ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ #education_capitalshow Хеджирование в трейдинге - это стратегия управления рисками, которая заключается в открытии позиции на рынке, направленной на снижение потенциальных потерь от другой позиции. Например, инвестор открыл позицию на покупку акций компании, но со временем появились сигналы на падение актива, тогда инвестор может открыть позицию на продажу фьючерсов на эти же акции, чтобы снизить риск убытков в случае действительного падения цены акций и, не продавая актив, сохранить возможность получения льготы за долгосрочное хранение актива для снижения налогооблагаемой базы. Исследование Blackstone показывает, что с каждым десятилетием волатильность S&P 500 возрастает. Если посчитать количество дней, когда индекс за торговую сессию делал движение на 3% и больше, то в период с 2000 по 2009 год их было 95 — это больше, чем за предыдущие 50 лет. С 2010 по 2020 подобных дней было 50 — это меньше, чем в нулевые, но все равно подтверждает тенденцию роста волатильности. Именно поэтому хеджирование может быть полезным инструментом для защиты от рисков в нестабильных рыночных условиях. Для хеджирования позиции в трейдинге через фьючерсы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Определить, какую позицию нужно защитить. Например, если у вас есть длинная позиция на акции компании, которая подвержена риску падения цены, вы можете использовать фьючерсы для защиты от потенциальных убытков. 2. Определить размер позиции, которую нужно защитить. Это поможет определить количество фьючерсов, которые нужно продать. 3. Выбрать подходящий фьючерс. Необходимо выбрать фьючерс на те же акции, которые вы хотите защитить. 4. Продать фьючерсы на выбранное количество акций. Это создаст короткую позицию на фьючерсы и защитит вашу длинную позицию на акции. Например, если у вас есть длинная позиция в акциях на 1000 долларов, а размер контракта фьючерса на эти акции составляет 100 долларов, то необходимо продать 10 контрактов фьючерса для защиты вашей позиции. 5. Следить за рынком и регулярно пересматривать свою стратегию хеджирования. Если условия на рынке изменятся, то может потребоваться корректировка вашей стратегии. Существуют следующие риски при хеджировании позиций через фьючерсы или ETF: 1. Риск ликвидности: некоторые фьючерсы и ETF могут иметь низкую ликвидность, что может затруднить покупку или продажу контрактов в нужное время. 2. Риск валюты: если вы торгуете фьючерсами или ETF, которые ориентированы на активы, торгуемые в другой валюте, то изменение курса валюты может повлиять на вашу позицию. 3. Риск операционных затрат: торговля фьючерсами и ETF связана с определенными операционными затратами, такими как комиссии, спреды и другие расходы, которые могут снизить вашу прибыль. Однако, несмотря на эти риски, хеджирование позиций через фьючерсы или ETF может быть полезной стратегией для защиты инвестиций. Хеджирование позволяет снизить риски на рынке и уменьшить возможные потери. #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #прояви_себя_в_пульсе