Друзья, доходность стратегии &Algebra откатилась от своего максимума. Планы по доходности до конца года остаются в силе на уровне 30%.
Ключевым для динамики портфеля будет декабрь и стратегия может переживать повышенную волатильность так как возможно увеличение шорта по $NGZ4 в декабре до 50% капитала портфеля.
Сегодня продолжится перенос коротких позиций в декабрьский контракт.
Для &Daytona целевой целевой уровень открытых контрактов в природном газе составляет 25%.
В конце месяца проведу ребалансировку.
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Capitalizer
990 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+27,56%
Еще статьи от автора
23 ноября 2024
Друзья, по стратегии Algebra достижение целевой доходности 30% до конца года предпологает извлечение положительной переоценки от шорта в NGZ4 как главного драйвера роста стоимости портфеля. К сожалению из всех активов только этот инструмент пока не показал целевой доходности на уровне ожиданий.
Основные ценовые движения переносятся по всей видимости на декабрь. Доля шорта по NGZ4 портфеле 32% и я ожидаю доходность в пределах 20%. Ожид дох 6.4%. от NGZ4 + 6% доходность ожидаю от комбинации длинных позиций в NAZ4 CRZ4 и LQDT
Это прогнозная доходность портфеля без левериджа. Контроль риска и волатильности.
22 ноября 2024
Друзья стратегия Daytona обновила максимум на фоне обесценения рубля CRZ4 , роста золота GLZ4 и падения цен на газ NGZ4 По всем позициям произошла положительная переоценка. Algebra также восстанавливается от локальных минимумов.
В целом все портфели находятся вблизи долгосрочных максимумов, либо восстанавливаются от локальных минимумов.
22 ноября 2024
На финтолке вышла статья о наиболее популярных способах сбережения капитала. Дал небольшую рекомендацию по стратегии инвестирования.
Подробнее по ссылке.
https://fintolk.pro/questions/kak-kopit-dengi-sejchas-chtoby-oni-ne-obesczenilis-otvechayut-eksperty/