☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 18.12 ПО 24.12
🧭 КАЛЬКУЛЯТОР
EXCEL
Внес правки в формулы:
• Научился считать накопленный купонный доход (НКД) автоматически. Формула оказалась несложная. Сначала считаем количество дней до погашения. Например, по
$RU000A107E08 «ИЭК 1Р-02» это: Дата Погашения 09.12.2024 минус Завтра 26.12.2023, так как сегодняшний день уже начался. Получаем 349 дней. Затем это количество делим на частоту выплат 30 дн. Но нам нужно не само количество таких периодов, а остаток при делении, т.е. сколько дней осталось в текущем периоде. Получаем 19 дн осталось до ближайшей выплаты. Теперь считаем прошедшие дни: Частота выплат 30 дн минус Остаток до выплаты 19 дн и получаем 11 дн. Остается умножить это на величину купона в день. Для этой облигации купон в день составляет 0,445 ₽. Итого НКД на 25.12 составляет 4,9 ₽. Такой расчет позволяет учесть НКД в ожидаемой доходности и более точно рассчитать процент прибыли.
🥦 ПРОДАЛ
За период продал:
•
$RU000A1077X0 «ИНТЕРЛИЗИНГ 001P-07». Сократил долю в портфеле до 1,8%. Простая дох. 9,9% (от средней 10,4%). Купон каждый месяц. Для квалов = Н. A- от «ЭкспертРА». Буду продавать. Причина: перекладываюсь в более доходные бумаги.
🍋 КУПИЛ
За период покупок не производил.
🍒 КУПОНЫ
За период пришли купоны:
•
$RU000A1077X0 «ИНТЕРЛИЗИНГ 001P-07». Купон за месяц. Простая дох. 9,9% (от средней 10,4%). Для квалов = Н. A- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,8%. Буду продавать.
•
$RU000A105849 «ФОРДЕВИНД 1». Купон за месяц. Простая дох. 9,4% (от средней 6,8%). Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 4,0%. Буду продавать.
•
$RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2». Купон за квартал. Простая дох. 17,3% (от средней 13,1%). Для квалов = Н. BBB от «АКРА». Доля бумаги 3,0%. Буду закупать.
•
$RU000A104AX8 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 1». Купон за квартал. Простая дох. 16,8% (от средней 15,6%). Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,1%. Буду закупать.
•
$RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07». Купон за месяц. Простая дох. 13,4% (от средней 11,1%). Для квалов = Н. B+ от «НРА». Доля бумаги 3,6%. Буду держать.
🦄 КАНДИДАТЫ
Сегодня просматривал на скринере: облигации с доходностью от 16% до 20%, с рейтингом A- и выше. Добавил в таблицу для анализа:
•
$RU000A0ZYEB1 «ТРАНСФИН-М 1Р-04». Кандидат в портфель. Простая дох. 17,2%. Купон каждое полугодие. Для квалов = Н. A- от «АКРА». Такая доходность получается не из-за купона, а из-за низкой текущей цены. Погашение будет через 3,8 года, т.е. доходность к погашению 15%. Оферта будет через 2,3 года, т.е. доходность 17,2%. Но есть ли резон замораживать деньги на 2,3 года, чтобы получить в конце такую доходность – пожалуй ещё подумаю. Аналогичная ситуация с
$RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4», по которой доходность к погашению через 2,6 года составит 17,6% при текущей купонной доходности 0,01% (2 копейки в квартал).
•
$RU000A107E08 «ИЭК 1Р-02». Кандидат в портфель. Простая дох. 15,8%. Купон каждый месяц. Для квалов = Н. A- от «ЭкспертРА». Пока не интересно. Подожду падения цены хотя бы до номинала (1000 ₽), тогда доходность станет 16%.
Спасибо, что читаете.
#Zодчий #облигации #Россия #новичкам #иис