BABA то что Пелоси приземлилась это ничего хорошего не означает - значит Китай оставляет за собой право на ответные действия. Только если она и в правду пробудет только в транзитной зоне

Как я отслеживал эффективность торговли по отдельным бумагам. Сейчас данные о сделках в приложении Тинькофф и в панели на сайте группируются по бумагам. Примерно так же они приходят и при запросе в Tinkoff Open API. Для проверки эффективности роботов, да и просто ручной торговли было бы интересно видеть статистику по каждой бумаге. Для этого я создал простую панель с таблицей и графиками по каждой бумаге. Вид можно посмотреть на скринах - там есть тикер, количество сделок, общий профит, и графики комиссий и результатов сделок. Как оказалось самые мои успешные сделки были связаны с торговлей по фундаментальным показателям - восстановление WDC, PBF после пандемии и шорт раздутой MRNA в этом году. Самые неудачные - TAL, а также те на которых испытывал роботов) #tinkoff_api

Продолжу рассказывать про мои эксперименты с Tinkoff Open API К сожалению с OrdersChain, про которые я рассказал в предыдущем посте оказалось все не так просто. Сложности реализации я опущу но их тоже было не мало)). Я провел много испытаний с разными параметрами и вот результаты: При контроле за бумагой при достижении лимита совершается очень много сделок - каждая из которых за счёт комиссии и гэпа производит убыток. Количество сделок пропорционально частоте слежения. Мы можем проверять бумагу реже - и минимизируем убыток за счет количества сделок, но теряем преимущество в скорости. Таким образом для каждой частоты можно выделить следующие условия: 1) Ежесекундно - подойдет только для торговли по событиям или на начале сессии - если ожидаешь резкий рост 2) Каждые 10 секунд - подойдет для ожидания роста от 15% в течение 12-16 часов 3) Каждую минуту - если ожидаешь роста в течение 1-2 дней на 8-10% Разумеется все эти эксперименты не прошли даром для моего счета)) Но зато теперь есть надежда что я смогу его грамотно использовать. Кроме того есть еще возможности для развития: не протестированны более длительные интервалы в паре со стоп лоссами, разработка цепей с динамическими интервалами и минимизация потерь связанных с гэпами. Для того чтобы отследить эффективность этого инструмента я создал специальную панель, о ней расскажу в следующем посте #tinkoff_api