Как устроен банковский кризис

Что вы узнаете

1. Чем опасен банковский кризис для ваших сбережений и для экономики
2. Что произошло с деньгами россиян на Кипре в 2013 году
3. Как эффективно справиться с банковским кризисом

Чему вы научитесь

1. Понимать риски, с которыми может столкнуться ваш банк
2. Оценивать меры правительства, направленные на преодоление банковского кризиса

Что такое системный банковский кризис

Системный банковский кризис возникает, когда многие банки в стране одновременно испытывают серьезные проблемы с платежеспособностью или ликвидностью — либо потому, что все они пострадали от внешнего шока, либо потому, что банкротство одного банка распространяется на другие кредитные организации.

Системные банковские кризисы могут быть по-настоящему разрушительными. Они, как правило, вызывают глубокую рецессию в экономике и иногда распространяются на другие страны.

Логика системного банковского кризиса

Системный кризис возникает, когда проблемы в одном или нескольких банках настолько серьезны, что могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на реальную экономику. Механизм следующий:

1. В корпоративном и финансовом секторах страны наблюдается большое количество дефолтов.

2. Финансовые учреждения и корпорации сталкиваются с большими трудностями при своевременном погашении долгов.

3. Резко возрастает количество необслуживаемых кредитов, а капитал банковской системы истощается.

4. Эта ситуация может сопровождаться снижением цен на активы (например, акции и недвижимость) и резким повышением процентных ставок.

5. Может начаться бегство вкладчиков из банков на фоне опасений относительно того, что системно значимые финансовые институты находятся в бедственном положении.

Как следует из названия, в основе этого вида кризиса лежат проблемы банков. Можно выделить три основных риска кредитных организаций:

Как кризис влияет на активы и обязательства банка

Банковские проблемы часто можно объяснить снижением стоимости активов на балансе. Это может произойти, например, из-за обвала цен на недвижимость или увеличения числа банкротств в нефинансовом секторе.

Когда стоимость активов существенно снижается, обязательства банка могут оказаться больше его активов.

Банковские проблемы также могут возникнуть или усугубиться, если обязательств много, а денежных средств (или других активов, которые можно легко превратить в наличные деньги) для их погашения недостаточно.

Это может случиться, например, если многие вкладчики хотят снять депозиты одновременно. Именно так проявляется риск ликвидности.

Чем неликвидность отличается от неплатежеспособности

Неликвидность и неплатежеспособность — это две разные вещи. Например, банк может быть платежеспособным, но неликвидным (то есть у него есть капитал, но нет возможности расплатиться здесь и сейчас).

Однако во многих случаях неплатежеспособность и неликвидность идут рука об руку. Когда происходит значительное снижение стоимости активов одного банка, вкладчики и заемщики других банков часто требуют свои деньги (особенно валюту), усугубляя проблемы всей системы.

Таким образом, потеря доверия кредиторов (вкладчиков) — основной драйвер системного банковского кризиса.

При этом предсказать банковские кризисы очень сложно, но высокая доля заемных средств в банковской системе и быстрый рост кредита указывают на повышенную вероятность банковского кризиса.