Форум о фьючерсе NG-3.25 Природный газ

$NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5 Не жду газ выше сегодняшних цифр. По технике он подошел к зеркальному уровню от кудо уже хорошо отскакива год назад. Думаю тут проторговку сделаем, возможно с ложным пробоем вверх к НГ и снова спустимся на 2.8 по базе к весне. Тут и потепление сыграет и разговоры про увеличение поставок газа в Европу через трубы Газпрома.

$NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5 Интересная стратегия по торговле газом. Перечитывая недавно канал "Сосисочного автора" (ссылок давать не буду, модераторы Пульса этого не любят). Наткнулся на интересные рассуждения. Автор входит в близкий контакт в Лонг, в дальний в шорт (либо наоборот) и хотя где-то теряет, но в общем оказывается в плюсе, т.е. зарабатывает на возникающем между контактами спредами. Сейчас газом уже не торгую (много нервотрёпки, делал про это в раньше пост), а в прошлом регулярно сам наблюдал между контрактами спред. Поделитесь, кто-то ещё использует такую торговую стратегию. Как ваши успехи? Не является ИИР. P.S.: Кто подписан на меня давно, помнит что ранее предлагал метод безопасной торговли газом по формуле 1-4-9. Например, берём один фьючерс и цена пошла против нас (если вы торгуете по стопам, то дальше текст не для вас) тогда в момент потенциального разворота (обычно он отличается на 10-15% от начальной цены усредняемся на 4 фьючерса. В том случае, если снова цена пошла сильно против нас, то усредняемся уже 9 фьючерсов. Когда делился пруфами применения стратегии на своих сделках, то смог удалось за сезон немного заработать (меньше, чем если бы держал деньги на вкладе 😅). Впрочем главное что усвоил из торговли газом, важно не то сколько ты можешь потенциально зарабатывать, а как построить торговлю чтобы минимизировать потери. На рынке случается всякое и лично для меня комфортнее зарабатывать, пускай и крохи, но спокойно, чем котлетить сотни контактов, рискуя пойти против тренда и потерять. Если кто-то торговал по стратегии 1-4-9, то расскажите тоже о своих успехах. Всех с радостью выслушаю, особенно гуру которые умеют стабильно торговать газиком в плюс 😃

🛢 Нефть. Эмоции зашкаливают 📌 $BRF5 $BRM5 Нефть Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) сегодня начала день с падения более чем на 2%. Причина — фондовый рынок США салютует Трампу, укрепляется доллар. Сырьевые товары, котируемые в долларах, при этом снижаются. Ключевой вопрос — насколько продолжительной окажется эта эмоциональная реакция? Уже завтра ФРС примет очередное решение по ставкам — эксперты ожидают очередное снижение, что не благоволит крепости индекса доллара DXY. Баланс спроса и предложения на рынке нефти после недавнего решения ОПЕК+ также остается уравновешенным и не предполагает существенной коррекции цены. Не благоволит ей и очередная непогода в Мексиканском заливе. Негативом, однако, служат данные Американского института неделе о недельном приросте коммерческих запасов в стране. Сегодня вечером официальные цифры поступят от Управления энергетической информации. Таким образом, после спада волны ажиотажа вокруг выборов возможно возвращение котировок в блок $75–76 за баррель. В альтернативном сценарии более глубокой коррекции ближайшей поддержкой будет выступать 20-дневная скользящая средняя — $74,28 за баррель. Ее котировки прокололи, но пока удержали. Ниже просматривается уровень $73,3 за баррель. 🌎 Новостной фон • По данным API, за неделю, закончившуюся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,132 млн баррелей, восстановившись после предыдущего снижения на 0,573 млн баррелей. Результат превзошел ожидания рынка. • Согласно прогнозу RBC Capital Markets LLC, в случае победы Трампа санкции против российской нефти могут быть смягчены, а санкции против иранской нефти, наоборот, ужесточены. • Нефтяные трейдеры нарастили позиции в бычьих опционах колл на декабрь. • Морской экспорт российской нефти резко сократился. Причина — снижение поставок из черноморских и арктических портов. • Производители нефти и газа сокращают добычу в Мексиканском заливе в ожидании урагана. Исследователи считают, что производители могут потерять от 3,1 до 4,9 миллиона баррелей нефти и от 4,56 миллиарда до 6,39 миллиарда кубических футов природного газа. • Эксперты, опрошенные СМИ, связывают победу Трампа с высокой вероятностью усиления противостояния между США и Китаем, что приведет к снижению спроса на нефть со стороны Китая. Одновременно с этим Трамп может поддержать Израиль в усилении эскалации конфликта с Ираном, что, наоборот, повышает геополитическую премию в нефтяных ценах. • Цены на иранскую нефть для Китая достигли многолетнего максимума. Причина — риски сокращения экспорта на фоне ближневосточного конфликта. 📌 $NGF5 $NGH5 Природный газ Фьючерсы на природный газ США даже не попытались произвести штурм верхнего сопротивления, откатившись вниз. Вероятно продолжение нисходящей динамики. 💡 БКС Мир инвестиций

Котировки фьючерсов на природный газ снижаются на открытии. Контанго расширяется. В структуре фьючерсов на природный газ ноябрь и декабрь при избытке запасов неизменно демонстрирют контанго. Для декабря - января контанго наиболее характерно при превышении запасов их среднего уровня за последние 5 лет. В настоящее время накопленные запасы в среднем превышают уровень за последние 5 лет на 6%. Лонг дальних контрактов апрель - май может быть интересным подходом на небольшую долю капитала. Учитывая завершение периода отбора природного газа в эти месяцы и начало закачки сезонный фактор может выступать стимулом для роста цен выше 3$. Для #QuantTrade начну покупки на небольшие объемы дальних контактов на природный газ $NGH5 Шорт в сахаре {$SuX4} будет закрыт. Бэквардация обычно наступает в январе. ❗В январе планирую начать новый цикл торговли природным газом от шорта для &Algebra и &Daytona Прогноз по доходности 27% для сделок с природным газом. Вес в портфеле не более 50%.

Спешу напомнить всем уважаемым коллегам и читателям, что сегодня первое воскресенье ноября, а это значит, что США переходят на зимнее время. В связи с переходом открытие американской сессии до 10 марта традиционно смещается на час и теперь торги на ней начинаются в 17:30. Также стоит учесть, что отчёт EIA о запасах природного газа тоже сдвигается и теперь будет размещаться в 18:30 по московскому времени. $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5

CME group сообщает, что фьючерсы на американский природный газ достигли рекордного открытого интереса. Об этом сообщил глобальный руководитель отдела энергетических и экологических продуктов в CME Group — Питер Киви: «Поскольку США экспортируют рекордные объёмы СПГ для поставок в Европу и Азию Henry Hub остается важнейшим ценовым ориентиром на мировых газовых рынках. Henry Hub — крупнейший и наиболее ликвидный мировой газовый бенчмарк, на который в этом году пришлось рекордные 25% от общего объёма торговли, осуществляемой за пределами США». Помимо рекордного открытого интереса, в этом году также вырос сам объём фьючерсов Henry Hub. С начала года средний дневной ADV составил 500 000, что на 26% больше, чем в прошлом году. ADV фьючерсов Henry Hub в регионе EMEA с начала года составил 111 000, что на 57% больше, чем в прошлом году, в то время как ADV в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 12 800, что на 15% больше. CME Group также является самой ликвидной и эффективной площадкой для торговли опционами. Общий ADV опционов Henry Hub с начала года в настоящее время составляет рекордные 235 000 контрактов, что на 62% больше, чем в прошлом году, при этом средний дневной открытый интерес находится на самом высоком уровне с 2013 года. Объём в США и за их пределами также достиг рекордных значений, при этом ADV вырос на 88% и 120% соответственно. $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5

Первый год алготрейдинга пройден 25.10.2024 в 16:42 Буду краток Старт: 348 262,46 Финиш: 1 061 810,45 Результат: +713 547,99 / 204,88% годовых Эта часть капитала точно обогнала инфляцию в этом году :-) @Ollivander, shift expectations (c) {$NGV4} $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5 PS 1. Только газ, фин.рез редких ручных сделок +-0 2. Оборот на скриншоте не учитывает сделки по фьючам, так считает Т (учитывает оборот только по непроизводным инструментам)

▶️ #NG по всей видимости движение продолжается дальше, +3% от прогноза начального. НЕ ИИР! Работаем🫱🏻‍🫲🏿 $NGX4 $NGZ4 {$NGV4} $NGF5 $NGH5

Близится 2025 год и все больше инвест банков и Консалтинговых агентств в сфере энергетики выпускает прогнозы по цене природного газа в 2025 году (Henry Hub). {$NGV4} $NGX4 $NGZ4 $NGH5 $NGG5 Консенсус-прогноз по цене на природный газ Henry Hub в 2025 году, исходя из оценок ведущих инвестиционных банков и аналитических агентств, составляет от 3,00 до 5,00 долл. за MMBtu. Большинство прогнозов укладываются в этот диапозон. Все прогнозы предусматривают усиление роли СПГ и рост экспорта. Интернационализации рынка природного газа в США и появления нового глобального участника на рынке с поставками СПГ, которые создают контур ценообразования формирующийся на основе цен на Henry Hub с учётом маржи переработки, хранения и траспортировки СПГ. Эти расходы будут учтены в цене и ожидаю расширение контанго, как следствие. 🟢Пологаю, что стратегия &Algebra получит дополнительные приемущества. 🟢Следующий год обещает быть крайне интересным на события и предстоит вносить уточнения в торговые модели по природному газу использующие средне и долгосрочное прогнозирование цены.

🛢 Нефть. Игнорирует геополитику 🔸️Ключевые моменты •Ситуация на Ближнем Востоке становится более напряженной — нефть не реагирует •Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ООН одобрить применение силы против Израиля •Премиальная российская нефть ВСТО торгуется с премией к Brent •Уже сегодня власти Ливии могут отдать приказ о возобновлении добычи в стране 📌 $BRV5 $BRU5 Нефть Нефть марки Brent, вероятно, стремится протестировать на прочность минимум прошлого месяца — сегодня котировки теряют порядка 2% и торгуются ниже $70 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, однако нефть на это пока не реагирует. Это отнюдь не означает, что в перспективе нескольких дней такой реакции не последует. Рынок может взвешивать потенциальные риски. Худший сценарий — закрытие Ираном Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти. Еще два узких места в регионе — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Реакция Ирана на действия Израиля пока была довольно сдержанной. Другие события, которые могут повлиять на рынок сегодня — публикация индексов PMI США, данные о запасах нефти от API. 🌎 Новостной фон • Израиль начал наземное вторжение в Ливан. • Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ООН одобрить применение силы против Израиля. • Председатель ФРС Джером Пауэлл вчера заявил, что не видит спешки в снижении ставок. Индекс доллара DXY перешел к укреплению на данной новости — негативно для цен сырьевых товаров, включая нефть. • На прошлой неделе морской экспорт нефти из России достиг максимального значения за последние три месяца, сообщает Bloomberg в своем еженедельном обзоре. Причина — возобновление работы главного терминала порта Козьмино. Россия с конца мая, в рамках договоренностей ОПЕК+, концентрируется на сокращении добычи, а не экспорта. Несмотря на рост объемов поставки, цены в портах снижались. Исключением стала премиальная нефть ВСТО — она торговалась даже с премией к Brent. • Саудовская Аравия снизила прогнозы экономического роста и ожидает более глубокий дефицит бюджета, чем предполагалось. • Экспорт нефтепродуктов из Индии резко вырос — до самого высокого значения с марта 2022 года. Причина — европейские НПЗ сократили переработку из-за техобслуживания и низкой маржи. • Уже сегодня власти Ливии могут отдать приказ о возобновлении добычи в стране. Парламент Восточной Ливии вчера одобрил кандидатуру нового главы центрального банка. • Бывший руководитель нефтетрейдинговой компании Gunvor Oil предстанет перед швейцарским судом по делу о взятках в Конго. • Федеральная торговая комиссия США разрешила Chevron приобрести Hess Corp за $53 млрд. Против сделки выступает Exxon Mobil, у которой еще есть возможность оспорить решение. Суть спора — активы Hess в Гайане. 📌 $NGH5 $NGG5 Природный газ Фьючерсы на природный газ пока не могут пройти нисходящее сопротивление. На дневном графике наблюдается перекупленность актива по RSI. Возможен переход к коррекции. 💡 БКС