Форум о фьючерсе RGBI-3.25 Индекс Государственных облигаций

❗️Аккурат под закрытие сессии официально опубликовали список санкций, который подтвердил утекший еще днем документ, вызывавший вопросы фейк или нет. 👆 Индекс Мосбиржи $MXH5 по итогам основной сессии закрылся в +1,85%, основные фишки бросились выкупать. Мое мнение, что кто-то набирал короткую позицию (за день Imoex снижался), имея на руках документ, а в пятницу его вбросил в инфо-поле. В итоге снижения не произошло, а где то вообще увидели сквизы. Думаю на этой неделе мы увидим продолжение позитивных настроений на рынке/покупки, в преддверии переговорного процесса и инаугурации Трампа (Ровно через неделю). Так же были заявления о возможном телефоном звонке между президентами на этой неделе и готовящейся встрече. 🛢Брент на фоне санкций ушел выше 80$, что, на мой взгляд, еще не нашло отражение в котировках наших нефтяников. По нефти я настроен булиш, но скорее всего выше мы не увидим, а Возможное сокращение экспорта нефти из-за новых санкций (до 1 млн барр/сутки) будет замещено на рынке. ❇️Индекс $RBH5 всю неделю показывал отрицательную динамику, закрывая каждую сессию в красной зоне. Мне видится опортьюнити, я начал подбирать длину в ОФЗ-ПД в &Absolut Bonds В целом инфляция/жесткость труда/ДКУ уходит на второй план и возможные мирные переговоры, а дальше и смягчение санкций перевешивают весь негатив. Но не стоит забывать о коварстве западной политики, одной рукой нас хотят притянуть в переговорный процесс, другой заявляют о необходимости расширения мобилизационного возраста. Всем удачной недели! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

💡 За полный 2024 год нетто-приток средств в фонды денежного рынка составил рекордные 776,9 млрд руб., почти треть из которых пришлись на последний месяц прошлого года. *** 🤔Восстановление на рынке акций в последнюю декаду декабря, похоже, не привлекло внимания инвесторов, нетто-отток средств из фондов акций составил немногим менее 40 млн руб., в то время как индекс МосБиржи повысился почти на 12% за месяц. 📈Обращает на себя внимание также чистый отток средств в размере 8,5 млрд руб. из фондов облигаций, несмотря на позитивную динамику на долговых рынках в декабре, когда индекс корпоративных облигаций, например, прибавил 5,8% за месяц, а индекс суверенного долга повысился на 9%. 🔍ЦИФРА БРОКЕР *** $IMOEXF $RBH5 *** P.s. представленное выше является информацией из открытых источников и не является призывом к действию* ❗️Решение на покупку или продажу финансового актива вы принимаете исключительно из собственных соображений, исходя из ваших финансовых целей и профиль-риска;

Дорогие подписчики! 🎄 Поздравляю вас с прошедшими праздниками и желаю успешного начала нового года! 🎉 Результаты наших стратегий с начала этого года: • &KF Доминация : стратегия продемонстрировала умеренный рост, мы с вами поймали достаточно хорошие движения, больше всего жалею, конечно, что не стал рисковать и брать лонг по $BRG5 поскольку не хотел брать риск не торговых дней мосбиржи, да и хотелось отдохнуть. Что касается планов, то думаю, что будем смотреть за Китаем, вижу на 25 год неплохую перспективу там, также будем отыгрывать растущую инфляцию в США, мне кажется, что в этом тоже есть хорошая перспектива для заработка. Конечно же будем с вами наблюдать за происходящем и на нашем рынке, думаю 25 будет достаточно волатильным годом и сложным, но именно волатильность дает возможность заработать, но и потерять конечно. Наш фондовый рынок $MXH5 для меня лично на данный момент кажется подвержен эйфории и необоснованным ожиданиям по снижению ставок, так что тут скорее буду отыгрывать больше коррекции рынка. $SiH5 тут онли лонг, $RBH5 тут буду пока также буду отыгрывать падения. • &KsenoFund Сбаланс Lite получили хороший рост на фоне сильного роста рынка, но я брал спекулятивно и остаюсь при мнении, что это больше коррекция, нежели разворот. Так что вполне вероятно в скором времени уйду в денежные фонды • &KsenoFund Сбалансированная флоатеры отскочили на общем оптимизме, тут пока не вижу смысла менять подход. Начало года принесло как возможности, так и вызовы на финансовых рынках. Наши стратегии адаптируются к изменяющимся условиям, и мы продолжаем стремиться к стабильному росту и защите ваших инвестиций.

❓ Как фондовый рынок начал 2025 год? 🎄 И так, праздничные дни подошли к концу, поэтому сегодня предлагаю обратить внимание на первые движения рынка акций и облигаций РФ. 📉 Индекс Мосбиржи $IMOEXF 3 января открылся на уровне 2866 пунктов, и снизился к сегодняшнему дню до 2780 пунктов. Инвесторы не спешат увеличивать свои позиции, что вполне присуще для первых недель года. Индекс гособлигаций RGBI $RBH5 уже третью неделю держится около 106-107 пунктов – здесь и сейчас рынок не верит в повышение ключевой ставки. 🏛 Ключевая ставка в 21% по-прежнему с нами, следующее заседание ЦБ состоится 14 февраля. Напомню, ЦБ допустил, что необходимая жёсткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции уже достигнута, однако ЦБ будет опираться на статистику по инфляции за январь, а также на темпы кредитования. 📊 Большинство годовых отчётов по МСФО мы увидим лишь в феврале-марте, по многим компаниям будет важно смотреть – как менялись финансовые результаты по мере повышения ключевой ставки. 🍏 Сегодня, наконец, возобновились торги акциями X5 Group $X5 , рост на открытии составил около 7%. Торги были остановлены в апреле 2024 года, поэтому неудивительно, что увидели высокую волатильность и лидерство по объёмам торгов. Как и говорил ранее, планирую добавлять акции X5 в свой портфель, но позже – навес продавцов, скорее всего, ещё впереди. 📌 Друзья, надеюсь, что все хорошо отдохнули на праздниках и набрались сил. Впереди много интересного, и лично я уверен, что 2025 год станет годом хороших инвестиционных возможностей. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #аналитика

👨‍💻Начинаются трудовые будни, неделя будет короткая, всего 2 дня. Те кто не успел отдохнуть за 10 дней, могут успеть еще. 👇 За праздники индекс Мосбиржи $MXH5 снизился на 2%, что можно назвать логичным откатом на низкой ликвидности. Зато низкая ликвидность позволила спекулянтам разогнать весь фарм сектор $LIFE $OZPH на новостях о новом вирусе в Китае. Индекс гос бумаг $RBH5 стоит на месте, на мой взгляд с ним перестарались, позиций в ОФЗ у меня нет. 🔥 Те кто оказался сегодня у терминала ожидает долгожданное возобновление торгов Х5 $X5 . Остановка торгов с 3 апреля длиной в 9 мес (символично). У меня есть позиция по Х5 со средней 2539 руб., что дает (+10%) к цене закрытия в апреле прошлого года (см. скрн). Проблема в том, что какой бы не был актив замечательный (А он таким является), в условиях высокой стоимости денег намного проще было закрыть позицию-уйти в $LQDT -заработать за 9 мес. ~12%-откупить на возобновлении торгов. Со своей позицией ничего делать не буду, актив пропустил падение рынка, в стакане мы увидим большой навес (Но это всегда рандом). Хочу сформировать позицию, но пониже. Большого снижения котировок, более чем на 10%, не ожидаю. Всем удачного первого рабочего дня в 2025 году!

🏦 Облигации. Краткий обзор • Индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI) держится на уровне 106,27 пунктов. Выходные подходят к концу и нормальные объемы на рынок вернутся со следующей недели. 🔅 Текущая позиция регулятора: Текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, и этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий. Риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении — ЦБ В целом вопрос о повышении ключевой ставки пока не снят с повестки, хотя на сегодня вероятность сохранения текущих монетарных условий представляется более высокой. Но приближенную картину сможем оценить к концу января. 🔅 Что с облигациями? Кривая ОФЗ на коротких сроках снизилась с 23% до 18.7%, на трехлетнем сроке с 20% до 17.5%. Во второй половине года возможно уменьшение доходности при снижении ставки. С корпоративными облигациями стоит проявлять осторожность и желательно рассматривать с рейтингом от АА. Высокие ставки с нами в любом случае задерживаются, а "игра не стоит свеч" при дефолтах. В следующей части выложу подборку облигаций на эту неделю. Давайте соберем 35 👍 и выпускаю пост $RBH5

Торги стартуют менее, чем через час, это значит что миллиарды начнут переливаться из кармана в карман. Сегодня не ожидаю каких-то сильных движений, что касается прогноза на год, то с @DenchikBerc записали часовой подкаст об итогах 2024 и прогнозах на 2025. Подробно обсудили ситуацию, ищите в профиле, базовые сценарии и на что обращать внимание, если будут проиходить разворотные события. Так, например, индекс МосБиржи ожидаю выше по итогам года из-за снижения ключечой ставки к концу года $MXH5 $RBH5

📈Стратегия &Russian Profitmaker Облигации за полгода продемонстрировала доходность лучше $RBH5 индекса государственных облигаций. ⭐️Для тех, кто пока не готов инвестировать в акции, стратегия &Russian Profitmaker Облигации послужит дополнительным вариантом для диверсификации капитала,но и для тех, кто не готов тратить много времени на подбор инструментов. ❗️Нет комиссии за результат. *НЕ ИИР #дайджест_автоследование #стратегии #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #автоследование

🏦 Облигации. Краткий обзор • Индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI) поднялся до уровня 106,58 пунктов. Прошлый год закончился на волне оптимизма. Решение не повышать ставку привело на рынок позитив, но объективно оценить ситуацию можно будет уже ближе к концу января. 🔅 Текущая позиция регулятора: Годовая инфляция в начале 2025 продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, прогнозирует ЦБ Риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении — ЦБ Заметны признаки перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране. Возвращение инфляции к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения ДКП. 🔅 Что с облигациями? В начале 2025 года на рынке ОФЗ сохранится повышенная волатильность. В секторе высокодоходных облигаций (ВДО) растут риски, в 2025 году дефолты по ним будут расти. Давление ставки на маржинальность бизнеса не пройдёт без последствий. В следующей части выложу первую подборку облигаций в этом году. Давайте соберем 20👍 и выпускаю пост $RBH5

Всех с наступающим Новым годом! 🎄 Закрываем год на мажорной ноте. За менее чем две недели отыграно половина снижения, а стратегия &Первая стратегия для ИИС! вышла в плюс. Следующий год должен быть переходным со стадии дна до стадии роста рынка. Для этого необходима деэскалация ситуации в геополитическом контуре и начало цикла снижения ставки. Текущие портфели хорошо сбалансированы между качественными компаниями с большой капитализацией, компаниями выигрывающими от окончания СВО и акциями компаний с умеренно-высокой долговой нагрузкой. Рассчитываем на продолжение опережения рынка в ближайшей перспективе. $MEH5 $RBH5 &Финансовый компас &Финансовый компас Start

Последний день торгов в 2024 принес подарки тем кто ставит на рост рынка! $IMOEXF Сегодня 30 декабря и последний день торгов на ММВБ в 2024 году. На рынке предновогоднее ралли, а значит все кто ставит на рост рынка со спокойной душой могут наяривать оливье и пить шампанское, отмечая наступления Нового 2025 года! Вопрос состоит лишь в том продолжится ли ралли и в новом году. Я с твердой уверенностью отвечаю на этот вопрос да. Причины продолжения ралли как я уже и писал это пройденный пик ставок цб, а также вероятное снижение ставки в первом полугодии 2025. Всем также рекомендую следить за индексом $RBH5, его можно рассматривать как операжающий индикатор так как все таки рынком облигаций и правят так называемые смарт мани. И тем не менее не смотря на позитивный прогноз на 2025 год еще раз повторяю на данном этапе инвестируйте только в крепкие бумаги без долга, это очень важно в сложившейся ситуации! Всем успехов и профита в Новом 2025 году! С Новым годом! Подписывайтесь на блог это мотивирует писать дальше! #инфляция #ммвб #ртс #rgbi #ралли #индексмосбиржи #облигации

📊Ну что, подведем итоги года! ✅Портфель прибавил ~38к. Основной доход вышел с купонов облигаций, на втором месте выплаты дивидендов, и совсем копеечки вышли с изменения стоимости активов. В этом году я торговал весьма пассивно. Оборот составил всего 9,3М рублей. И то, самая активная торговля была в первой половине. 🧐Доволен ли я результатом? Да, определенно. Для акций это был очень тяжелый год. По индексу на текущий момент -7% с начала года. А по портфелю вышло примерно +13% (цифрам в статистике профиля не верьте, они там не всегда корректные(показывает больше 30% прибыли)). Кому-то, наверняка, покажется, что это мало, но: 1️⃣индекс в убытке; 2️⃣из-за загруженности на работе, возможности активно отрабатывать движения в этом году у меня не было; 3️⃣да и в целом я позиционирую себя, как среднесрочник, это самый комфортный для меня стиль торговли, который подразумевает скорее общие движения, чем локальные отскоки. 🚫Две основные ошибки этого года: 1️⃣поначалу я недооценил потенциал падения акций, что не столь отразилось на депозите, сколь стало потерянным вникуда временем с околонулевой доходностью в течении целого квартала; 2️⃣за день до роста под конец года, не послушал свой внутренний голос, который говорил, что ставка в 23%, а то и 25%, уже была в цене, и пропустил где-то половину текущего движения. ✅Что дальше? 1️⃣я все еще являюсь скорее пассивным наблюдателем на нашем рынке, и не поддерживаю текущую эйфорию; 2️⃣я закупился ОФЗ с хорошей скидкой на 25%, тем самым, обеспечил себе неплохую купонную доходность на годы вперед; 3️⃣на 25% я застраховался от девальвации рубля золотом и замещающими облигациями, потому что не верю в крепкий и стабильный рубль, да и риторика наших деятелей говорит о том же; 4️⃣25% депозита до сих пор в флоатерах, потому что не вижу мотивов снижения ставки ЦБ в ближайшем будущем; 5️⃣25% депозита в акциях набрал на случай сценария, в который пока что мне слабо верится (ультрапозитивный), да и уровень, до которого все падало оказался весьма сильным, а движение похоже на истинное. Держу в голове несколько планов действий при различном развитии событий. Но загадывать пока что не хочется, какой из сценариев наиболее вероятный. Пора уходить на заслуженные праздничные дни, и выбросить из головы все лишнее. 🎇С наступающим, друзья! $IMOEXF $RBH5

RGBI - он же индекс гособлигаций. Что интересного? Я уже писала, что банки начали активно выкупать госдолг РФ с момента переизбрания Трампа. И с тех пор с небольшими откатами котировки держат уверенный путь на север 📈 А за несколько дней так вообще выросли почти на 10%. Такой динамики не было с февраля 2022 г., когда после панический распродажи начался V-образный разворот. Подобные движения индекса, где музыку заказывают госбанки, не могут не радовать. Только крупный капитал определяет будущую динамику рынка. Что по технике? Примечательно, что котировки в моменте пробили дно - пандемийные минимумы и значения февраля 2022 г. Но переизбрание Трампа пришлось очень кстати и пробой оказался ложным, просадку резво выкупили. А сейчас впервые со времён домобилизационной паники котировки вернулись за 200 ЕМА и упёрлись в сопротивление. Из-за ценовой перекупленности есть риск локального отката, но по всей видимости (при текущих составляющих) дальше пойдём также вверх. В общем, фактор такого роста гособлигаций - несомненный позитив. Крупный капитал что-то знает и если тенденция продолжится, не удивлюсь, что мы вышли на плато по ставке. Тем более вчера ЦБ РФ заявил, что риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьёзнее, чем при её сохранении. Неужели поняли? 🙃 $RBH5

В облигационной стратегии переложились из подросших флоутеров в более дальние и просевшие, все облиги сильно подросли и дальнейший рост кажется маловероятным. Индекс $RBH5 выглядит перекупленным. &Bonds Just Bonds Во фьючерсной стратегии стояли против рынка, на пробитии вверх перевернулись в лонг и частично смягчили падение &Hedge Fund Futures Strategy

📈Стратегия &Russian Profitmaker Облигации за полгода продемонстрировала доходность лучше $RBH5 индекса государственных облигаций. ⭐️Для тех, кто пока не готов инвестировать в акции, стратегия &Russian Profitmaker Облигации послужит дополнительным вариантом для диверсификации капитала,но и для тех, кто имеет мало времени на подбор инструментов. ❗️Нет комиссии за результат. Сниженная комиссия за следование. *НЕ ИИР #дайджест_автоследование #стратегии #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #автоследование

🏦 Облигации. Краткий обзор • Индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI) поднялся до уровня 106,35 пунктов на фоне сохранения ключевой ставки на 21% Говорить о пике рано. На столе у ЦБ данных куда больше и пока непонятно, решение сохранить ставку было экономическим или политическим. Ждем опорное заседание 14 февраля. Там картина будет куда яснее. 🔅 Текущая позиция регулятора: ЦБ на заседании, помимо сохранения рассматривал повышение ставки до 22% и 23% годовых Нужно время, чтобы оценить устойчивость замедления кредитования, в феврале оценим целесообразность повышения ставки Жесткие ДКУ должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы — Набиуллина Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для дезинфляции, несмотря на повышенный текущий рост цен — ЦБ РФ 🔅 Что с облигациями? После решения ЦБ РФ поставить паузу в повышении ключевой ставки и сменив риторику с "возможности повышения ставки" на "оценим целессобразность" длинные ОФЗ и корпоративные облигации показывают рост. Отдельные долговые бумаги росли более 10%. В любом случае это пока пауза, а не завершением цикла ужесточения политики и высокую ставку будут держать весь 2025 год — короткие флоатеры все также актуальны. Также отмечу, что обязательно стоит соблюдать осторожность с закредитованными эмитентами, риски там повышены. В следующей части выложу подборку облигаций на эту неделю. Давайте соберем 30👍 и выпускаю пост $RBH5

$IMOEXF $RBH5 Последнее решение по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения политики, подчеркнул Ганган. "Мы готовы на более высокие ставки, если в ближайшие месяцы тенденции в охлаждении кредитования окажутся неустойчивыми, т.е. развернутся вверх, а инфляция продолжит ускоряться", - заявил он. В продолжении к предыдущему посту. Рынок непуганных оптимистов

Медведь на заборе Можно читать:в засаде (как удобнее) Улеглись первые эмоции. Пора прокомментировать мысли. «Фуух, вот так пружина 😂 которая таки сжалась)» Но сказать, что это было ожидаемо я не могу. Ожидала при текущих показателях инфляции как недельных так и годовых, как минимум! 22% и жесткую риторику, а вообще 23%+жесть. НО снегурочка решила иначе, или ей настоятельно намекнули как решить, подарив чудо уставшим от волатильности инвесторам. Что-то реально выжали все соки. вот причины, по которым решение ЦБ для меня стало неожиданностью: •последние данные годовая на уровне в 9.5%. и это при таргете ЦБ в 4%, недельки тоже большие! •Риторика также на предыдущих заседаниях оставалась ОЧЕНЬ жесткой - а тут вдруг… смягчилась..)🤨 •Повышение процентов по вкладам у многих банков до 24% - 25% перед заседанием ЦБ, да и большинство аналитиков ставили на От 23% •Повышение таргета не только по инфляции, но и по КС, как от ЦБ, так и от множества аналитиков •Рост инфляционных ожиданий населения. Какой был план? Планировала увеличивать долю акций в портфеле на выделенную сумму хранящуюся в Ликвидности, не сокращая при этом долю облигаций (даже был план добрать чуть фиксов и офз) $IMOEXF $TMOS Что произошло? Ошибка 1. недооценила знаки, которые получены были предварительно касаемо про текстов со ставкой и замедление кредитования, а так же бизнес-инсайдов от среднего потреб.сегмента. И соответственно не подготовилась на хорошем уровне к возможным другим решениям ЦБ (а 2400 это хороший был уровень и ждать ниже было уже личной жадностью). Ошибка 2. Путаница в таймфреймах. И подгадывании событий к ожидаемым уровням рынка. Поясню. Да я все еще думаю, что у нас есть шансы уйти ниже 2400. Но недооценила, что это скорее всего будет уже в следующем году и даже после января. А значит если не докуплюсь до показателей в среду (даже писала про возможный позитив от эффекта высокой базы) то буду сидеть кусать локти пару месяцев пока на рынке будет происходить пиршество:)без моего участия. Ошибка 3. [Как вытекающая из первых двух] это излишняя эмоциональность и «обида» на ситуацию. Особенно когда произошла ошибка 1 и 2. Закрытие преждевременное позиций которые имелись уже на руках. Не говоря об открытых. В общей хронологии произошло так: я не докупала в первую половину прошлой недели; Ошиблась в ставке; затем ошиблась и в риторике! (до сих пор уму не постижимо как быстро они переобулись) закрыв минимальный рост и все позиции в 0 по средней. Очень надеюсь, что вы поступили иначе и на ваших лицах сейчас улыбка :))) Специально ничего не писала с той недели, чтобы не дай Бог никого не сбить, если кто вдруг ориентируется на мнение и сделки. Что ещё планирую сделать до Нового года? 1 Вероятно оптимизировать налоговую базу. Небольшая,так как основа на ИИС, но зачем переплачивать? Так что если будет закрытие минусовых позиций- это вот оно:) 2 разместить свободные денежные средства на ликв (ибо торговать на праздниках на низколиквидном рынке планов особо нет) 3 спокойно есть оливьешечку и простить себе все ошибки (в данном случае финансовые имею в виду) Касаемо облигаций. Думаю, что такой же временный отскок, и что буду смотреть в их сторону янв-фев и после статистики по инфляции и опорного заседания. Добор по текущим-риск получить просадку по телу. $RBH5 Самая главная причина всех моих действий, это непонятные действия ЦБ (Сохранение ставки при растущей инфляции, надеюсь они не решили на неё забить, чтобы «всем показать, что ставка работает»)) ). Есть предположение, что ставку могут продолжить поднимать вверх в следующем году. Хотя бы номинально на процент. А также длительно удерживать высокой. В 6% за 2025 я сильно сомневаюсь, а как мы умеем переписывать прогнозы- проходили. $LQDT в комментах Мысли про «отток с ликвидности» и заодно комменты к вложению :) 👇🏾 п.с. Перечитала свои последние посты за несколько месяцев) Мысли складываются отлично в единую картинку 🙂‍↕️Надеюсь и сейчас общее видение не подведёт как и действия:)

&Panovq futures Отчетность по стратегии, я считаю, что мне необходимо для самодисциплины в первую очередь вести такое, а во вторых для Вас, кто следует за ней. 1) Открытые сделки $RBH5 низ $SVH5 низ $MMH5 низ, так же я хотел открыть палладий и платину вверх, но в рамках стратегии не дает Просадка связана с решением ЦБ оставить ключевую ставку, стоп не сработал закрыл по рынку. Но по тех. анализу и индекс и rgbi пойдут вниз. С нового года начну понедельную статистику и журнал сделок почему и зачем открыл.