Хэштег #заявка | Тинькофф Инвестиции Пульс

Маркет-мейкеры: «невидимки» рынка, влияющие на ход событий 👻Вы когда-нибудь задумывались, почему даже в самые неспокойные времена на Московской бирже можно купить или продать акции практически мгновенно? За этой кажущейся простотой стоит сложная система, где ключевую роль играют маркет-мейкеры — настоящие "невидимки" финансового мира. ⚙️Давайте разберёмся, как устроена их работа в современных российских реалиях, почему без них рынок бы просто рухнул, и как обычные инвесторы могут использовать это знание в своей торговле. Маркет-мейкеры (ММ) — это профессиональные участники рынка, которые: ✅ Постоянно поддерживают двусторонние котировки (готовы и купить, и продать актив) ✅ Обеспечивают ликвидность даже в моменты паники ✅ Сглаживают резкие ценовые колебания ✅ Гарантируют исполнение крупных ордеров 💬На российском рынке эту роль выполняют системообразующие банки, крупные брокеры и специализированные компании. После ухода западных игроков в 2022 году нагрузка на российских маркет-мейкеров выросла в разы, но они смогли адаптироваться к новым условиям. 💼 Как изменилась их работа после 2022 года? 🌤До санкций на рынке присутствовали международные игроки, складывалась высокая конкуренция между ними и наблюдались узкие спреды по голубым фишкам 🌊После 2022 года российские игроки остались один на один с рынком , увеличились спреды (особенно по бумагам второго эшелона) и выросла волатильность в моменты выхода важных новостей 💪Несмотря на это, система продолжает работать — например, в дни резких движений маркет-мейкеры крупных банков обрабатывают до 70% всего объёма торгов. 💰 Как маркет-мейкеры зарабатывают деньги? На спредах 📉Покупают у клиентов по цене bid (например, 250₽ за акцию Сбера) 📈Продают другим клиентам по цене ask (251₽) 💲Разница в 1 рубль — их прибыль 🤑Компенсации от биржи Мосбиржа выплачивает вознаграждение за поддержание ликвидности, в отдельных случаях до 0,01% от оборота Статистическое преимущество ⚡️Используют сложные алгоритмы для прогнозирования микротрендов ⚡️Зарабатывают на краткосрочных дисбалансах спроса/предложения ⚠️ Основные признаки возможной активности маркет-мейкеров ✔️Неестественно большой объём в стакане на определённых уровнях ✔️Резкое исчезновение крупных заявок перед сильным движением ✔️Увеличение спредов перед выходом важных новостей ✔️Лестничные" движения цены (постепенное проторговывание уровней) 🛡️ Как инвестору сгладить нежелательное влияние?Используйте лимитные ордера вместо рыночных, нализируйте «стакан» перед крупной сделкой, избегайте торговли в моменты выхода важных новостей, следите за биржевыми отчётами по активности ММ 📌Иногда кажется, что маркет-мейкеры мешают другим участникам рынка, но на самом деле без них на бирже было бы намного больше хаоса, значительно сильнее проявлялась бы волатильность. Конечно, для трейдеров они представляют чуть большую «угрозу», но и инвесторам следует быть внимательными, особенно в период частых/крупных сделок. ⁉️А вы замечали влияние маркет-мейкеров на ваши сделки или для вас они «невидимки»? Поделитесь опытом в комментариях! 🟠[неинрек]

Несколько слов о выживании активных трейдеров при торговле опасными и мусорными активами. В последнее время при активном скальпинге, который я практикую, я стал понимать, что за всеми токсичными акциями уследить не удаётся, а зарабатывать на них надо. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что надо чаще пользоваться отложенными заявками TAKE-PROFIT, но не в обычно применяемом их назначении, а сделав из них маячок. Сейчас всё поясню. Многие из нас пользуются гэпами (резким падением или ростом цены, скачком цены). И обычно, в течении дня, я выставлял лимитные заявки на покупку или продажу на таких гэпах. Чем это хорошо? Тем, что заявка сразу исполняется, а не просто выставляется. Но стало понятно, что эти заявки лучше ставить на "сильные" акции. А на мусорные и высоко рискованные акции лучше выставлять отложенные заявки, немного их изменив. Отложенная заявка хороша тем, что при резком скачке цены, ваша заявка может исполниться по ЛУЧШЕЙ для вас цене. Как это происходит: Была цена акции 100$, вы поставили на покупку этих акций по цене 95$ с разчётом на -5% скачок. Скачёк произошёл и был на -7% от стоимости. В таком случае, при срабатывании отложенной заявки (выставлении и покупки в данном случае) вы можете получить акцию не по 95$, а, например, по 94.8$. Мелочь? А приятно. То же самое происходит с отложенной заявкой при скачке на продажу. А теперь как из отложенной заявки сделать "маячок" для мусорных и высоко токсичных акций. Выставляем также, например на падение в -5%, в количестве указываем число превышающее стомость всего вашего портфеля, специально, чтобы заявка сработала, но акции не купились. Для чего? Не всегда получается уследить за резким движением акций. Новостной фон как ураган, куда смотреть? Множество информации при падениях и взлётах. Телеграмм каналы, Пульс и другое постоянно отвлекают. Куча напоминалок заставляет вас смотреть другие падающие акции и пока вы доберётесь до нужной пройдёт время. А тут получается, что вы как рыболов, видите исполненную поклёвку, а не шевеление поплавков. И вы сразу переходите к нужной акции и смотрите что с ней происходит. На примере вчерашнего падения , если бы вы увидели что ваша отложенная заявка на падение сработала, но акции не купились (вы выставили в заявке число, которое никогда не сможете купить), то вы сразу бы увидели, что покупать сейчас не стоит, акция продолжила падать. Просто теперь берёте её под контроль и следите за движениями. Надеюсь я понятно объяснил. На вопросы отвечаю в теме. Надеюсь кому-то пригодится. Удачной охоты