Хэштег #rvi | Тинькофф Инвестиции Пульс

RGBI - что по индексу гособлигаций? Инфляция растёт дикими темпами, рынок акций за 3 недели упал на 12%, индекс волатильности () за пару недель взлетал на 120%. А что на рынке гособлигаций? Затишье, последние 2 недели так вообще нет никаких движений, волатильность всего 0.5%. Я всё также считаю, что именно в большей степени отражает настроение крупных участников рынка. В акциях полно физиков и спекулянтов, тогда как в облигациях преимущественно музыку заказывают госбанки. Это не значит, что 20 декабря ставку обязательно оставят на прежнем уровне или повысят незначительно (хотя и не исключаю). Всё же в мыслях более глобальный позитив, о котором знают крупные участники. Не хочу давать ложных надежд, но индекс гособлигаций нащупал своё дно в начале ноября, когда на выборах победил Трамп. И с тех пор, несмотря на слабость рынка, преимущественно растёт. Ну и совпадение ли, но последний месяц всё чаще появляется в сводках новостей информация о мирных переговорах. Она и раньше была, но сейчас исходит максимально часто и практически на самых высоких уровнях. В общем, не вешаем нос. Всё также считаю, что в скором времени геополитическая напряжённость начнёт спадать. А вместе с этим снижаться ястребиная политика Центробанка и рынку дадут утроиться вздохнуть полной грудью 📈 {$RBH5}

Добрый день, уважаемые подписчики ! Рассмотрим техническую картину на Российский рынок акций без привязки к каким-либо новостным повесткам. Существует 2 графических "индикатора", которые прямо или косвенно говорят о том, что в среднесрочной перспективе индекс продолжит коррекцию: 1. Индекс волатильности (или индекс страха) - работает по тем же принципам, что и индекс страха на Американском рынке. В момент паники и сильных коррекциях резко растет - видны всплески на графике в 2020 и 2022 годах. На данный момент замечен явный разворот данного индекса с трендом на вверх. Ожидаю как минимум закрытие гэпа на уровне ~ 58 пп от 21.10.2022 года , что от текущих составляет рост на ~ 35 %. Инструменты на индекс страха на нашем рынке - это только фьючерсы, например ближайший {$VIZ4} - крайне неликвидный инструмент, его для торговли использовать точно не стоит. 2. Отношение индекса государственных облигаций к индексу акций Московской биржи или RGBI/IMOEX, который точно протестировал прошлое дно от 02.11.2021 года - эти две точки (указаны зелеными стрелками) - это локальные "хаи" акций в 2021 году и 2024 году. Если рассмотреть график внимательно, то с мая 2024 года сформирован восходящий тренд и пока выглядит так, как будто образовывается фигура перевернутая голова и плечи (пГиП). Если данная, пока несформировавшиеся фигура отработает, то рост соотношения составит от 20 до 30% от текущих значений. Это лишь означает, что рынок облигаций будет на данное соотношение чувствовать себя лучше, чем рынок акций в среднесрочной перспективе. P.S. Нашел также обзор на нашу ключевую ставку от Банка России на зарубежном популярном источнике, западные аналитики прогнозируют: - повышение ставки до 23% в декабре , ее удержание до июня 2025 года , затем снижение до 21% и дальнейшее снижение до 18% только в сентябре 2025 года. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент! {$RBZ4} {$MMZ4}

🌐 Сводка новостей. 🔹 Сегодня - Северсталь - сд решит по дивидендам 2022г. 🔹 Украинские каналы пишут, что ВСУ перешли в контрнаступление на ряде участков фронта. 🔹 Lane (ЕЦБ): ожидается, что инвестиции в коммерческую недвижимость особенно сильно пострадают из-за ужесточения условий кредитования. 🔹 Lane (ЕЦБ): нынешний базовый сценарий располагает к дальнейшему повышению ставки ЕЦБ. 🔹 Завтра компания сообщит о дивидендах. Ранее я писал, что дивиденда не жду. Время покажет. 🔹 Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store, в этот раз оно называется SBOL, передает РИА Новости. 🔹 Отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы, — Андрей Картаполов. По словам главы думского Комитета по обороне, рассылка повесток будет проходить в тестовом режиме, "для того чтобы понять: доходят они вообще или нет. 🔹 Доллар с 7 апреля идёт в боковике, мы пришли к курсу, который ждали с лета 2022 года и рост остановился, кто то ждёт 90 и даже 100 рублей. В данный момент курс идеален для всех, для экспорта и для импорта и для правительства. Страна жила последние годы с курсом 70-75 рублей, к нему привыкли, в текущей ситуации оптимальнее всего держать курс 75-85 рублей, но не выше 90 рублей точно, иначе инфляция разногонится очень сильно. Далее ждём выхода из боковика вниз, в район 78 рублей хотя бы, а далее уже поход к 85 рублям. 🔹 Индекс история о том как рынок потерял страх. Это я сейчас о индексе волатильности, или еще его можно назвать аналогом индекса страха (). И пусть он частенько отрывается от реальности, но все же имеет частичную обратную корреляцию с нашим рынком. А здесь весьма интересная ситуация - котировки преодолевают восходящую наклонную и предпринимают попытки закрепиться. Правда пока не ясно, означает ли это новый виток роста для нашего рынка или все же участники рынка погрузились в эйфорию и находятся в стадии: жадность. В любом случае призываю Вас сохранять холодную голову и проявлять осторожность. Не стоит забывать в каких условиях мы торгуем.

◻️ Индексы в США торгуются в нулевых значениях. Вчера индексы США показали разнонаправленное движение, но чуть слабее были крупные технологические компании. Сегодня выйдет важнейшая статистика которая определит дальнейшую судьбу рынка. Рынок США перестал быть адекватным уже недели 2. Вернуться в торговлю по США рынку можно только тогда, когда будет видно четкое движение. По другому никак. Не возможно торговать тогда, когда не видно логики и тренда в рынке. ◻️ По индексу московской биржи {$MMM3} открылись позитивно, но как - то быстро остудили рынок, сейчас не стоит открывать новые позиции, напрашивается коррекция и страшно покупать на фоне повесток. Свои позиции держу, если дадут купить ниже - то это будет отличная возможность опять залетать на низах. Скажу одно, на данный момент ясности нет совершенно, получит ли история с электронными повестками свое развитие или это был панический слив в моменте. Но не стоит забывать, что рынок перегрет очень сильно, внизу множество ценовых разрывов. Возможно мы все же увидим передышку, которая просто необходима рынку. Внимательно наблюдаем, как будет рынок вести себя сегодня. Ведь диапазон для возможной коррекции огромен. Лично я вчера все же решил перестраховаться и закрыл несколько длинных позиций, которые не дошли до своих тейков. И вновь обращаю ваше внимание на индекс волатильности , который имеет обратную корреляцию с нашим рынком. 🌐 Сводка новостей. 🔹 Валюта - очень странно себя ведёт, после введения повесток приходит в голову мысль, может кто то знает наперёд что то? 🔹 Золото {$GDM3} растёт, золото сейчас похоже на крипту, если плохо рынку, то печатают бабки и на них покупают активы. Если средств достаточно, то их тоже закидывают для сохранения в золото и крипту. 🔹 Роснефть , Лукойл, Cургут, новатэк и др. нефтяники - отличная инвестиция, с текущих конечно уже не так интересно, но на любых коррекциях докупать на среднесрок можно и ждать дивидендов, роста. Потенциал пока не исчерпан. 🔹 Посмотрите индекс гос.облигазиций - это индекс умных денег, там крупные дяди и тёти сидят, которые знают наперёд всю информацию. Перед СВО индекс падал, перед мобилизацией тоже, а сейчас мы видим,что он стоит на месте. Это тоже показатель, пока не страшно. 🔹 Правительство РФ одобрило продажу 27,5% «Сахалинской энергии» НОВАТЭКу за 94,8 млрд рублей. 🔹 $GAZA Арбитражный суд Нижегородской области отказался арестовывать российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen по второму иску ГАЗ на 28,4 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. — ТАСС. 💬 Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!

{$BRN2} {$VIH3} {$MMH2} 🧐Говорите мне что угодно, но я приведу ещё пару примеров, почему сейчас ничего нельзя покупать и нужно подождать. ➖Напомню в предыдущем разборе, я показал четыре (4) причины вероятной локальной коррекции. 👇 1️⃣ Не прошли зону сопротивления (Нет пробоя) 2️⃣ Дивергенция на снижение (На индикаторе) 3️⃣ Перекупленность (На индикаторе) 4️⃣ Формирование локального паттерна на снижение 👉Ссылка на полный разбор (возможной коррекции) - Ссылка 🔥И сегодня, я приведу ещё несколько причин приближающейся коррекции. Все они будут описаны и подтверждены графиками🌄 5️⃣ RVI Индекс волатильности готов пойти в рост (График обратной корреляции) Обратите внимание, что когда RVI падает, рынок растёт и наоборот, сейчас, он готовится к формированию локального (восходящего) тренда. 6️⃣ Нефть завершает паттерн на снижение и продолжает падение (Удар по нефтегазовому сектору) Прямой корреляции нефтегазового сектора и нефти я не наблюдаю, но среднесрочно, это однозначно отразится на выручке нефтегазовых гигантов, а они имеют огромный вес в индексе. 7️⃣ Фьючерс на индекс (Формирует паттерн на снижение) Фьючерс не прошёл зону сопротивления и не может поставить новый максимум, следовательно, проходит консолидация в возможном паттерне "ГиП" Как вы думаете, актуальны ли покупки в данной ситуации❓ 🧐Отвечу на него сам, конечно же нет, они не целесообразны и имеют огромные риски покупок на максимальных уровнях. 🔎Ну теперь у нас уже семь (7) причин для локальной коррекции. Главное слово "Локальной", это значит временной. 🟢Среднесрочная цели по индексу 2400 - 2500 диапазон (Остаются прежними) Графики прикрепил выше👆

🇷🇺 рынка РФ Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку. 🔘 Сегодня индекс мосбиржи {$MMH3} закрылся в минус -0.24%. Сейчас индекс московской биржи перекуплен и на рынке становится опасно, но сдаваться он пока, не собирается. Не забываем о индексе волатильности (аналог индекса страха , который продолжает лететь вниз. И тем самым приближается к восходящей наклонной и зоне перепроданности. Напомню, данный индекс имеет обратную корреляцию с рынком это еще один фактор в пользу коррекции нашего рынка. 🔘 RGBI +0.0% Крупные банки в феврале выкупили 65,6% всех размещений ОФЗ — ЦБ РФ. Directed by Robert B. Weide. 🔘 Новатэк +0.4% Либерализация экспорта СПГ из Арктики позволит за 7 лет нарастить производство этого топлива до 100 млн т/г — Мишустин. 🔘 Whoosh +4.1% Акции в лидерах роста в моменте котировки прибавили более 7.5%. Whoosh 14 декабря провел IPO, компания смогла привлечь 2,1 млрд руб. от инвесторов. Стоимость акции была 185 руб. за бумагу, сейчас котировки поднялись выше 200 руб. за акцию. Фактически рост акций начался с публикации операционной отчётности(06.02.2022), компания в 2 раза увеличил количество зарегистрированных аккаунтов по итогам 2022 года, до 11,9 млн. С момента публикации операционной отчётности акции прибавили более 26%. 🔘 Сбербанк -0.3% Герман Греф дал сегодня интере6сные комментарии, раньше обещали не менее 50% от прибыли, а сейчас получается, что могут больше заплатить. Решение о размере дивидендов Сбербанка за 2022 год будет принято в марте, сейчас рассматриваются разные сценарии по объему выплат. Кроме того, прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям. Тем не менее акции падают несмотря на хорошие новости, произошла фиксация прибыли. Телеграм каналы не первый день рекламируют Сбер и похоже сегодня они решили скинуть свои позиции подписчикам. Сбербанк столкнулся с оттоком квалифицированных IT специалистов за рубеж и какое-то время будет восстанавливать квалификационную составляющую. Эта проблема актуальна не только для Сбера. Интересно, а эти специалисты с низкой квалификацией, не могут набраться опыта и тоже уехать. 🔘 -0.2% ЦБ сообщил, что в IV квартале 2022 г. физлица приобрели долларов США на 278 млрд рублей. В целом за год объем покупок валюты населением составил 1,06 трлн рублей. Приобретаемая валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета. Крупнейшими продавцами валюты на валютном рынке спот оставались СЗКО как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом объем продаваемой ими валюты вырос до 496 млрд руб. (в январе – 455 млрд руб.). Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов – юридических лиц для осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 539 млрд рублей. Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов, которые идут из Евросоюза в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. Отсутствие импорта сыграет на руку рублю.