Форум об облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220795 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" запланирована на 3 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 10.48 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220791 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Дата расчетного корпоративного действия запланирована на 3 февраля 2025 года, а размер выплаты на одну облигацию составит 41.37 рублей. Дата фиксации списка для выплат - 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219822 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 3 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для выплат - 31 января 2025 года. Облигации имеют залоговое обеспечение денежными требованиями и зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219816 Резюме: Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" анонсировал выплату купонного дохода по облигациям серии 03 (ISIN RU000A106ZP6) в размере 59.59 руб. на одну ценную бумагу. Дата плановой выплаты запланирована на 3 февраля 2025 года, с фиксацией списка на 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

Всем привет! 👋 Апдейт модели по бумагам СФО ВТБ, секьюритизированного портфеля кредитов банка ВТБ 🚀 Снова квартал прошел с прошлого поста про них, смотрим. Если кто-то не в курсе, что это за бумаги - ранее в пульсе я подробно писал про них, в профиле у меня найти их будет не трудно. В очередной раз можете убедиться (найдите мой предыдущий пост про СФО, если интересно), что прогнозные расчеты досрочных амортизаций от фактических отличаются в пределах погрешности (+-1 рубль при платеже 30-40 руб). А значит, и расчеты доходности 👍 Соответственно, сейчас уже известна величина ближайшей амортизации (1-3 февраля у бумаг) и обновлен прогноз амортизаций в модели. Зная график амортизаций - ноль проблем рассчитать доходность от бумаги, считаем по текущим ценам, почем прямо сейчас можно купить в стакане. И да, для тех, кто свято верит в циферки, которые показываются тиньковым в поле доходность - найдите (опять же) мой пост про то, почему не всем цифрам в поле "доходность" в терминале нужно верить 🙅‍♂ Если коротко - в терминалы транслируются доходности, посчитанные по данным от НРД. У НРД нет никаких модельных расчетов амортизаций, депозитарий про них ничего не знает, а модели сам не строит. В итоге для расчета доходности берется некая средняя дата, к которой бумага должна погаситься (как будто бы одним траншем сразу). Дата эта устанавливается весьма "творчески", у каких-то бумаг (СФО ВТБ РКС-1 даже +- попадает в правду, а у каких-то вообще мимо, например СФО от сбера, как будто бумага гасится через 30 дней, а ей торговаться еще 2 года). "Откуда такие доходности, если купон 8-11-14%?" - частый вопрос. Так оттуда, что большая часть бумаг СФО торгуется ниже номинала (остатка номинала, если точнее). Но амортизации вы получаете ежемесячно от фактического остатка номинала! Например, остаток номинала 423 рубля, а бонд вы покупаете за 390 руб. Амортизациями вы получите именно 423 рубля в сумме, отсюда и "лишние деньги", которые делают доходность. Итак, к делу, фото модельных расчетов прикреплены, сейчас краткая ремарка по каждому выпуску (и да, все они топ ААА рейтинга, в этом разницы нет): $RU000A1032P1 - самый старый, самый большой, самый ликвидный выпуск, но при этом наименее интересный по доходности, около 24.4% на сейчас при средневзвешенном сроке поступления всех платежей по бумаге 260 дней. А в стакане показывается 30+% доха, это не так. $RU000A105G99 - самый короткий (быстрее всех самортизируется до конца), 207 дней и самый доходный - 27.7% 🔥 (а показывается в стакане 18.5%, что тоже неверно). $RU000A1062J1 - 287 дней, доходность 27% 🔥 $RU000A106ZP6 - самый длинный, 379 дней, доходность 26.1%, но объемов маловато. $RU000A109NC4 - это для меня вообще загадка. Это четвертый по счету транш ОДНОГО И ТОГО ЖЕ (пятый, если считать не только "Эталон" серию, но и ВТБ РКС-1), самый свежий и торгуется он около номинала, доходность 23,6%❗️ И объемы есть! Так и хочется клиентам синего банка (а в основном они холдеры этих бумаг) сказать "ребята, вас налюбливают ваши сейлзы, продавая не то, что нужно" 🙈 $RU000A1097T6 - ну и замыкает парад по типу такой же выпуск СФО от Сбера. И там история такая же - свежий, около номинала, доходность 22.3%, сейлзы зеленого тоже делают свою работу хорошо 😂 Мораль сей басни такова - перекосы на рынке есть всегда. Хотите инвестировать выгодно? Разберитесь, подумайте, посчитайте и сделайте свой выбор, а не как толпа, которая в большей своей массе не шарит. 35 млн новичков-физиков без знаний и экспертизы на рынке делают своё дело. Успехов!

#moex Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 10.01.2025 17:56 Тема новости: О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов Ссылка: https://www.moex.com/n76826/?nt=0 Резюме: Московская биржа объявила о внесении изменений в дату начала торгов для облигаций серии 03, андеррайтером которых станет ПАО Банк "ФК Открытие" до 10 января 2025 года, а затем ООО ВТБ Капитал Трейдинг. Данные изменения касаются условий размещения ценных бумаг и соответствуют правилам листинга. Ссылки из новости: https://www.moex.com/n76532 Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 28.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209885 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (серия 03) с плановой датой выплаты 9 января 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты установлена на 30 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 62.49 рубля на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 28.12.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209881 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Досрочное погашение запланировано на 3 января 2025 года, с фиксацией списка 30 декабря 2024 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 253.65 рубля. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1200996 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером 4-03-00668-R-001P. Выплата запланирована на 3 декабря 2024 года, с датой фиксации списка 2 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 11.1 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199811 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Дата корпоративного действия запланирована на 3 декабря 2024 года, с фиксацией списка 2 декабря 2024 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 235.00 рублей, поступление денежных средств ожидается 29 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199800 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 03. Дата выплаты запланирована на 3 декабря 2024 года, с датой фиксации списка 2 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 63.11 рубля на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 26.11.2024 09:27 Тема новости: О возобновлении торгов в процессе размещения Ссылка: https://www.moex.com/n75163/?nt=0 Резюме: 26 ноября 2024 года ПАО Московская Биржа возобновила торги по облигациям компании "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон". Это решение было принято после устранения обстоятельств, которые ранее привели к приостановке торгов. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 25.11.2024 18:05 Тема новости: Возобновление размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y7UFyvEc0ECF94XcNND3lw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» возобновляет размещение своих облигаций (серия 03) с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Общее количество размещаемых ценных бумаг составляет 10 миллионов штук. Размещение началось 17 октября 2023 года и будет продолжаться до 1 сентября 2025 года или до размещения последней облигации. Возобновление размещения связано с регистрацией изменений в решении о выпуске ценных бумаг Банком России. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Положительный.

Н🅾️ВОСТИ МОС🅾️ВСКОЙ БИ🅿️ЖИ с 5 по 8 НОЯБРЯ 🅾️ Б Л И Г 🅰️ Ц И И 🛑 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ✅ Совком Секьюритиз серии 001Р ✅ ФосАгро серии 02 🛑 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ВЫПУСКИ 2️⃣ уровень листинга ✅ Интерлизинг 001Р-10 3️⃣ уровень листинга ✅ Энергоника 001P-05 ✅ НК Роснефть 004Р-03 ✅ Альфа-Банк 001P-18 ✅ Сбербанк ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-660R 🛑 ЛИСТИНГ 📌Включены в 1️⃣ уровень ✅ СОПФ ДОМ.РФ 12 📌Включены в 3️⃣ уровень ✅ Сбербанк КИБ CIB-СО-318 – CIB-СО-319 ✅ Сбербанк КИБ CIB-СО-932 – CIB-СО-933 ✅ Сбербанк КИБ CIB-СО-951 ✅ СФО БКС Структурные Ноты 49 и 50 📌 Переведены из 3️⃣ уровеня во 2️⃣ уровень ✅ Селигдар 001P-01 ✅ Селигдар GOLD01 📌Оставлены в 3️⃣ уровене ✅ Вертолеты России БО-01, БО-03 – БО-05 📌Включены в Сектор Роста ✅ Энергоника 001P-05 📌Включены в Сектор Устойчивого развития ✅ СОПФ ДОМ.РФ 12 📌Приостановка торгов (в процессе размещения) ✅ СФО ВТБ РКС Эталон 03 $RU000A106ZP6 (с 06.11.2024) 🅰️ К Ц И И 📌С 08.11.2024 установлены коэффициенты free-float: ☑️ Хэдхантер (ао), код HEAD - 42% ☑️ Софтлайн (ао), код SOFL - 16% 🛑 ЛИСТИНГ 📌Оставлены в 3️⃣ уровене ☑️ ГАЗ (ап) и (ао) ☑️ ННК-Варьеганнефтегаз (ап) и (ао) ☑️ Павловский автобус (ао) 📌Приостановка торгов и ограничение кодов расчётов ☑️ РосБанк (ао), код ROSB (в связи с присоединением к ТБанку) - с 07.11.2024 по 13.11.2024 - вводятся ограничения кодов расчетов - с 14.11.2024 нет допустимых кодов расчетов (торги приостанавливаются) Ф 🅾️ Н Д Ы 📌Количество россиян, инвестирующих в БПИФы превысило 1 млн человек (рост в 3 раза с начала 2024 г) В октябре 2024 г зафиксирован рекорд по объему торгов - 443 млрд ₽ (+40% от предыдущего максимального значения в сентябре 2024 г) 🛑 ЛИСТИНГ 📌Оставлены в 1️⃣ уровене 📍БПИФы УК "Альфа-Капитал" ✔️ "Альфа-Капитал Антиинфляционный" ✔️ "Альфа-Капитал Управляемые Акции с выплатой дохода" ✔️ "Альфа-Капитал Управляемые облигации" ✔️ "Альфа-Капитал Золото" ✔️ "Альфа-Капитал Управляемые акции" ✔️ "Альфа-Капитал ИТ Лидеры" ✔️ "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" ✔️ "Альфа-Капитал Умный портфель" ✔️ "Альфа-Капитал Денежный рынок" ✔️ "Альфа-Капитал Квант" 📌Оставлены в 3️⃣ уровене 📍ЗПИФы УК "Альфа-Капитал" ✔️ "Альфа Промышленные парки" ✔️ "Альфа-Капитал Складская коллекция" ✔️ "Альфа-Капитал Арендный поток" ✔️ "Активо двадцать" ✔️ "Альфа-Капитал ФастФуд" ✔️ "Альфа-Капитал Арендный поток-2" ✔️ "Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость" ℹ️ Н Д Е К С Ы 📌11.11.2024 обновится Методика расчета Индекса волатильности российского рынка (RVI) 📌С 25.11.2024, в связи с предстоящим делистингом, ДР на акции X5 Retail Group N.V. $FIVE исключаются из всех рассчитываемых индексов акций (IMOEX, RTSI, IMOEXCNY, IMOEXW, IMOEX2, MOEXCN, RTScr, MOEXBMI, RUBMI, MRRT, MRSV, MESG) П Р 🅾️ Ч Е Е 📌Негосударственные пенсионные фонды получили доступ к рынку стандартизированных производных финансовых инструментов 📌С 11.11.2024 устанавливаются дополнительные условия проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов, рынке кредитов и рынке облигаций, а также формы и форматы документов, направляемых по итогам торгов 📌Суммарный объем вложений физлиц на фондовом рынке в октябре составил 158,2 млрд ₽ Физлица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд ₽, увеличив объем вложений в БПИФы до 104,6 млрд ₽ и в облигации до 85,6 млрд ₽. В октябре 2024 самыми популярными у физлиц были: - акции: SBER (31%), SBERP (7%), LKOH (17%), GAZP (14%), SNGSP, ROSN и YDEX (по 6%), PLZL, GMKN и TCSG (по 4%); - акции из состава Индекса МосБиржи IPO: EUTR, UGLD, SVCB, DATA, OZPH, ASTR, SOFL, WUSH, LEAS и CARM; - БПИФы: LQDT (43%), SBMM (21%), AKMM (16%), AMNR, TRUR и TPAY (по 2%), GOLD, SBMX, AKME и TMOS (по 1%). Источник: сайт МосБиржи www.moex.com #новости_мосбиржа #мосбиржа_новости #еженедельные_новости

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 06.11.2024 17:27 Тема новости: Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l59PE3GezUSdbta8MURgkg-B-B&q= Резюме: ООО «РЕГИОН Финанс» сообщает о принятых мерах для защиты прав владельцев облигаций. Представитель владельцев согласовал изменения в Решение о выпуске ценных бумаг, которые не затрагивают объем прав по облигациям. Эмитентом является ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36597, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://REGION-FINANCE.ru, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 06.11.2024 09:49 Тема новости: О приостановке торгов в процессе размещения Ссылка: https://www.moex.com/n74586/?nt=0 Резюме: 6 ноября 2024 года ПАО Московская Биржа объявила о приостановке торгов в процессе размещения облигаций ООО "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (серия 03) с идентификационным номером 4-03-00668-R-001P. Решение принято в связи с иными существенными событиями, связанными с размещением ценных бумаг. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 06.11.2024 08:59 Тема новости: Приостановление размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XXJLYDp-AxkS7CRTa6OloeA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» приостановило размещение своих облигаций серии 03 с регистрационным номером 4-03-00668-R-001P, запланированное на 17.10.2023, в связи с необходимостью внесения изменений в условия выпуска. Приостановление произошло 6 ноября 2024 года. Облигации подлежат полному погашению 3 декабря 2032 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Негативный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 05.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191045 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 03. Дата выплаты запланирована на 5 ноября 2024 года, с расчетной датой 3 ноября 2024 года и фиксацией списка 2 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 11.47 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 02.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1190509 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 03, запланированной на 5 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 11.47 рублей на одну облигацию, с датой поступления денежных средств в НРД 1 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Веселое время, ситуация меняется ежедневно. Дам апдейт по бумагам СФО, ценам и доходностям. Суммы ближайших амортизаций (1-2-3 ноября по бумагам) уже известны, никаких сюрпризов там нет, всё в рамках прогнозов. А вот ценники и доходности стали существенно интереснее, чем были в начале месяца 🔥 Поскольку сейчас как раз время коротких бумаг (на сроки год+ всем сейчас страшно) - то бумаги СФО с ежемесячными выплатами топ вариант. Особенно для тех, кто боится дефолтов и корпоративных рисков - ок, бумаги ААА рейтинга. Скрины расчетных моделей как обычно прикрепляю, сейчас только по цифрам: • 📌 Эталон 1: $RU000A105G99 - 29.25% по цене 90,86 (483 руб), дюрация 230 дней • 📌 Эталон 2: $RU000A1062J1 - 29% по цене 88,29 (671 руб), дюрация 300 дней. • ❓ Эталон 3: $RU000A106ZP6 - 28.1% по цене 88,37 (884 руб), дюрация 382 дня. Наконец-то ценник стал подходить к сопоставимым с другими выпусками ценам, теперь и эта серия интересна. • Эталон 4: $RU000A109NC4 - 23.66% по цене 100 (1000 руб), дюрация 284. Это самый свежий выпуск, но с ценой у номинала он полностью бесполезен сейчас. Интересные цены на 3% ниже. • СФО ВТБ РКС-1: $RU000A1032P1 - 25.35% по цене 88,4 (697 руб), дюрация 295. Раньше это был самый топ выпуск, а сейчас его доходность сильно отстает от сравнимых бумаг. Но всё еще остается самым ликвидным - захотите инвестировать 20-30 млн руб - в сериях 1-2-3 это сделать будет сложно, а в этом выпуске - за 1 день наберете. Если речь о суммах до 3 млн - наберете в любой бумаге. Для сравнения свежий СФО, упакованный сбером, точно такой же, как у ВТБ: • СФБ СБ Секьюритизация-A: $RU000A1097T6 - 24% по цене 98,48 (939 руб) дюрация 295 дней. Первая амортизация прошла, следующая в конце ноября. Маркет-мейкер постоянно переставляет бумагу ниже, но чтобы было так же интересно, как бумаги ВТБ, нужно уехать вниз еще на 3% 📉 от текущих цен. Следим с попкорном, но пока не интересно к покупке. В сухом остатке - лучшие сейчас Эталон 1, Эталон 2. Если будут проливы в Эталон 3 - тоже. Плюс держим в уме, что в первых числах месяцев в бумагах будут всплески активности. Природа их очевидна - приходят амортизации и купоны от бумаг (а это около 10% от объема позиций) и эти суммы частично или полностью владельцами облигаций реинвестируются в бумаги. Всем удачных инвестиций 👍

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 23.10.2024 16:58 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jMC3NRcm80mTUOCscLKdLw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало сообщение об изменении информации, касающейся состава и размера предмета залога по своим облигациям с залоговым обеспечением. Внесены корректировки в ранее опубликованное сообщение, уточняющее размер залога, который теперь составляет 1 978 928 525,25 рублей по договору банковского счета и 12 016 086 088,63 рублей по кредитным договорам. Изменения связаны с актом сверки расчетов по правам. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fMKXyx0jHUaXp-A-AEhUteWw-B-B Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 17.10.2024 17:57 Тема новости: О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов Ссылка: https://www.moex.com/n74085/?nt=0 Резюме: Московская биржа внесла изменения в условия размещения облигаций компании "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон". Обновленная информация касается даты окончания размещения и цены облигаций, которая установлена на уровне 100% от номинальной стоимости. Дата окончания размещения может быть 01.09.2025 или дата размещения последней облигации. Ссылки из новости: https://www.moex.com/n64651 Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 17.10.2024 14:12 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fxPgpPNG4EWC-A-CKvxAoEgw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало корректировку информации о размещении своих облигаций, продлив срок размещения до 1 сентября 2025 года и уточнив, что цена размещения будет равна 100% от непогашенной номинальной стоимости. Изменения касаются условий выпуска облигаций серии 03. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1f2jqDiQ0m8jBb7qhbAUA-B-B Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 16.10.2024 10:55 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1f2jqDiQ0m8jBb7qhbAUA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» сообщило о внесении изменений в условия размещения своих облигаций (серия 03), включая продление срока размещения до 1 сентября 2025 года и уточнение цены размещения, которая будет равна номинальной стоимости на дату приобретения. Эти изменения могут оказать существенное влияние на стоимость и котировки ценных бумаг эмитента. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1180680 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" планирует выплату купонного дохода по своим облигациям 3 октября 2024 года. Дата фиксации списка — 2 октября 2024 года. Размер выплаты составляет 11.1 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179899 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (серия 03) в размере 11.1 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 3 октября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 2 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

💭 Покупки в облигационный портфель: 🟥 Государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2030 году ➖ $XS0114288789 Продал, т.к. какой-то мутный Указ № 677 Путина может обособить эти бумаги. В общем очень интересно, ничего не понятно, но лучше без меня. ▪️ Купон: 7,5% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 31.03.2030 🟩 Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26248 ➕ $SU26248RMFS3 +50шт просто довожу долю длинных ОФЗ до 10% портфеля. Доходность текущая ~15,35% до 40 года меня устраивает. ▪️ Купон: 12,25% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 16.05.2040 🟩 "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ООО Выпуск 03 ➕ $RU000A106ZP6 +10шт просто довожу долю длинных ОФЗ до 10% портфеля. Сработала отложенная заявка по 910руб ▪️ Купон: 13,5% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 03.12.2032 🟩 "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" ООО ➕ $RU000A109KT4 +20шт по номиналу купил, вполне хороший выпуск. Ещё поставил отложенные заявки на случай, если упадёт до номинала. ▪️ Купон: Ключевая ставка ЦБ + 2.75% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: A ▪️ Погашение: 10.09.2026

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1169916 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (эмитент облигаций) объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям, которая состоится 3 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 11.47 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 2 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168882 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о выплате купонного дохода по облигациям (серия 03) в размере 11.47 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 3 сентября 2024 года, дата фиксации списка - 2 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 21.08.2024 11:22 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1-AFwf3KlHUm4UtWoXQvwPQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало сообщение о корректировке информации, касающейся изменения состава и размера предмета залога по облигациям эмитента. Внесены поправки в значения размеров залога, включая денежные требования по кредитным договорам, которые составляют более 11,8 миллиардов рублей. Корректировки были сделаны для устранения технических ошибок в ранее опубликованных данных. Сентимент: Нейтральный.