Часть 26
книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»
СИСТЕМА КАНАЛА
📶Канады стандартной девиации (полосы Боллинджера)
Метод каналов стандартной девиации (standard deviation channels) предложил Перри Кауфман (Perry Kaufman) в книге «Новые методы и системы фьючерсной торговли» (The New Commodity Trading Systems and Methods), а ввел в широкую практику калифорнийский аналитик Джон Боллинджер (John Bollinger). Эти каналы отличаются тем, что их ширина меняется в зависимости от волатильности рынка. Тактика игры на них не такая, как для прочих каналов.
Июльские и октябрьские расхождения впадин образовались, когда швейцарский франк опустился на пол канала. За этими сигналами к покупке последовали сильные подъемы. Расхождения пиков наблюдались в августе и ноябре, когда франк поднялся до потолка канала. За этими сигналами к продаже последовали резкие падения. Комбинации каналов и расхождений позволяют идти наперерез биржевой толпе во время ключевых поворотных моментов.
1. Рассчитайте 21-дневное ЕМА.
2. Найдите разность между каждой из цен закрытия и 21-дневным ЕМА.
3. Возведите величину каждой девиации в квадрат и суммируйте их: определите суммарную квадратную девиацию.
4. Разделите суммарную квадратную девиацию на длину ЕМА: определите среднюю квадратную девиацию.
5. Извлеките квадратный корень из средней квадратной девиации: стандартная девиация найдена.
Эти расчеты по методу Джона Боллинджера выполняют многие программы по техническому анализу. Полоса Боллинджера расширяется с ростом волатильности цен и сужается по мере их стабилизации. Узкая полоса - признак спящего, затихшего рынка.
Взметнувшись из узкой полосы Боллинджера, цены подают сигнал к покупке. Спикировав из нее, они подают сигнал к короткой продаже. При возвращении цен в полосу после прорыва пора закрывать позиции.
📌На заметку
Некоторые трейдеры используют каналы, потолок которых - это скользящее среднее максимумов, а пол - скользящее среднее минимумов. Но эти каналы прыгают больше прочих.
Один из распространенных технических индикаторов - индекс товарного канала (commodity channel index, CCI) - действует по тому же принципу, что и каналы: он измеряет отклонения от скользящего среднего. Но те, кто пользуются каналами, могут обойтись без CCI.
Преимущество каналов - простота визуального анализа динамики цен.
🔜следующий пост будет о новой главе - про контроль над риском
#каналы
78 постов = 490 страниц книги
👍ваш лайк напоминает мне, что краткое содержание книги для вас интересно👍