Стратегия Algebra торгующая фьючерсами на природный газ и Насдак достигла максимум. Доходность с 1 июля составила 31%. Стратегия продолжит удерживать шорт в декабре по природному газу в размере 30% от капитала портфеля. Вероятность извлечения доходности от шорта для декабря оценивается выше чем от длинной позиции в текущих условиях для фьючерса по природному газу NGZ4 Прогноз роста портфеля в 2025 моделируется на уровне 42%. Основной рост ожидается от NAZ4 NAM5 NAH5 также в модель закладывается обесценение рубля в пределах 15%, что также придаст дополнительно доходность для портфеля за счёт удержания длинных позиций в валютных фьючерсах.

Друзья, портфель #QuantTrade повторяющий сделки портфеля Algebra приблизился вплотную к целевой отметке 30% и обновил максимум. Девальвация ускорила достижение максимума по доходности. Шорт природного газа вероятно останется без изменений до конца года, но не исключаю, что закрою позицию досрочно в течение декабря. Планирую открыть позицию в золоте сократив лимит по природному газу до 25% вместо 50%. Прогноз для следующего года 40% по портфелю. Также планирую переход в SiH5 Торги ведутся фьючерсами NGZ4 GLZ4 CRZ4 SiZ4 NAZ4

Распределения активов в портфеле #capitalizer по видам инструментов, базовым актавам и направлению торгов. Самый большой вес по фьючерсным позициям NAZ4 NAM5 NAH5 Далее золото GLZ4 Природный газ шорт на 3 месте с долей 12% NGZ4 Доля в LQDT около 72% из акций пока только PLZL Детали в журнале.