сейчас происходит? 🏦 Брокеры и банки активно зазывают физических лиц на фондовый рынок, обещая высокую доходность. Однако в условиях низкой ликвидности и рыночных манипуляций стоит быть особенно осторожными. 📊Ваши мысли? Какие стратегии используете сейчас? Делитесь в комментариях! Часть 2:

📊 Наглядная картина о том, куда крупняк везет толпу. Покажу вам рынок глазами толпы (физиков) и крупняка (фонды, банки и др юрлица) 1. Соотношение покупателей и продавцов по индексу ММВБ • Физические лица: Покупателей заметно больше продавцов, особенно в последние недели. Это говорит о том, что розничные инвесторы активно пытаются ловить дно и покупают активы на снижении. Однако общее преобладание покупок у физлиц, как правило, сигнализирует о рисках — толпа в лонгах, а рынок может продолжить движение вниз. • Юридические лица : Здесь ситуация обратная. Продавцы среди юрлиц существенно превалируют над покупателями. Очевидно, что крупные игроки продолжают наращивать короткие позиции, что усиливает давление на рынок. 2. Лонги и шорты на срочном рынке • Физические лица: Объем лонгов заметно превышает объем шортов, что подтверждает ожидание роста у розничных трейдеров. Однако при текущей динамике рынка, подобная ситуация может обернуться убытками при продолжении снижения. • Юридические лица: Шорт позиции юрлиц стабильно на высоких уровнях и продолжают нарастать, в то время как лонги остаются минимальными. Крупные игроки уверенно ставят на падение рынка. 🔍 Итоги и выводы: 1. Толпа против крупняка: Розничные инвесторы активно заходят в лонг, ожидая разворота. В то же время крупные игроки (юрлица) наращивают шорты, что явно указывает на их пессимистичный взгляд на рынок. 2. Риски для лонгистов: Преобладание лонгов среди физлиц повышает вероятность дальнейшего снижения рынка, поскольку сильное движение вниз может привести к срабатыванию стопов и усилению распродаж. 3. Манипуляции и низкая ликвидность: При текущих низких объемах торгов рынок остается крайне уязвимым к манипуляциям со стороны крупных участников. Против тренда сейчас идти опасно. 4. Техническая картина: Графики подтверждают общий настрой на продолжение снижения, особенно учитывая объемы шортов у крупных игроков. ⚠️ Что делать? В условиях такой противоречивой картины разумнее сохранять осторожность и использовать стратегии, основанные на реверсной торговле или коротких сделках с четкими стопами. Следите за новостями и реакцией рынка на заседание ЦБ и внешнеполитические события.

Как зарабатывать трейдингом? Пирамида успеха. Пирамида самая стабильная фигура, вот и в трейдинге есть 3 краеугольных фактора, благодаря которым мы и зарабатываем, которые и образуют пирамиду успеха. Это стратегия, риск менеджмент и психология. Все эти факторы взаимосвязаны и одно без другого не работает. 1. Торговая стратегия (алгоритм) - это свод правил, по которым трейдер заключает сделки. Это база, на которую все и наслаивается, основа основ. Торговля без четких правил это не трейдинг, это гэмблинг. Именно из-за таких «биржевиков» существует фраза «игра на бирже» или сравнение биржи с казино. Случайные блуждания, спонтанные сделки, входы по наитию, это все невозможно отследить и формализовать. Поэтому не получится положиться на какой-либо стабильный результат, если у вас нет правил. Посмотрим на тех, кто действительно зарабатывает на рынке - это институциональные трейдеры, инвестфонды. У всех у них есть заявленная торговая стратегия, под которую они и собирают инвестиции. Она может звучать от простого варианта как - инвестируем в дивидендные акции у ПИФов и инвест-фондов. Так и иметь сложную математическую модель с кучей правил как у хэдж-фондов. Но все они торгую по стратегии, так же должны поступать и вы. Где ж ее взять эту стратегию? Об этом напишу в следующих постах :) Вам нужны четкие критерии определяющие: - точку входа в сделку (при каких сформировавшихся условиях на рынке вы входите в позицию) - ограничение убытков (где и при каких условиях вы будете выходить из сделки, если цена пошла не в вашу сторону, как страховаться?) -точку выхода из сделки (какой процент прибыли или какие условия дают мне сигнал для выхода из позиции) 2. Риск менеджмент. Работа с риском на капитал. Тут есть 3 важных вопроса – какой риск выделять на одну сделку (stop loss), какой риск выделять на весь капитал в месяц, квартал или год. И сколько вы собираетесь зарабатывать на одной сделке (цель прибыли, take profit). Даже самую качественную и прибыльную торговую стратегию может убить отсутствие риск менеджмента. Например. В одной сделке вы открыли позицию размером 1% от депозита. В другой 4% в третей на 20% вам не повезло, все три убыточные и вы решили пойти ва-банк и удвоится, но, увы и ах снова неудача, 4 убыточных сделки подряд, что вполне обычное дело в трейдинге, но уже пол депозита слито. А чтобы отбить 50% потерь депозита, вам уже потребуется заработать 100% что весьма нелегкая задача. Но если использовать простой, но эффективный способ риск менеджмента равными долями, скажем в 1%, то общий убыток был бы всего 4% что вполне приемлемый и контролируемый риск, отбиваемый одной прибыльной сделкой. Цифры условные и будут разница от вида стратегии, но есть общие правила подходящие для большинства трейдеров, риск на одну сделку должен быть в рамках 0,5-2% от депозита. 3. Психология. Существует распространенный миф, что психология это 80% успеха в трейдинге. Ерунда конечно полная :) Психология это такой же равнозначный фактор успеха как и 2 других. Уберите один из них и пирамида обрушится. А вот когда эти факторы складываются воедино, то и получается профит. Из-за психологических проблем, которые есть у абсолютного большинства людей, даже при наличии отличной стратегии и при жестком контроле за рисками, все равно можно терять деньги. Например, то вы упустили сигнал - не зашли в сделку, а она оказалась прибыльной. То пожадничали и закрылись раньше цели, боясь упустить накопленную прибыль – не до заработали. Это примеры нарушения стратегии, такими действиями вы портите сами себе статистику и математическое ожидание работает против вас. И стабильно долгосрочно так зарабатывать не получится. Еще распространенная психологическая проблема – отсутствие уверенности в стратегии, особенно возникает после полученной убыточной серии. И человек начинает искать новую стратегию. Но со всеми этими проблемами можно бороться, есть способы. Самый простой – ведение журнала сделок. О других читайте в следующих статьях.

🏄‍♂️ На какой волне ты катаешься? Разбираемся в торговых стратегиях. ⚡️ Всем привет! Сегодня поговорим о стратегиях на рынке – краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Как выбрать ту, которая подходит именно вам? Давайте разбираться! Краткосрочные стратегии (скальпинг, интрадей): Быстрые деньги или быстрый слив? ➕ Плюсы: - Потенциал для быстрой прибыли. - Высокая динамика и адреналин. - Подходит для маленького депозита (быстрый разгон) ➖ Минусы: - Высокие риски и стресс. - Требует много времени и внимания. - Большие комиссии. - Не подходит для крупного капитала (недостаток ликвидности, высокая психоэмоциональная нагрузка) Среднесрочные стратегии (свинг-трейдинг): Золотая середина? ➕ Плюсы: - Баланс между риском и доходностью. - Меньше стресса. - Позволяет «пересидеть» краткосрочные колебания. - Подходит для депозита любой величины. ➖ Минусы: - Требует знаний и опыта. - Необходимость следить за рынком. - Больше стресса, чем в долгосроке. Долгосрочные стратегии (инвестирование): Спокойствие и уверенность в будущем? ➕ Плюсы: - Наименьшие риски. - Потенциал для долгосрочного роста капитала. - Не требует постоянного мониторинга рынка. - Не требует знаний спекулятивной торговли. ➖ Минусы: - Низкая ликвидность. - Необходимо стойкое терпение и дисциплина. - Не подходит для маленького депозита. ✅Как подобрать свою волну? Выбор стратегии зависит от вашего: - Риск-профиля: готовы ли вы рисковать ради быстрой прибыли? - Временных возможностей: сколько времени вы готовы уделять торговле? - Знаний и опыта: насколько хорошо вы разбираетесь в рынке? - Размера депозита: меньше депозит — больше личных вложений и наоборот. ➗Как и многие, я начинал с разгона депозита спекулятивной торговлей. На данном этапе мой выбор — среднесрочные и долгосрочные стратегии. Они позволяют мне находить баланс между риском и доходностью, не тратить все свое время на мониторинг рынка и заниматься параллельными делами. Предлагаю обсудить в комментариях ваш взгляд на стратегии и выбор способа торговли 👇

📌РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ📌ТО БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ📌 Печаль не приходит одна((( Наработки которые были по презентации, покинули этот мир в месте с компом у которого сдох жесткий диск, прихватив с собой мои наработки по роботам...благо часть текста ниже я писал неделю назад и по привычке сохранил в Избранном в телеге. Откладывать материал более не имею права, поэтому читаем, вникаем, задаем вопросы. ❗️Поехали❗️ Если вы пришли на биржу или решили заняться инвестированием, то САМЫМ ГЛАВНЫМ для Вас будет риск-менеджмент. Риск-менеджмент - это Ваше всё! Абсолютно всё! Его нельзя ослушаться, его нельзя упустить, его нельзя продинамить, про него нельзя забыть или ЗАБИТЬ на него. Без риск-менеджмента на бирже - ВЫ ИГРОК В КАЗИНО! Повезло, не повезло! Это первый и самый важный этап становления вашей биржевой карьеры. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА (не знаю как, НО вы ДОЛЖНЫ, ОБЯЗАНЫ впечатать это себе в голову) • ВСЕГДА СТАВИТЬ СТОП-ЛОСС ОРДЕР • НИКОГДА НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ СТОП НИЖЕ(ВЫШЕ) РАНЕЕ ВЫСТАВЛЕННОГО. • ЖЕСТКО ОПРЕДЕЛИТЬ РИСК НА СДЕЛКУ И НА ДЕПОЗИТ. • ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ПОЗИЦИИ • ТОРГУЙТЕ ПО ТРЕНДУ • СОМНЕВАЕТЕСЬ НЕ ВХОДИТЕ В СДЕЛКУ. Если вы уже в сделке, но не уверены в продолжении тренда, закройте позицию, не мешкайте. • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛЕЧИ В НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ. Они вас погубят. • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЕМНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ, В Т.Ч. КРЕДИТНЫЕ. • НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ ВСЕ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ. Помните правило финансовой подушки безопасности, она должна равняться минимум 6 вашим месячным заработным платам. • РАЗРАБОТАЙТЕ ЖЁСТКИЙ ПЛАН РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА. Этот план должен отскакивать у вас от зубов, даже если Вас разбудят глубокой ночью. Риск-менеджмент 1. В начале пути возьмите за правило, что ваш максимальный стоп не должен быть более 3% в сделке, т.е. если ваш депозит равен 100 000р., и вы зашли на 25% от депо, то максимальный убыток не должен превышать 750р. или 0,75% на портфель. ❗️На заметку❗️ Трейдеры с миллиардными капиталами работают по правилу 1%, т.е. риск на портфель, не должен превышать 1%. 2. Объем входа и как его рассчитать Допустим, я принимаю решение войти в сделку. Стоп по графику (риск в сделке) составляет 2%. Мой общий риск на портфель 0,5%, каждое условие/сигнал для входа в позицию имеет коэффициент веса 0,1%(0,5%/5=0,1). Из пяти условий, три сигнала положительных и два отрицательных, общий вес равен 0,3%. 0,3% - это мой риск на портфель. Сумма портфеля 100 000 рублей, и риск на портфель составит 300 рублей (100 000*0,3%=300р.) Теперь, считаем объем входа: 2(риск в сделке)/0,3=6% 6% от портфеля равно 6 000 рублей, и риск в сделке составляет 120 рублей, при максимальном риске на портфель в 500р. Объем входа = 2%(риск в сделке)/0,3, получаем 6%, это и есть наш объем входа.. Это один из методов расчета рисков. 3. Всегда выставляйте Стоп ордер. СТОП - это жесткое условие ограничения убытков. К примеру, вы можете получить 5 стопов по 0,3%. При сумме депо в 100 000, один стоп равен 300р., 300*5= 1500р. Итого Ваш депозит составит 98 500р. В следующих сделках вы заработали 6% или 5 910р к текущему депо, т.е. к 98 500р., как итог ваш портфель будет равен 104 410р, т.е. прирост к изначальному депо составит 4,41%. В случае отсутствия стопов вы рискуете гораздо большим объемом средств. А большие стопы, снижают вероятность быстрого восстановления депозита. Помните что при просадке портфеля даже на 20%, для восстановления вам необходимо заработать 25%. В целом, общая информация по риск менеджменту такая! Самое сложное, это заставить себя следовать плану, но по истечению времени, борьбы с самим собой, вы получите результат к которому хотели прийти.