Друзья, по стратегии
&Algebra достижение целевой доходности 30% до конца года предпологает извлечение положительной переоценки от шорта в
$NGZ4 как главного драйвера роста стоимости портфеля. К сожалению из всех активов только этот инструмент пока не показал целевой доходности на уровне ожиданий.
Основные ценовые движения переносятся по всей видимости на декабрь. Доля шорта по
$NGZ4 портфеле 32% и я ожидаю доходность в пределах 20%. Ожид дох 6.4%. от
$NGZ4 + 6% доходность ожидаю от комбинации длинных позиций в
$NAZ4 $CRZ4 и
$LQDT
Это прогнозная доходность портфеля без левериджа. Контроль риска и волатильности.