Хэштег #фьючерсы | Тинькофф Инвестиции Пульс

Чашечку какао, сэр, или историю повторим? (УЗНАЛИ? // СОГЛАСНЫ?) 24 сентября 2024 года Московская биржа запустила торги фьючерсами на какао — у нас в меню три контракта: (5.25), (7.25). Почему это интересно? Международная организация по какао (ICCO) может вновь подтвердить глобальные проблемы с урожаем: запасы тают, а дефицит набирает обороты. Сезон сбора в самом разгаре, однако ключевые производители, похоже, снова готовы разочаровать рынок погодными проблемами и нехваткой. Велика вероятность, что цены попытаются повторить исторические максимумы. Ситуация напоминает недавний кофе-бум: какао, несмотря на коррекцию около 35% от своих локальных хаёв, все еще стоит на 250% дороже средних уровней прошлого периода. Технически тренд не сломлен, цена остается в восходящем канале. В такой ситуации не до конца понятно лонг или шорт стратегию нужно выбирать. Я набираю небольшой шорт. Также я поставил алерт на 666 пунктов (мало ли) и продолжаю внимательно наблюдать за развитием событий в рамках своей стратегии .

🌎 Затишье после ралли на глобальных рынках. Надолго❓️ 📌 Рынки во вторник, 15 апреля: • Глобальные рынки акций. Американские индексы в понедельник в моменте прибавляли до +2%, отскок с апрельского дна в бенчмарке S&P 500 достигал уже +13%, было выше 5450 п., закрытие пониже — в плюс 0,7%, сразу над 5400 п. Восстановление рынка акций после недавнего обвала, вызванного непомерными тарифами Трампа и ответными шагами Китая, скорее всего, завершено. Рынок может уйти в боковую коррекцию. Утренние фьючерсы чуть вниз, и сегодня это предполагает невыразительный старт азиатской и европейской сессий акций. • Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, утренний индекс Hang Seng в символическом плюсе. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei пока +1%. Биржевая волатильность на мировых рынках наверняка снизится до появления новых острых вводных. •Нефть Brent бьется у $65 — здесь важное техническое сопротивление, ограничивающее ход на $68. Судя по устойчивости барреля, вероятность прорыва круглого сопротивления с краткосрочным ускорением на +5% растет. Поддержку нефтебыкам оказывают рост импорта нефти в Китай и сообщения от Трампа о возможности временных тарифных поблажках для заграничных автопроизводителей. Актуальный фьючерс на Мосбирже — • Золото остывает после нон-стоп ралли. Унция с максимума $3250 на откате уже прокалывала $3200, но утром вверх к $3220. Глобальный тренд исключительно восходящий, но техническая перекупленность не снята. Не исключается локальная коррекция в рамках аптренда вплоть до поддержки $3160, а потом опять по тренду вверх. Отскок индекса доллара DXY с трехлетнего минимума, от 99 п. до 99,7 п., тоже за краткосрочное снижение цены драгметалла — у DXY и Gold исторически обратная корреляция. •Газ NG опять подешевел, фьючерс проливался к $ 3,3. Выдержка при работе с таким крайне волатильным инструментом оправдана. Выйти в спекулятивный кеш после фиксации лонгов под $ 3,8 оказалось абсолютно верным решением. С каждым шагом вниз увеличивается перепроданность NG, а это в копилку факторов для грядущего спекулятивного отскока, под который и придерживался лимит наличности. В общем, максимальная готовность для активных трейдеров. Московский контракт на газ — Копировать курс европейского газа TTF теперь можно через фьючерс Технически курс на хабе смотрит к 36 евро, и московские контракты последуют за поводырем, что порядка +5% от текущих. Важно при работе с такими турбулентными инструментами — не забывать о рисках и не пренебрегать защитными стоп-заявками. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений или покупок❓️ 🎁 Введи мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов и получи подарочные акции на сумму до 20тыс. руб втечении пары минут💰 🎁 Начать инвестировать можно всего с 1000 руб👍 __________________________________

Дорогие подписчики, Ровно год назад на платформе ТБанк была запущена стратегия количественного инвестирования . В основе торгового алгоритма — контроль волатильности индексных фьючерсов на Nasdaq и немецкий индекс DAX40. Кроме того, в портфеле систематически удерживаются длинные позиции по фьючерсам на доллар США, юань и евро. Для хеджирования риска значительную часть времени удерживаются короткие позиции по природному газу. При торговле газом применяются индикаторы временной структуры фьючерсов, а также данные о запасах газа в хранилищах. Доля коротких позиций по этому инструменту не превышает 50% от стоимости портфеля. Используя распределение капитала по классам активов — товарный рынок, акции, фьючерсы и фонды денежного рынка — стратегия за последние 12 месяцев показала доходность на уровне 14%. Это весьма неплохо, учитывая, что основные активы (Nasdaq, DAX, валютные фьючерсы) в среднем снизились в цене на 10%. Прогноз на следующие 12 месяцев — доходность на уровне 40%. Основания для оптимизма: - Ожидаемая девальвация рубля на 20–30%; - Потенциал высокой доходности (до 50%) от коротких операций с природным газом; - Постепенное восстановление доходности по валютному кэрри-трейду и возврат валютных фьючерсов в портфель. Временно в портфель были включены облигации Норникеля для замещения валютных фьючерсов, поскольку в марте кэрри-трейд демонстрировал отрицательную доходность. Сейчас ситуация нормализуется, и я начинаю постепенное восстановление доли валютных фьючерсов. Скриншоты текущей структуры портфеля и его динамики за год — прилагаю.

Всем привет! Индекс Мосбиржи 1. 9.04 сформировали локальный лой, от которого пошло разворотное движение. 2. Цена прошла большую МЗ, закрепилась сверху и вчера вечером был ее красивый ретест. 3. МКЗ по шортам у нас располагается на ~296-300.000. 4. Ключевой уровень (КУ) на 287.000. Текущий приоритет - лонговый. Цель по движению - МКЗ. Сантимент с сегодняшнего дня становится тоже лонговым. МКЗ находится на расстоянии одного АТР, так что технически можем отработать одним днем. В идеале нам бы сделать возврат под КУ, оформить шортовый сантимент и на следующей неделе достичь целевой зоны. Но и продолжение лонгового импульса не исключаю, например, как это было в Золоте на этой неделе - движение от МКЗ до МКЗ (координаты МКЗ давал на эфире в среду) через ретест большой МЗ без глубоких откатов и проторговок. Не очень хороший вариант для нашего рынка - это длительное накопление выше 287К на лонговом сантименте. Если накопление затянется, то наберется много лонгов и придется тогда падать на новое дно ориентировочно к 260К. Пример похожей ситуации - Газ с накоплением позиций выше КУ 3.94 в начале апреля и дальнейшее погружение в МКЗ снизу. Резюме. Среднесрочно построить прогноз по текущей картинке не получается. Приоритетное направление сейчас лонговое с целью 296-300К, но нужно смотреть характер движения цены в динамике и регулярно его оценивать. Внутри дня я бы искал лонг при уходе цены под КУ и проявлении активного покупателя.

🌎 Рынки в четверг, 10 апреля: • Глобальные рынки акций. Американские индексы резко взлетели на 10–12% на фоне приостановки действия тарифов Трампа на 90 дней для 75 стран. Для Китая ставки повышены до 125%, но это не смогло сбить темп ралли — очевидно было массовое закрытие коротких позиций. Бенчмарк S&P 500 со дна 4950 п. молнией вернулся под 5500 п. Спекулятивная составляющая торгов очень высокая, волатильность зашкаливает, утренние фьючерсы на процент ниже, но динамика на азиатских и европейских площадках пока оптимистичная. • Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, утренний индекс Hang Seng +1,5%, а в моменте был +5%. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei взлетает на 8%, на пике было за +10%. Эйфория вряд ли продлится долго, к вечеру вероятна фиксация. •Нефть Brent проливалась ниже круглых $60, на дне сессии было близко к $58, а после новостей резко к $65, с минимума тоже +10%. Здесь техническое сопротивление. С ходу такое пройти сложно. Нефтебыки, возможно, предпочтут сократить длинные позиции. Идея спекулятивного подхвата на фоне экстремальной перепроданности инструмента от $60 до $63 оправдалась с большим запасом. Актуальный фьючерс на Мосбирже — • Золото в четком аптренде поднимается над $3110. Круглые $3000 ожидаемо вновь стали разворотными, до исторического максимума унции всего 1,5%. Переписать топ — не проблема. Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными: Полюс, ЮГК. •Газ NG прокалывал $ 3,4, а потом резко за $ 3,8 — типично высокая волатильность для этого инструмента. Спекулятивная внутридневная идея сыграть в лонг от $ 3,6 до $ 3,8 принесла быстрые +5%. Московский контракт на газ — Копировать курс европейского газа TTF теперь можно через фьючерс 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

мои цели 🎯 Похоже на 🚀 ЛОНГ? 📉 Что происходит? Фьючерс на серебро (тикер SVM5) после затяжного падения вошёл в зону консолидации** (флет) в диапазоне 30.60–30.87 Это момент, когда цена «отдыхает» — и как показывает практика, именно в таких зонах часто начинается разворот тренда. 🔍 Почему это может быть дно? Видим, как объёмы растут, свечи становятся «зелёнее», а структура графика рисует паттерн разворота W (двойное дно) — 📊 Индикаторы говорят «лонг»: 1. MACD ➕ Гистограмма начинает сужаться ➕ Линии стремятся к бычьему пересечению ➕ Возможна смена тренда вверх 2. Объёмы (Volume) 📈 Видим рост объёмов при попытках роста цены — это означает, что покупатели активизируются 3. EMA 18 / EMA 50 ➕ Цена приближается к скользящим средним ➕ Пробой этих линий — часто сигнал к новому импульсу — 🧠 Обучение для новичков: - Флет— боковик, когда цена «накапливает силу» - индикатор MACD— показывает, в какую сторону рынок набирает инерцию - EMA— динамическое сопротивление/поддержка, часто используется крупными участниками - Объёмы— говорят, есть ли интерес к текущему движению — 🎯 Потенциал движения: - Первая цель: 31.05 — локальный максимум - Дальше: 31.89 и 32.48 — ключевые уровни сопротивления - Стоп-лосс: под уровнем 30.60 — 📌 Что делаю? Жду уверенный выход вверх из диапазона. Если цена закрепляется выше 30.90 на растущем объёме — лонг с ближайшими целями. — ⚠️ Рынок — это не казино. Действуем по сигналам, с чётким стопом и риском, не превышающим 1–2% от депозита. Ставьте лайк 👍 если пост был для вас полезным

Вся первая апрельская неделя прошла под знаком успешно падающих и тем дающих заработать фьючерсов. Конъюнктура рынков такова, что всё снижается. Трамп развернул торговые войны - хорошая возможность пошортить SPYF-6.25 ( ) и NASD-6.25 ( ). ОПЕК+ увеличил дОбычу нефти втрое - замечательный шанс пристроиться к сливу и . На фоне этого наши нефтяные компании корректируются - можно отработать коррекцию через шорт LKOH-6.25 ( ). Наши с американцами пока не могут договориться, переговоры затягиваются, физики эмоционально сливают всё подряд - можно заработать на шорте MIX-6.25 ( ) и MXI-6.25 ( ). На падающих рынках делаются бОльшие деньги, чем на растущих, но в "Пульсе" публика в основном нервничает, злится и обзывает рынки итальянским словом casino 🎰 . Хотя в казино от тебя ничего не зависит, а тут ты сам несёшь ответственность за все свои сделки. Не зафиксировал вовремя прибыль? Твоя ответственность. Не поставил стоп? Тоже твоя. Выбрал неправильную точку входа в сделку - сам виноват. И так далее. Прогнозировать дальнейшие движения сложно, надо посмотреть на открытие рынков в понедельник. Я бы ставил на дальнейшее снижение S&P500 и Nasdaq100, отыгрывая его через июньские фьючерсы. Напрашивается также коррекция в золоте к 2800$. Но в золото обычно все бегут в случае неопределённости. А у нас в мире что ни день, то форс-мажор какой-нибудь. Поэтому с золотом я бы не связывался, там возможны лютые выносы в обе стороны.

Всем привет! Индекс Мосбиржи не смог удержаться выше 300.000 и как только локальный сантимент поменялся на лонговый, цена пошла сверлить новый минимум контракта. За вчера мы прошли >14.000 пп. Самое главное в этой ситуации не считать, сколько денег можно было заработать, если бы поймали все движение в шорт от хая до лоя... Хотя я все-таки озвучу - порядка 35-40% к депозиту))) На сегодня имеем следующую картину: 1. Цена прошла МКЗ и закрепилась снизу. 2. Следующие зоны МКЗ конечно можно построить, но мне не нравятся точки отката, от которых можно было бы зацепиться. Но если опираться хоть на что-то, тогда имеем следующие зоны, хоть они и не такие сильные, как была основная: - 295-299К (пришли сюда вчера); - 281-285К; - 273-276К (эта зона на текущий момент самая дальняя, построенная от вчерашнего отката). 3. Тренд нисходящий, а разворотных моделей или объемов пока не наблюдаю. 4. МЗ на коррекцию - 299-301К и 306-307,5К. Если пройдем первую и закрепимся выше, то с большей вероятностью дойдем до следующей. Ну а там уже будем вникать - получится ли разворот или это движение окажется глубокой коррекцией. Самый главный момент сейчас - не хапать лонг на всю котлету, считая, что цена уже сильно упала и падать больше некуда. Поверьте, падать есть куда всегда. Я вчера писал, что для разворота нам нужна остановка в виде проторговки и отсутствие перелоя (иначе зачем было устраивать те самые манипуляции в среду?). Цена в боковик не ушла, а перелой случился одним днем => ждем разворот дальше. Где он случится, заранее сказать практически невозможно, нужно наблюдать в моменте разворотные формации или оценивать его по факту. 2 важных постулата, которые надо принять - соблюдать риск-менеджмент и не ловить ножи. Тогда вы будете зарабатывать всегда, хоть на растущем рынке, хоть на падающем! Всем солнечной пятницы!

Срочный рынок 📌 Рынок США Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 в среду выросли на 0,67% и 0,87% соответственно. Индекс Russell 2000 прибавил 1,58%. 10 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировали товары вторичного потребления (+3,79%), отставали товары первой необходимости (-0,24%). «День освобождения» завершился. Как и ожидалось, он был очень насыщенным. Американский фондовый рынок вырос перед выступлением президента США, который в конце дня объявил о 25%-ных тарифах на все автомобили иностранного производства и не только, отметив, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля в полночь. «С 1789 по 1913 год мы были страной, поддерживаемой тарифами. Мы собирали большое количество денег так быстро и не знали, что с ними делать», — сказал Трамп. Затем в 1913 г. «по неизвестным причинам» был введен подоходный налог, добавил он. Американский президент также предположил, что Великая депрессия наступила из-за того, что Штаты отказались от тарифной системы. С момента вступления в силу в 1994 г. Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) страна потеряла 90 тыс. заводов, 5 млн рабочих мест в обрабатывающей промышленности и получила торговый дефицит, заявил Трамп. Президент США считает, что для Америки начинается золотой век. Однако пока с уверенностью можно сказать, что это был золотой день для сбора цитат американского лидера. Трамп назвал тарифы «добрыми», так как они ниже, чем должны были быть. Он также показал таблицу, которую ему передал министр торговли Говард Лютник. На графике показаны разные суммы тарифов. Примечательно, что Канада и Мексика не были включены в этот список. Мы можем только предполагать, что вскоре для них появятся собственные таблицы. А пока вы можете посмотреть перечень тарифов, опубликованных Белым домом. Фондовый рынок США обвалился на постмаркете, что подчеркивает обеспокоенность (и замешательство) инвесторов относительно того, как эти пошлины будут фактически реализованы. Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже падают. Основные американские индексы на премаркете в ауте. 📌 Европейский рынок Европейский рынок (STOX-6.25) ожидаемо негативно реагирует на введенные пошлины. Индекс STOXX 50 снижается на 2,6%. Больше других теряют акции автопроизводителей, по вышеупомянутым причинам. 📌 Азиатские рынки Азиатские рынки также отреагировали снижением на тарифы, но в отличие от западных индексов потери выглядят несколько скромнее. • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) падает. Индекс Hang Seng потерял 1,52%. • Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 в четверг упал на 2,77%. 📌 Товарные рынки • Цена на золото (GOLD-6.25) не улетела в космос, так как все риски, связанные с торговыми пошлинами, были учтены ранее. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в мае составляет $3098 за унцию, -1,6%. • Нефть (BR-4.25) марки Brent, согласно июньскому контракту, торгуется по $70,3 за баррель, -6%. Цены на нефть снижаются на фоне заявления ОПЕК+. Восемь стран-участниц приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки (б/c). Это эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии — 9,2 млн б/с. • Фьючерс на природный газ (NG-4.25) на Московской бирже прибавляет 1,2%. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений или покупок❓️ 🎁 Введи мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов и получи подарочные акции на сумму до 20тыс. руб втечении пары минут💰 🎁 Начать инвестировать можно всего с 1000 руб👍 __________________________________

Итак, по статистике среднее значение куда приходила цена в течение трех лет находится в районе 3195, но текущий хай 3165 может быть максимумом, пока для этого есть предпосылки, в конце дня будет ясно! 📊 Расчеты приблизительные. 🐥 Среднее значение коррекции 150 пунктов, минимальное 120, максимальное 230. 😈Если пока что чисто гипотетически принимаем во внимание текущий хай, тогда получается, что минимальный уровень коррекции это район 3040📍 , средний 3010, максимальный 2930, но максимальный был всего один раз, следовательно нужно ориентироваться на диапазон 3000-3040... 💰 Разворотные точки тоже проанализировал, буду скидывать инфу: может ли сегодня цена начать коррекционное движение или пока нет. Анализ поверхностный, точки входа размытые... но зная, что цена минимально по статистике должна откорректироваться в район 3040 можно самим поискать, как входить... 🔍 Подводя итоги: 1. Текущий хай📈 может быть началом коррекции! (позже напишу да или нет смотря как закроется день) 2. Если текущий хай является максимумом, то минимально куда цена может прийти это район 3040. ✅ 3. Среднее значение волны роста в районе 3195, максимальное 3250 😬, поэтому этот диапазон цен медвежий 🐻и разворотный🔻 , если довериться статистическим данным, однако следует учитывать риски, которые существуют и самостоятельно принимать решение, главное не котлетиться! 🙂