Форум об облигации ОФЗ 29015

ОФЗ-ПК (с переменным купоном) - ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA. ЧАСТЬ 2️⃣ ✅ ОФЗ 29013 🔎 $SU29013RMFS8 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕡 Дата погашения: 18.09.2030 💰 Ближайший купон: 27 марта 🔸предыдущий купон: 13,96% (34,81₽) 27 декабря ✅ ОФЗ 29020 🔎 $SU29020RMFS3 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕟 Дата погашения: 22.09.2027 💰 Ближайший купон: 27 марта 🔸предыдущий купон: 13,96% (34,81₽) 27 декабря ✅ ОФЗ 29016 🔎 $SU29016RMFS1 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕝 Дата погашения: 23.12.2026 💰 Ближайший купон: 27 марта 🔸предыдущий купон: 13,96% (34,81₽) 27 декабря ✅ ОФЗ 29014 🔎 $SU29014RMFS6 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕟 Дата погашения: 25.03.2026 💰 Ближайший купон: 27 марта 🔸предыдущий купон: 13,96% (34,81₽) 27 декабря ✅ ОФЗ 29019 🔎 $SU29019RMFS5 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕠 Дата погашения: 18.07.2029 💰 Ближайший купон: 24 апреля 🔸предыдущий купон: 14,76% (36,81₽) 24 января ✅ ОФЗ 29015 🔎 $SU29015RMFS3 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕟 Дата погашения: 18.10.2028 💰 Ближайший купон: 24 апреля 🔸предыдущий купон: 14,76% (36,81₽) 24 января ✅ ОФЗ 24021 🔎 {$SU24021RMFS6} 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕐 Дата погашения: 24.04.2024 💰 Ближайший купон: 24 апреля 🔸предыдущий купон: 14,76% (36,81₽) 24 января ✅ ОФЗ 29024 🔎 $SU29024RMFS5 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕦 Дата погашения: 18.04.2035 💰 Ближайший купон: 2 мая 🔸предыдущий купон: 14,97% (37,33₽) 31 января ✅ ОФЗ 29022 🔎 $SU29022RMFS9 🪙 Купон: средняя RUONIA 🗓️ Выплат в год: 4 🕤 Дата погашения: 20.07.2033 💰 Ближайший купон: 2 мая 🔸предыдущий купон: 14,97% (37,33₽) 31 января

Как считается купонная доходность по ОФЗ с плавающей процентной ставкой? 🎓 Купонная доходность облигаций с плавающей процентной ставкой зависит от ставки RUONIA (средневзвешенная процентная ставка необеспеченных однодневных кредитов между крупнейшими банками России), которая всегда близка к ключевой ставке. 🧐 По облигациям с плавающей процентной ставкой размер следующей выплаты купонов обычно неизвестен практически до самого последнего момента. Можно ли в этом случае посчитать накопленный купонный доход по таким облигациям? 💰 По облигациям с постоянным купоном (номера начинаются на 26, например, ОФЗ 26237 $SU26237RMFS6, ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6) доход начисляется ежедневно в виде накопленного купонного дохода. Для его расчёта необходимо размер купона разделить на количество дней в купонном периоде. ✅ В случае же облигаций с переменным купоном возможны различные варианты. Например, для старых выпусков (ОФЗ 29006 - ОФЗ 29010) размер следующего купона определяется до начала купонного периода, поэтому расчёты аналогичны предыдущему случаю. ⚡️ Однако, при покупке облигаций старых выпусков, размещенных с 2014 по 2016 год, ставка по купонным выплатам рассчитывается с лагом шесть месяцев, поэтому они реагируют с большим опозданием на изменение ключевой ставки. 💰 Например, по облигациям ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 и ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 уже посчитан размер купонов, которые будут выплачены в июне и июле: 72,6 руб. (14,56%) и 65,77 руб. (13,19%) (на основе среднего значения RUONIA за полгода +1,2% и +1.6% премии соответственно). ✅ По новым выпускам облигаций с плавающим купоном (см. табл. ОФЗ 29013 - ОФЗ 29025), выпущенным после 2019 года, ставка по купонным выплатам рассчитывается на основе среднего арифметического RUONIA за текущий купонный период с лагом 7 дней. 🎓 Небольшой лаг при получении значения ROUINA для расчётов необходим, чтобы было время на корректное проведение всех операций, связанных с перечислением купонов инвесторам в определённый день. 🧐 Таким образом, накопленный купонный доход на каждый день рассчитывается по ставке RUONIA, которая действовала 7 дней назад. Общая выплата по купону в конце периода равна сумме накопленного подобным образом купонного дохода за каждый день. 💰 Например, по облигациям ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 и ОФЗ 29015 $SU29015RMFS3 выплаты по купонам за предыдущий период были 34,81 руб. (13,96%) и 36,81 руб. (14,76%) соответственно (на основе среднего значения RUONIA за периоды с 20 сентября по 20 декабря и с 18 октября по 17 января). 💼 Подводя итог, можно сказать, что новые выпуски ОФЗ с плавающим купоном являются более интересными, так как их процентная ставка практически сразу учитывает изменение ключевой ставки. Они могут служить неплохой альтернативой фондам денежного рынка $LQDT или банковским вкладам в качестве защитной части портфеля или временного хранения свободных денежных средств в ожидании снижения цен на другие активы. ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на канал, если материал был полезен) #облигации #офз #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп

&d780a15a-59c5-44a9-a1e4-34acd54d3668 Купоны по $SU29015RMFS3 и {$SU24021RMFS6} в копилку 💰. 24.01.2024

$SU29015RMFS3 Нкд обнулился. Неплохое время для входа в эту бумагу

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Пятничный вестник уже можно встречать с бокалом виноградного сока, друзья, привет! Конец недели даже интересных новостей принес, о которых я вам с радостью расскажу! К ним! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ АКВИЛОН - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) раскрывает полные параметры своего выпуска 03-001Р! Рынку предложены скромные 100 миллионов рублей на три года, зато без оферты. Из моментов, которые могут подойти не всем, лишь амортизация, которая по восемь процентов будет погашать стоимость бумаги, начиная с первой выплаты. Но взгляните как на плюс - если вдруг дефолт (тьфу-тьфу), то уже не всю сумму потеряете :) Купон квартальный, 17,7%, что чуть хуже последних рыночных предложений от коллег по цеху лизинга, но в целом на перспективу ничего себе. Организатор первички - Риком-Траст, заявки открылись сегодня, а вот размещение на бирже запланировано на 23 января. ❄️ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД (🅱️🅱️🅱️➖) ворвался в раздел крайне неожиданно. Утренний анонс нового выпуска обрушил на пару процентов котировки предыдущего размещения $RU000A107480, товарищи спекулянты гордо пошли на выход по принципу "кто раньше выйдет" (хоть, как по мне, переоцененность имела место быть). Что несет новинка? Точная копия десятого выпуска: 200 миллионов рублей, 5 лет, ежемесячные выплаты, купонная лесенка в бездну: первый год: 20%, второй и третий год: 16%, четвертый и пятый - всего по 15%. Сейчас это выглядит как "всего", но кто знает, вдруг через четыре года ключевая ставка займет уверенный диапазон 5-7 процентов :) За первичку отвечает Иволга Капитал, которая принимает заявки на своем сайте, а размещение на бирже запланировано на 26 января. ❄️ КАМАЗ может себе позволить, как говорится. Финальное значение купона по итогам сбора заявок на новый выпуск составило 14,5% (при ориентире не выше 15,5%). Условия игры соблюдены, спрос невероятный, зачем платить больше?) На бирже встречайте с 25 числа, я ничего против Камаза не имею, но не люблю пустые обещания :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ ГАЗПРОМ (наше всё!) : кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. И пусть выручка упала в разы за последние пару лет, это все мелочи :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ОФЗ 29015 $SU29015RMFS3 и ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5: купон № 13 (24.01.2024) составит 14,76%. А вот у ОФЗ 24021 {$SU24021RMFS6} аналогичное значение примет 16й купон (24.01.2024). ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Оставим это все до следующей недели, ничего важного не произошло :) ---------- ✌️ Итоги подведены, но цифры дня на выходных тоже кому-то, да пригодятся. С ними и вернусь в скором времени - яркого вечера вам, дорогие читатели, и очередная порция бесконечной благодарности за поддержку! #новости #облигации #новые_размещения

#Россия #Макро #Аналитика #инфляция #Мысливслух Мысли вслух Центральный банк повысил ставку в 2 раза всего за несколько месяцев: с 7.5% до 15%. Облигации с фиксированной доходностью с тех пор только падают. Будет ли продолжение падения, неизвестно, но облигационный рынок последние несколько дней чувствует себя позитивно. Сегодня утром индекс гособлигаций rgbi растет на 0.6% на фоне замедления недельных данных по инфляции до 0.14%. На данный момент такая динамика выглядит чрезмерной. Вся кривая госдолга находится немного выше 12% при ставке 15%. Средняя ставка в следующем году, по прогнозу ЦБ, составит 12.5%-13.5% - выше кривой госдолга, начиная с 3 лет. Поэтому дальнейшее продолжительное ралли на рынке ОФЗ находится под большим вопросом, в лучшем случае сценарий боковика. Учитывая низкие купоны по бумагам с фиксированной доходностью, необходимо искать другие варианты размещения средств. И их сейчас достаточно много. 1️⃣ Самое банальное и простое, но в то же время доходное - фонды ликвидности. Самый известный из них - LQDT. Ставки денежного рынка сейчас превышают 14% (RUSFAR o/n - 14.38%, RUONIA - 14.5%). Следовательно, доходность фонда ликвидности с учётом комиссий, что является, наверно, единственным минусом, составит около 14% годовых. А преимуществ достаточно: высокая ликвидность (можно выйти в любой момент), постоянный доход, отсутствие рыночных колебаний свойственных акциям и облигациям. $LQDT 2️⃣ОФЗ-ПК "новые" серий 29013-29025 с привязкой к RUONIA с лагом в 7 дней.  Ликвидность есть не во всех бумагах, но для физлиц достаточно вариантов. Отсутствует комиссия за управление. При покупке нужно учитывать грязную цену, а именно НКД, так как купон отражается на доходности вложений. Но это больше актуально для институциональных и крупных инвесторов, чем для физлиц (разница в доходности на грани погрешности). Также большим плюсом является стабильность цен на данные серии облигации (+-1% от номинала в среднем), так как они всегда дают рыночную доходность, поэтому при снижении ставки котировки стабильны. $SU29014RMFS6 $SU29016RMFS1 $SU29015RMFS3 3️⃣ОФЗ-ПК "старые" серий 29006-29010 с привязкой к RUONIA с лагом в 6 месяцев. Об одном из них мы уже писали подробнее - 29006. Этот выпуск наиболее интересен, так как погашается через 1 год и несколько месяцев и возможное снижение ставки ему не угрожает в силу скорого погашения. Но в целом и остальные выпуски будет приносить высокую купонную доходность в следующем году за счёт 6-месячного лага. Сейчас купоны низкие, в следующем году будут высокие, так как начиная с середины августа RUONIA больше 12%, а сейчас уже больше 14%. Плюс премия 1.2-1.6% в зависимости от выпуска. Бумаги следует держать до начала снижения ставок + лаг в несколько месяцев в зависимости от скорости смягчения ДКП. $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 4️⃣Корпоративные флоутеры с привязкой к RUONIA и лагом в 7 дней. Наверно один из самых интересных вариантов на ближайшие месяцы. RUONIA - больше 14%. По некоторым корпоративным бумагам инвестиционного рейтинга премия составляет больше 1%. АФК Система, 001Р-26 - RUONIA* + 1.9% $RU000A106Z46 ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - RUONIA* + 1.55% $RU000A1042W6 * Лаг - 7 дней

&d780a15a-59c5-44a9-a1e4-34acd54d3668 Купоны по {$SU24021RMFS6} и $SU29015RMFS3 в копилку 💰 25.10

$SU29015RMFS3 а где инфа по купону?