Друзья, портфель #QuantTrade повторяющий основные торговые решения стратегии &Algebra выглядит следующим образом. Наиболее интересное решение 1. Перевод позиций $NAZ4 в самый дальний контракт $NAM5 Причина минимальная стоимость роллироаания и достигается наиболее экономичный перенос позиций. В близжайшее время я планирую полностью перейти в более дальние контракты по Насдак, сокращая издержки переноса позиций. Затраты в пределах 4% годовых являются целевым ориентиром. 2. Природный газ. {$NGV4} до 15 октября перенос шорта не планирую и далее вероятно часть коротких позиций останется до даты близкой к экспирации. Ожидаю расширение контанго ближе к концу месяца. По природному газу до конца года ожидаю основной прирост в портфеле по доходности от короткой позиции. Также в портфеле интересная сделка лонг по $DXH5 $DXZ4 Портфель #QuantTrade более рискованный нежели &Algebra за счёт увеличенных позиций в индексных фьючерсах. Также ожидаю рост портфеля от более сильного обесценения рубля против юаня $CRZ4

Друзья, начал перенос из $DXZ4 в $DXH5 по портфелю #QuantTrade Портфель повторяет торговые идеи по &Algebra с небольшим отличием. В него также попадают интересные торговые идеи до 10% капитала портфеля. К таким идеям относится покупка фьюча на индекс $DXH5 Цена контакта на 8% ниже справедливой. Учитывая возможность размещения средств $LQDT выше ГО сделка потенциально может принести портфелю #QuantTrade 20% в валюте до марта 2025.

Друзья, в портфеле #QuantTrade копирующий основные торговые идеи стратегии &Algebra планирую выполнить перенос в $DXH5 фьючерс торгуется с дисконтом к базовому активному и сформирована бэквардация. Подобная конфигурация является аномальной. Более дальний фьючерс с экспирацией в марте стоит дешевле фьючерса с экспирацией в декабре. Для индексов полной доходности текущая ситуация является нехарактерной. Справедливая стоимость фьючерса с истечением в марте 2025 индикативно на 300 пунктов должна быть выше стоимости базового актива 15 820 и находиться на уровне 16 910.