Форум о фьючерсе NG-2.25 Природный газ

Спешу напомнить всем уважаемым коллегам и читателям, что сегодня первое воскресенье ноября, а это значит, что США переходят на зимнее время. В связи с переходом открытие американской сессии до 10 марта традиционно смещается на час и теперь торги на ней начинаются в 17:30. Также стоит учесть, что отчёт EIA о запасах природного газа тоже сдвигается и теперь будет размещаться в 18:30 по московскому времени. $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5

CME group сообщает, что фьючерсы на американский природный газ достигли рекордного открытого интереса. Об этом сообщил глобальный руководитель отдела энергетических и экологических продуктов в CME Group — Питер Киви: «Поскольку США экспортируют рекордные объёмы СПГ для поставок в Европу и Азию Henry Hub остается важнейшим ценовым ориентиром на мировых газовых рынках. Henry Hub — крупнейший и наиболее ликвидный мировой газовый бенчмарк, на который в этом году пришлось рекордные 25% от общего объёма торговли, осуществляемой за пределами США». Помимо рекордного открытого интереса, в этом году также вырос сам объём фьючерсов Henry Hub. С начала года средний дневной ADV составил 500 000, что на 26% больше, чем в прошлом году. ADV фьючерсов Henry Hub в регионе EMEA с начала года составил 111 000, что на 57% больше, чем в прошлом году, в то время как ADV в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 12 800, что на 15% больше. CME Group также является самой ликвидной и эффективной площадкой для торговли опционами. Общий ADV опционов Henry Hub с начала года в настоящее время составляет рекордные 235 000 контрактов, что на 62% больше, чем в прошлом году, при этом средний дневной открытый интерес находится на самом высоком уровне с 2013 года. Объём в США и за их пределами также достиг рекордных значений, при этом ADV вырос на 88% и 120% соответственно. $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5

Первый год алготрейдинга пройден 25.10.2024 в 16:42 Буду краток Старт: 348 262,46 Финиш: 1 061 810,45 Результат: +713 547,99 / 204,88% годовых Эта часть капитала точно обогнала инфляцию в этом году :-) @Ollivander, shift expectations (c) {$NGV4} $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 $NGH5 PS 1. Только газ, фин.рез редких ручных сделок +-0 2. Оборот на скриншоте не учитывает сделки по фьючам, так считает Т (учитывает оборот только по непроизводным инструментам)

{$NGV4} $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 А что так резко юрлица нетто-лонг подняли? Готовятся к чему-то? График взят с mscinsider Не ИИР

Уважаемые подписчики, мы знаем что большинство прогнозов сходится в оценке, что цена природного газа будет в диапазоне 3$-4$ в 2025 году. {$NGV4} $NGX4 $NGZ4 $NGF5 $NGG5 Предлагаю ознакомиться с прогнозами по запасам природного газа в хранилищах. ❗Спойлер - запасы выше среднего или войдут в норму. Контанго будет все ещё широким особенно осенью 2025 года. Дефицит газа в хранилищах не планируется. Рынок будет структурно более сбалансированный. ❗Торговать от лонга спекулятивно станет легче. ❗Доходность по &Algebra прогнозируется на уровне 40% от операций с фьючерсами на природный газ. 1. EIA (Управление энергетической информации США) прогнозирует, что объемы газа в хранилищах останутся выше среднего уровня за последние пять лет к концу зимнего периода 2024–2025 годов. Это связано с умеренными температурами в зимний сезон и высоким уровнем запасов, накопленных за 2024 год. 2. Goldman Sachs ожидает, что высокие запасы газа в США в начале 2025 года будут способствовать стабилизации цен на фоне прогнозируемого роста экспорта СПГ и умеренного спроса на внутреннем рынке. Прогнозируется, что объемы газа останутся на уровне, превышающем исторические средние значения. 3. S&P Global также прогнозирует, что на фоне сохранения высокого уровня запасов в США к началу 2025 года, объемы закачки в хранилища могут замедлиться летом 2025 года, если спрос на газ для производства электроэнергии увеличится, особенно в условиях жаркого лет. 4. Wood Mackenzie предполагает, что, несмотря на снижение добычи в некоторых регионах США, включая Пермианский бассейн, уровень запасов газа в хранилищах останется стабильным благодаря более мягкому зимнему периоду и сокращению сезонного спроса. 5. J.P. Morgan прогнозирует, что объемы газа в хранилищах могут колебаться в зависимости от темпов восстановления спроса на газ в электроэнергетике и промышленности. В условиях увеличения экспорта и возможного сокращения добычи запасов в 2025 году уровень запасов к концу зимнего сезона может вернуться к среднему значению за пять лет. Прогнозы указывают на общую тенденцию сохранения высоких уровней запасов в 2025 году, хотя динамика потребления и экспорт могут повлиять на баланс спроса и предложения.

Близится 2025 год и все больше инвест банков и Консалтинговых агентств в сфере энергетики выпускает прогнозы по цене природного газа в 2025 году (Henry Hub). {$NGV4} $NGX4 $NGZ4 $NGH5 $NGG5 Консенсус-прогноз по цене на природный газ Henry Hub в 2025 году, исходя из оценок ведущих инвестиционных банков и аналитических агентств, составляет от 3,00 до 5,00 долл. за MMBtu. Большинство прогнозов укладываются в этот диапозон. Все прогнозы предусматривают усиление роли СПГ и рост экспорта. Интернационализации рынка природного газа в США и появления нового глобального участника на рынке с поставками СПГ, которые создают контур ценообразования формирующийся на основе цен на Henry Hub с учётом маржи переработки, хранения и траспортировки СПГ. Эти расходы будут учтены в цене и ожидаю расширение контанго, как следствие. 🟢Пологаю, что стратегия &Algebra получит дополнительные приемущества. 🟢Следующий год обещает быть крайне интересным на события и предстоит вносить уточнения в торговые модели по природному газу использующие средне и долгосрочное прогнозирование цены.

🛢 Нефть. Игнорирует геополитику 🔸️Ключевые моменты •Ситуация на Ближнем Востоке становится более напряженной — нефть не реагирует •Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ООН одобрить применение силы против Израиля •Премиальная российская нефть ВСТО торгуется с премией к Brent •Уже сегодня власти Ливии могут отдать приказ о возобновлении добычи в стране 📌 {$BRV5} $BRU5 Нефть Нефть марки Brent, вероятно, стремится протестировать на прочность минимум прошлого месяца — сегодня котировки теряют порядка 2% и торгуются ниже $70 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, однако нефть на это пока не реагирует. Это отнюдь не означает, что в перспективе нескольких дней такой реакции не последует. Рынок может взвешивать потенциальные риски. Худший сценарий — закрытие Ираном Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти. Еще два узких места в регионе — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Реакция Ирана на действия Израиля пока была довольно сдержанной. Другие события, которые могут повлиять на рынок сегодня — публикация индексов PMI США, данные о запасах нефти от API. 🌎 Новостной фон • Израиль начал наземное вторжение в Ливан. • Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ООН одобрить применение силы против Израиля. • Председатель ФРС Джером Пауэлл вчера заявил, что не видит спешки в снижении ставок. Индекс доллара DXY перешел к укреплению на данной новости — негативно для цен сырьевых товаров, включая нефть. • На прошлой неделе морской экспорт нефти из России достиг максимального значения за последние три месяца, сообщает Bloomberg в своем еженедельном обзоре. Причина — возобновление работы главного терминала порта Козьмино. Россия с конца мая, в рамках договоренностей ОПЕК+, концентрируется на сокращении добычи, а не экспорта. Несмотря на рост объемов поставки, цены в портах снижались. Исключением стала премиальная нефть ВСТО — она торговалась даже с премией к Brent. • Саудовская Аравия снизила прогнозы экономического роста и ожидает более глубокий дефицит бюджета, чем предполагалось. • Экспорт нефтепродуктов из Индии резко вырос — до самого высокого значения с марта 2022 года. Причина — европейские НПЗ сократили переработку из-за техобслуживания и низкой маржи. • Уже сегодня власти Ливии могут отдать приказ о возобновлении добычи в стране. Парламент Восточной Ливии вчера одобрил кандидатуру нового главы центрального банка. • Бывший руководитель нефтетрейдинговой компании Gunvor Oil предстанет перед швейцарским судом по делу о взятках в Конго. • Федеральная торговая комиссия США разрешила Chevron приобрести Hess Corp за $53 млрд. Против сделки выступает Exxon Mobil, у которой еще есть возможность оспорить решение. Суть спора — активы Hess в Гайане. 📌 $NGH5 $NGG5 Природный газ Фьючерсы на природный газ пока не могут пройти нисходящее сопротивление. На дневном графике наблюдается перекупленность актива по RSI. Возможен переход к коррекции. 💡 БКС